2016年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識考試樣卷
期貨基礎(chǔ)知識考試樣卷
一、單項選擇題(共 60 題,每小題 0.5 分,共 30 分)以下備選項中只有一項最符合題目要求,不選、錯選均不得分。
1.期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的原理是( )。
A.期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同,且臨近到期日,兩價格間差距變小
B.期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相反,且臨近到期日,兩價格間差距變大
C.期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同,且臨近到期日,價格波動幅度變小
D.期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同,且臨近到期日,價格波動幅度變大
2.對小麥當(dāng)期需求產(chǎn)生影響的是( )。
A.小麥期初庫存量
B.小麥當(dāng)期生產(chǎn)量
C.小麥當(dāng)期進口量
D.小麥當(dāng)期出口量
3.進行多頭套期保值時,期貨和現(xiàn)貨兩個市場出現(xiàn)盈虧相抵后有凈盈利的情形是( )。
(不計手續(xù)費等費用)
A.基差走強
B.基差走弱
C.基差不變
D.基差為零
4.期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時,( )。
A.與客戶共享收益,共擔(dān)風(fēng)險
B.依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù),也可以為特定多個客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
C.應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾
D.可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的,在不同賬戶間進行買賣
5.作為商品期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn),不要求具備的條件是( )。
A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級
B.價格波動幅度大且頻繁
C.供應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷
D.具有一定規(guī)模的遠期市場
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6.在正向市場進行牛市套利確保盈利的條件是( )(不計交易費用)。
A.價差擴大
B.近遠月合約價格同時上漲
C.近遠月合約價格同時下跌
D.價差縮小
7.如果英鎊兌人民幣匯率為 9.3500,中國的 A 公司想要借入 1000 萬英鎊(期限 5 年),英
國的 B 公司想要借入 9350 萬元人民幣(期限 5 年)。市場向他們提供的固定利率如下表:
若兩公司簽訂人民幣和英鎊的貨幣互換合約,則雙方總借貸成本可以降低( )。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
8.利用股指期貨可以( )。
A.進行套期保值,降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.進行套期保值,降低投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.進行投機,通過期現(xiàn)市場的雙向交易獲取超額收益
D.進行套利,通過期貨市場的單向交易獲取價差收益
9.理論上,假設(shè)其他條件不變,緊縮的貨幣政策將導(dǎo)致( )。
A.國債價格上漲,國債期貨價格下跌
B.國債價格下跌,國債期貨價格上漲
C.國債價格和國債期貨價格均上漲
D.國債價格和國債期貨價格均下跌
10.在期權(quán)到期前,如果股票支付股利,則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格( )。
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
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11.4 月初,某農(nóng)場注意到玉米期貨價格持續(xù)下跌,決定減少當(dāng)年玉米的種植面積,這體現(xiàn)了期貨市場可以使企業(yè)( )。
A.鎖定生產(chǎn)成本,實現(xiàn)預(yù)期利潤
B.利用期貨價格信號,組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C.關(guān)注產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量
D.對沖大豆價格波動的風(fēng)險
12.日 K 線是用當(dāng)日的( )畫出的。
A.開盤價、收盤價、最高價和最低價
B.開盤價、收盤價、結(jié)算價和最高價
C.開盤價、收盤價、平均價和結(jié)算價
D.開盤價、結(jié)算價、最高價和最低價 第 3 頁 /共 22 頁
13.某鋼材貿(mào)易商簽訂合同,約定在三個月后按固定價格購買鋼材,此時該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭
寸為( )。
