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2016年期貨從業(yè)資格考試期貨投資分析考試樣卷

更新時(shí)間:2016-04-01 10:27:02 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽235收藏94

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  期貨投資分析考試樣卷

  一、單項(xiàng)選擇題(共 30 題,每小題 1 分,共 30 分)以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求,不選、錯(cuò)選均不得分。

  1. 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的核算有生產(chǎn)法、收入法和支出法。其中,生產(chǎn)法的

  GDP 核算公式為( )。

  A.總產(chǎn)出-中間投入

  B.總收入-中間投入

  C.總收入-總支出

  D.總產(chǎn)出-總收入

  答案:A

  試題解析:生產(chǎn)法是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)在核算期內(nèi)生產(chǎn)的總產(chǎn)品價(jià)值中,扣除生產(chǎn)過(guò)程中投入的中間產(chǎn)品價(jià)值,得到增加價(jià)值的方法。核算公式為:總產(chǎn)出-中間投入=增加值。

  2. 國(guó)家同時(shí)實(shí)行擴(kuò)大財(cái)政支出和增加貨幣供給的政策,會(huì)導(dǎo)致( )。

  A.利率水平上升

  B.利率水平下降

  C.均衡產(chǎn)出上升

  D.均衡產(chǎn)出下降

  答案:C

  試題解析:

  根據(jù) IS-LM 模型,在一國(guó)同時(shí)實(shí)行擴(kuò)大財(cái)政支出和增加貨幣供給政策,可以使利率水平保持不變,但均衡產(chǎn)出水平將上升。

  3. 若中證 500 指數(shù)為 8800 點(diǎn),指數(shù)年股息率為 3%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 6%,根據(jù)持有成本模型,則 6 個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價(jià)格約為( )點(diǎn)。

  A.9328

  B.8933

  C.9240

  D.9068

  答案:B

  試題解析:F=8800×1.015=8933 點(diǎn)

  4. 某國(guó)債期貨的面值為 100 元、息票率為 6%的標(biāo)準(zhǔn)券,全價(jià)為 99 元,半年付息一次,應(yīng)計(jì)利息的現(xiàn)值為 2.96 元。若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 5%,則 6 個(gè)月后到期的該國(guó)債期貨理論價(jià)格約為( )元。

  A.98.47

  B.98.77

  C.97.44

  D.101.51

  答案:A

  試題解析: F=(99-2.96)×1.02531=98.47

  5. 構(gòu)成美元指數(shù)的外匯品種中,權(quán)重占比最大的是( )。

  A.英鎊

  B.日元

  C.歐元

  D.澳元

  答案:C

  試題解析:美元指數(shù)一藍(lán)子外匯中,歐元占 57.6%,日元占 13.6%,英鎊占 11.9%,加拿大元占 9.1%,瑞典克朗占 4.2%,瑞士法郎占 3.6%。

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  期貨投資分析考試樣卷

  6. 對(duì)于固定利率支付方來(lái)說(shuō),在利率互換合約簽訂時(shí),互換合約價(jià)值( )。

  A.等于零

  B.大于零

  C.小于零

  D.不確定

  答案:A

  試題解析:利率互換簽訂時(shí),合約價(jià)值應(yīng)該為零。

  7. 在固定利率對(duì)股指的互換中,若股指上漲,則固定利率支付方的凈現(xiàn)金流將

  ( )。

  A.增加

  B.減少

  C.不變

  D.不確定

  答案:A

  試題解析:固定利率與股指互換,若股指上升,對(duì)于固定利率的支付方來(lái)說(shuō),收益增加,即凈現(xiàn)金流增加。

  8. 6 個(gè)月后到期的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為 5 元,標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為 50 元,執(zhí)行價(jià)格為 50 元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 5%。根據(jù)期權(quán)平價(jià)公式,其對(duì)應(yīng)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為( )元。

  A.3.76

  B.3.63

  C.2.99

  D.4.06

  答案:A

  9. 標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格為 30 元,已知 1 年后該股票價(jià)格或?yàn)?37.5 元,或?yàn)?25 元,風(fēng)險(xiǎn)中性概率為 0.6。假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 8%,連續(xù)復(fù)利,計(jì)算對(duì)應(yīng) 1 年期,執(zhí)行價(jià)格為 25 元的看漲期權(quán)理論價(jià)格為( )元。

  A.6.92

  B.7.23

  C.6.54

  D.7.52

  答案:A

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