2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》影響期權(quán)價(jià)格的因素
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》影響期權(quán)價(jià)格的因素”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》影響期權(quán)價(jià)格的因素的具體內(nèi)容如下：
影響期權(quán)價(jià)格的因素
(一)合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
(二)期權(quán)的有效期
有效期越長，期權(quán)價(jià)格越高。
(三)無風(fēng)險(xiǎn)利率水平
無風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，賣方資金的機(jī)會(huì)成本會(huì)變高，從而看跌期權(quán)的價(jià)值隨之降低。無風(fēng)險(xiǎn)利率下降時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)看漲期權(quán)價(jià)格和看跌期權(quán)價(jià)格的作用則相反。
(四)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越大，對(duì)期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價(jià)格也應(yīng)越高。
常用的波動(dòng)率有歷史波動(dòng)率及隱含波動(dòng)率兩種。
(五)合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，而使看跌期權(quán)價(jià)格上升。
影響期權(quán)價(jià)格的因素及其影響方向：
| 影響因素 | 影響方向 | |
| 看漲期權(quán) | 看跌期權(quán) | |
| 合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格↑ | ↑ | ↓ |
| 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格↑ | ↓ | ↑ |
| 期權(quán)的有效期↑ | ↑ | ↑ |
| 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率↑ | ↑ | ↑ |
| 無風(fēng)險(xiǎn)利率水平↑ | ↑ | ↓ |
| 合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅↑ | ↓ | ↑ |
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