A.空頭
B.多頭
C.既不是多頭也不是空頭
D.既是多頭也是空頭
14.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時,可以( )。
A.代理期貨公司為客戶進行期貨交易
B.代理期貨公司為客戶進行期貨結(jié)算
C.代客戶利用證券資金賬戶劃轉(zhuǎn)期貨保證金
D.協(xié)助期貨公司辦理開戶手續(xù)
15.( )是鄭州商品交易所上市的期貨品種。
A.棕櫚油期貨
B.燃料油期貨
C.豆油期貨
D.菜籽油期貨
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16.假設(shè)滬銅和滬鋁的合理價差為 32500 元/噸,下列情形中,理論上套利交易盈利空間最
大的是( )。滬銅(元/噸) 滬鋁(元/噸)
?、?45980 13580
?、?45980 13180
?、?45680 13080
?、?45680 12980
A.①
B.②
C.③
D.④
17.國內(nèi)某公司在 5 月 26 日會收到 200 萬美元貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險,該公司于 4 月 1 日賣出 20 手 6 月份到期的美元兌人民幣期貨合約。至 5 月 26 日,該公司收到貨款并按當(dāng)天的匯率兌換人民幣,同時將 6 月份期貨合約對沖平倉。4 月 1 日和 5 月 26 日相關(guān)市場匯率如下表所示。
即期匯率 6 月份期貨價格
4 月 1 日 6.06 6.10
5 月 26 日 6.12 6.20
則公司實際獲得了( )萬元人民幣。(合約規(guī)模為每手 10 萬美元)
A.1204
B.1220
C.1216
D.1224 第 4 頁 /共 22 頁
18.若股指期貨的理論價格為 2960 點,無套利區(qū)間為 40 點,當(dāng)股指期貨的市場價格處于( )時,存在套利機會。
A.2940 和 2960 點之間
B.2980 和 3000 點之間
C.2950 和 2970 點之間
D.2960 和 2980 點之間
19.投資者做空 10 手中金所 5 年期國債期貨合約,開倉價格為 98.880,平倉價格為 98.120,
其盈虧是( )元(不計交易成本)。
A.-76000
B.76000
C.-7600
D.7600
20.某交易者以 0.0100 美元/磅的價格買入一張 3 個月后到期的銅看漲期貨期權(quán),執(zhí)行價格為 2.2200 美元/磅,此時,標(biāo)的銅期貨價格為 2.2250 美元/磅。則該交易者(不考慮交易費用)損益平衡點為( )美元/磅。
A.2.2100
B.2.2300
C.2.2200
D.2.2250
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21.下列關(guān)于期貨交易與遠期交易的說法,正確的是( )。
A.都具有較好的流動性,所以形成的價格都具有權(quán)威性
B.信用風(fēng)險都較小
C.交易均是由雙方通過一對一談判達成
D.期貨交易是在遠期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的
22.當(dāng)石油輸出國組織(OPEC)宣布減少石油產(chǎn)量時,如果其他條件不變,國際原油價格
將( )。
A.上漲
B.下跌
C.不受影響
D.保持不變
23.下列情形中,屬于基差走弱的是( )。
A.基差從-100 元/噸變?yōu)?80 元/噸
B.基差從 100 元/噸變?yōu)?120 元/噸
C.基差從-100 元/噸變?yōu)?100 元/噸
D.基差從 100 元/噸變?yōu)?125 元/噸
24.下列關(guān)于期貨交易所職能的表述,不正確的是( )。
A.設(shè)計期貨合約、安排合約上市
B.發(fā)布期貨市場信息 第 5 頁 /共 22 頁
C.制定并實施期貨交易規(guī)則
D.確定期貨價格
25.在進行期貨交易時,下單量必須是( )的整數(shù)倍。
A.交易單位
B.報價單位
C.最小變動價位
D.每日價格最大波動限制
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26.外匯看漲期權(quán)空頭可以通過( )的方式平倉。
A.賣出同一外匯看跌期權(quán)
B.買入同一外匯看跌期權(quán)
C.賣出同一外匯看漲期權(quán)
D.買入同一外匯看漲期權(quán)
27.在我國,某交易者在 4 月 28 日賣出 10 手 7 月份白糖期貨合約同時買入 10 手 9 月份白糖期貨合約,價格分別為 5350 元/噸和 5400 元/噸。5 月 5 日,該交易者對上述合約全部對沖平倉,7 月和 9 月合約平倉價格分別為 5380 元/噸和 5480 元/噸。該套利交易( )元。(白糖期貨交易單位為 10 噸/手,不計手續(xù)費等費用)
A.盈利 2500
B.盈利 5000
C.虧損 5000
D.虧損 2500
28.我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的( ),遇法定節(jié)假日順延。
A.第一個周五
B.第二個周五
C.第三個周五
D.第四個周五
29.( )是國債期貨最便宜可交割債券。
A.隱含回購利率最高的債券
B.隱含回購利率最低的債券
C.轉(zhuǎn)換因子最大的債券
D.轉(zhuǎn)換因子最小的債券
30.下列關(guān)于看漲期權(quán)交易策略的說法,正確的是( )。
A.預(yù)測標(biāo)的資產(chǎn)價格將橫盤整理,可考慮賣出看漲期權(quán)賺取權(quán)利金
