期貨基礎(chǔ)知識習(xí)題:外匯期貨

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　　單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.2006年8月，(　　)推出了人民幣期貨及期權(quán)交易。[2010年5月真題]

　　A.中國香港交易所(HKE×)

　　B.芝加哥商業(yè)交易所(CME)

　　C.新加坡交易所(SG×)

　　D.芝加哥期貨交易所(CBOT)

　　【答案】B

　　【解析】2006年8月27日，芝加哥商業(yè)交易所推出了人民幣兌美元的期貨及期權(quán)交易，

　　當(dāng)年期貨合約成交5407張，2007年成交8179張，2008年第一季度成_621張。

　　2.在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣t備上升，可在外匯期貨市場上迸行(　　)。[2010年3月真題]

　　A.空頭套期保值

　　B.多頭套期保值

　　C.正向套利

　　D.反向套利

　　【答案】B

　　【解析】外匯期貨套期保值可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。其中，外匯期貨多頭套期保值是指在即期外匯市場上擁有某種貨幣負(fù)債的人，為防止將來償付時該貨幣升值的風(fēng)險，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的買進該貨幣期貨合約的交易，從而在即期外匯市場和外匯期貨市場上建立盈虧沖抵機制，回避匯率變動風(fēng)險。

　　3.在直接標(biāo)價法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣(　　)。[2009年11月真題]

　　A.增加或減少無法確定

　　B.不變

　　C.減少

　　D.增加

　　【答案】C

　　【解析】直接標(biāo)價法是用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的本國貨幣來表示匯率。如人民幣對美元升值，就表現(xiàn)為每一美元兌換的人民幣減少。

　　4.目前，芝加哥商業(yè)交易所歐元期貨合約的交易單位是(　　)。[2009年11月真題]

　　A.150000歐元

　　B.100000歐元

　　C.125000歐元

　　D.120000歐元

　　【答案】C

　　【解析】根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所歐元期貨合約細(xì)則，可知其交易單位為125000歐元，其他活躍的外匯交易品種有日元、加拿大元、瑞士法郎、英鎊、墨西哥比索及澳元。

　　5.某日，美國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價方法 是(　　)。

　　A.美元標(biāo)價法

　　B.浮動標(biāo)價法

　　C.直接標(biāo)價法

　　D.間接標(biāo)價法

　　【答案】D

　　【解析】用1個單位或100個單位的本國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的外國貨幣，稱為間接標(biāo)價法。

　　6.目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是(　　)。

　　A.英鎊標(biāo)價法

　　B.美元標(biāo)價法

　　C.直接標(biāo)價法

　　D.間接標(biāo)價法

　　【答案】C

　　【解析】目前，絕大多數(shù)國家都采用直接標(biāo)價法，英國和美國則采用間接標(biāo)價法。

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　　7.在外匯風(fēng)險中，最常見而又最重要的一種風(fēng)險是(　　)。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.經(jīng)濟風(fēng)險

　　C.儲備風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　【答案】A

　　8.下列屬于外匯交易風(fēng)險的是(　　)。

　　A.因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險

　　B.由于匯率波動而使跨國公司的未來收益存在極大的不確定性

　　C.由于匯率波動而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價值變化

　　D.由于匯率變動而使出口產(chǎn)品的價格和成本都受到很大影響

　　【答案】C

　　【解析】交易風(fēng)險是指由于外匯匯率波動而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價值變化的風(fēng)險。A項屬于儲備風(fēng)險，BD兩項屬于經(jīng)濟風(fēng)險。

　　9.世界上最重_外匯期貨茭易瘍所是(　　)。

　　A.倫敦國際金融期貨交易所

　　B.東京交易所

　　C.歐洲期貨交易所

　　D.芝加哥商業(yè)交易所

　　【答案】D

　　【解析】從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業(yè)交 易所。

　　10.外匯期貨市場(　　)的操作實質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”，減少或消除其受匯價上下波動的影響。

　　A.套期保值

　　B.投機

　　C.套利

　　D.遠(yuǎn)期

　　【答案】A

　　【解析】外匯期貨套期保值是指利用外匯期貨交易回避外匯風(fēng)險。無論匯價在此期間如何變動，外匯期貨市場套期保值的操作實質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”，消除或減少其受匯價上下波動的影響。

　　11.在芝加哥商業(yè)交易所中，1張人民幣期貨合約的交易單位是(　　)。

　　A.62500美元

　　B.125000元人民幣

　　C.1000000元人民幣

　　D.500000美元

　　【答案】C

　　12.我國某出口商預(yù)期3個月后將獲得出口貨款1000萬美元，為了避免人民幣升值對貨款價值的影響，該出口商應(yīng)在外匯期貨市場上進行美元(　　)。

　　A.多頭套期保值

　　B.空頭套期保值

　　C.多頭投機

　　D.空頭投機

　　【答案】B

　　【解析】外匯期貨空頭套期保值是指在即期外匯市場上持有某種貨幣的資產(chǎn)，為防止未來該貨幣貶值，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的空頭交易。題中該出口商預(yù)計有美元資產(chǎn)，為了避免人民幣升值造成美元貶值的影響，應(yīng)當(dāng)進行美元空頭套期保值。

　　13.8月12日，某投機者在交易所買入10張12月份到期的馬克期貨合約，每張金額為

　　12.5萬馬克，成交價為0.550美元/馬克。9月20日，該投機者以0.555美元/馬克的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機者的凈收益是(　　)美元。

　　A.-625

　　B.-6250

　　C.625

　　D.6250

　　【答案】D

　　【解析】投資者的凈收益=(0.555-0.550)×125000×10=6250(美元)。

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