2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)的具體內(nèi)容如下：
相關(guān)系數(shù)
1.從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性
2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1，完全正相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全同步變化
(2)ρij= 0，零相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系
(3)ρij=-1，完全負(fù)相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化
(4)0< | ρij |<1，這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。
(5)當(dāng)0< ρij <1時(shí)，ri與rj正相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加(降低);
(6)而當(dāng)-1< ρij <0時(shí)，ri與rj負(fù)相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的降低(增加)。
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