B.為對沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸,可考慮賣出看漲期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)可實現(xiàn)低價買進標(biāo)的資產(chǎn)的目的
D.波動率高對看漲期權(quán)空頭有利
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31.上證 50ETF 期權(quán)是( )的上市品種。
A.中國金融期貨交易所 第 6 頁 /共 22 頁
B.上海期貨交易所
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
32.國際大宗商品大多以美元計價,如果其他條件不變,美元升值,大宗商品價格( )。
A.上漲
B.下跌
C.保持不變
D.變動方向不確定
33.根據(jù)確定具體點價時間點的權(quán)利歸屬劃分,點價交易可分為( )。
A.公開競價和協(xié)商定價
B.場內(nèi)交易和場外交易
C.賣方叫價和買方叫價
D.雙方叫價和第三方叫價
34.連玉米 07(C1607)期貨合約的申買價為 1500 元/噸,申賣價為 1460 元/噸,假設(shè)前一成交價為 1490 元/噸,則成交價為( )元/噸。
A.1500
B.1460
C.1490
D.1450
35.在我國,( )為期貨交易提供結(jié)算服務(wù)。
A.期貨交易所
B.中國期貨業(yè)協(xié)會
C.期貨市場監(jiān)控中心
D.中國證監(jiān)會
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36.假設(shè)當(dāng)前 6 月和 9 月歐元兌美元外匯期貨價格分別為 1.1180 和 1.1190。10 天后,6 月和 9 月合約價格分別變?yōu)?1.1190 和 1.1195。如果歐元兌美元匯率波動 0.0001(表示波動 1個“點”),則價差( )。
A.擴大了 5 個點
B.縮小了 5 個點
C.擴大了 15 個點
D.縮小了 15 個點
37.某交易者決定做小麥期貨合約的投機交易,確定最大損失額為 50 元/噸。若以 2850 元/噸買入 20 手合約后,下達止損指令應(yīng)為( )。價格(元/噸) 買賣方向 合約數(shù)量
① 2800 賣出 20 手
?、?2800 買入 20 手
?、?2900 賣出 20 手
?、?2900 買入 20 手 第 7 頁 /共 22 頁
A.①
B.②
C.③
D.④
38.進行股指期貨套期保值時,( )。
A.交易者持有股票組合,同時做多股指期貨
B.交易者需要在期貨市場和股票市場上持有相反的頭寸
C.交易者需要同時在期貨市場買賣兩個或兩個以上的股指期貨合約
D.只能對沖與指數(shù)成份股相同的股票組合的價格風(fēng)險
39.基點價值是指( )。
A.利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額
B.利率變化一個基點引起的債券價格變動的百分比
C.利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的絕對額
D.利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的百分比
40.看跌期權(quán)多頭可以通過( )的方式平倉。
A.賣出相關(guān)看跌期權(quán)
B.買入相關(guān)看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
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41.( )的成立,標(biāo)志著中國期貨市場進入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段。
A.中國期貨市場監(jiān)控中心
B.中國金融期貨交易所
C.中國期貨業(yè)協(xié)會
D.中國期貨投資者保障基金
42.期貨合約成交后,如果( )。
A.成交雙方均為建倉,持倉量不變
B.成交雙方均為平倉,持倉量增加
C.成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉,持倉量不變
D.成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉,持倉量減少
43.在正向市場中,基差的值( )。
A.為正
B.為負(fù)
C.大于持倉費
D.為零
44.通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易,不可以實現(xiàn)( )的目的。
A.節(jié)約搬運、整理和包裝等交割費用
B.靈活商定交貨品級、地點和方式 第 8 頁 /共 22 頁
C.提高資金的利用效率
D.合理避稅
45.期貨結(jié)算機構(gòu)職能包括( )等。
A.提供期貨交易的場所、設(shè)施和服務(wù)
B.管理期貨交易所財務(wù)
C.擔(dān)保期貨交易履約
D.管理期貨公司財務(wù)
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46.外匯掉期交易可以通過( )實現(xiàn)。
A.外匯即期交易+外匯遠期交易
B.外匯即期交易+外匯期權(quán)交易
C.外匯遠期交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
47.在我國,3 月 25 日,某交易者買入 10 手 5 月 LLDPE 期貨合約同時賣出 10 手 7 月 LLDPE期貨合約,價格分別為 9340 元/噸和 9440 元/噸。4 月 11 日,該交易者對上述合約全部對沖平倉,5 月和 7 月合約平倉價格分別為 9440 元/噸和 9460 元/噸。該套利交易的價差( )元/噸。
A.擴大 80
B.擴大 90
C.縮小 90
D.縮小 80
48.股票期權(quán)( )。
A.在股票價格上升時對投資者有利
B.在股票價格下跌時對投資者有利
C.多頭負(fù)有到期行權(quán)的權(quán)利和義務(wù)
D.多頭可以行權(quán),也可以放棄行權(quán)
49.某日,中金所 T1606 的合約價格為 99.815,這意味著( )。
A.面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元,不含應(yīng)計利息
B.面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元,含有應(yīng)計利息
C.面值為 100 元的 10 年期國債,收益率為 0.185%
D.面值為 100 元的 10 年期國債,折現(xiàn)率為 0.185%
50.在不考慮交易費用的情況下,買進看漲期權(quán)一定盈利的情形有( )。
A.標(biāo)的物的市場價格在執(zhí)行價格以上
B.標(biāo)的物的市場價格在執(zhí)行價格以下
C.標(biāo)的物的市場價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間
D.標(biāo)的物的市場價格在損益平衡點以上
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51.期貨合約由( )統(tǒng)一制定。
A.期貨公司 第 9 頁 /共 22 頁
B.期貨交易所
C.中國期貨市場監(jiān)控中心
D.證監(jiān)會
52.期貨行情分時圖是根據(jù)期貨合約的( )連線構(gòu)成。
A.買入申報價格
B.成交價格
C.賣出申報價格
D.結(jié)算價格
53.交易者為對沖其持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)價格下跌風(fēng)險,在期貨市場建立空頭頭寸,被稱為( )。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.賣出套利
D.買入套利
54.下列關(guān)于國內(nèi)商品交易所的表述,正確的是( )。
A.均是公司制期貨交易所
B.菜籽油和棕櫚油是鄭州商品交易所的上市品種
C.均以營利為目的
D.會員大會是交易所的最高權(quán)力機構(gòu)
55.持倉限額制度與( )緊密相關(guān)。
A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.大戶報告制度
D.每日結(jié)算制度
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56.某日,交易者賣出執(zhí)行價格為 1.1420 的 CME 歐元兌美元看跌期貨期權(quán)(美式),權(quán)利金為 0.0210。不考慮其他交易費用,履約時該交易者( )。
A.買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1210
B.賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1630
C.買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1630
D.賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1210
57.下達套利限價指令時,不需要注明兩合約的( )。
A.價差大小
B.買賣方向
C.標(biāo)的資產(chǎn)種類
D.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級
58.滬深 300 股指期貨每日結(jié)算價按合約( )計算。
A.當(dāng)天的收盤價 第 10 頁 /共 22 頁
B.收市時最高買價與最低買價的算術(shù)平均值
C.收市時最高賣價與最低賣價的算術(shù)平均值
D.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
59.我國 5 年期國債期貨合約標(biāo)的為( )。
A.面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
B.面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
C.面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
D.面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
60.以下關(guān)于看漲期權(quán)的說法,正確的是( )。
A.買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險的目的
B.賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險的目的
C.買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險的目的
D.賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險的目的
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二、多項選擇題(共 40 題,每小題 1 分,共 40 分)以下備選項中有兩項或兩項以上符合題目要求,多選、少選、錯選均不得分。
61.( )屬于技術(shù)分析理論。
A.道氏理論
B.波浪理論
C.江恩理論
D.有效市場理論
62.某企業(yè)利用大豆期貨進行空頭套期保值,不會出現(xiàn)凈虧損的情形有( )(不計手續(xù)
費等費用)。
A.基差從 120 元/噸變?yōu)?80 元/噸
B.基差從-80 元/噸變?yōu)?80 元/噸
C.基差從-100 元/噸變?yōu)?60 元/噸
D.基差不變
63.在國內(nèi)進行期貨交易時,( )。
A.個人客戶必須通過期貨公司進行交易
B.期貨交易所不直接向個人客戶收取保證金
C.期貨公司對套期保值客戶可按低于期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金
D.期貨公司應(yīng)將客戶繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中
64.期貨公司及其從業(yè)人員不能( )。
A.為客戶設(shè)計套期保值、套利等投資方案,擬定期貨交易操作策略
B.利用向客戶提供投資建議謀取不正當(dāng)利益
C.以虛假信息為依據(jù)向客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)
D.為客戶提供風(fēng)險管理咨詢,進行專項培訓(xùn)
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65.某期貨投機者預(yù)期某商品期貨合約價格將上升,決定采用金字塔式建倉策略,交易過程
如下表所示。則該投機者第 3 筆交易可行的價格是( )元/噸。
交易次序 合約價格(元/噸) 交易量(手)
第 5 筆 6970 4
第 4 筆 6555 6
第 3 筆 ? 8
第 2 筆 6515 12
第 1 筆 6500 16
A.6510
B.6530
C.6535
D.6545
66.國內(nèi)某鐵礦企業(yè)與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同,規(guī)定付款期為 3 個月,以美元結(jié)算。同時,該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材并以歐元結(jié)算,付款期也為 3 個月。理論上,則該企業(yè)可在 CME 通過( )進行套期保值,對沖匯率風(fēng)險。
A.買入 USD/RMB 期貨合約
B.賣出 USD/RMB 期貨合約
C.買入 EUR/RMB 期貨合約
D.賣出 EUR/RMB 期貨合約
67.投資者對股票和股票組合進行風(fēng)險管理,可以( )。
A.通過投資組合方式,分散股票的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值,規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式,分散股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值,規(guī)避股票組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險
68.遠期利率協(xié)議的( )。
A.買方是名義借款人
B.買方是名義貸款人
C.賣方是名義貸款人
D.賣方是名義借款人
69.與其它條件相同的實值、虛值期權(quán)相比,平值期權(quán)的( )。
A.內(nèi)在價值大于實值期權(quán)的內(nèi)在價值
B.時間價值大于實值期權(quán)的時間價值
C.內(nèi)在價值大于虛值期權(quán)的內(nèi)在價值
D.時間價值大于虛值期權(quán)的時間價值
70.在技術(shù)分析中,( )屬于持續(xù)形態(tài)。
A.雙重頂
B.三角形
C.旗形
D.雙重底
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71.( )等衍生工具不可以用來管理和規(guī)避信用風(fēng)險。
A.期貨
B.期權(quán)
C.遠期
D.互換
72.我國期貨交易所采用的標(biāo)準(zhǔn)倉單有( )等。
A.倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單
C.通用標(biāo)準(zhǔn)倉單
D.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單
73.期貨公司( )。
A.是代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介機構(gòu)
B.可以根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約
C.可以為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)
D.應(yīng)該為客戶提供期貨市場信息
74.( )屬于套利交易。
A.外匯期現(xiàn)套利
B.外匯期貨跨幣種套利
C.外匯期貨跨市場套利
D.外匯期貨跨期套利
75.假設(shè) PVC 兩個月的持倉成本為 60~70 元/噸,期貨交易手續(xù)費 5 元/噸,某交易者打算利用 PVC 期貨進行期現(xiàn)套利,則下列價格行情中,( )適合進行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。
(假定現(xiàn)貨充足)
現(xiàn)貨價格 2 個月后的期貨價格
① 6875 6955
?、?6865 6905
?、?6875 6925
?、?6865 6935
A.①
B.②
C.③
D.④
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