期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第3節(jié)知識點:跨市套利
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期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第3節(jié)知識點:跨市套利
三、跨市套利
知識點:
跨市套利,也稱市場間套利,是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時,在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。
在期貨市場上,許多交易所都交易相同或相似的期貨商品,這些品種在各交易所間的價格會有一個穩(wěn)定的差額,一旦這個穩(wěn)定差額發(fā)生偏離,交易者就可通過買入價格相對較低的合約,賣出價格相對較高的合約而在這兩個市場間套利,以期兩市場價差恢復(fù)正常時平倉,獲取利潤。
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期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第3節(jié)知識點:跨市套利
例題:
【多選題】大豆提油套利的目的在于( )。
A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆粕價格突然上漲引起的損失
【答案】AB
【綜合題】7月30日,某套利者在賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約,成交價格分別為1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同時將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉,成交交割價分別為1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。
(1)該套利交易是( )。
A.熊市套利
B.牛市套利
C.跨品種套利
D.跨市套利
【答案】D
(2)該套利交易( )美元。(每手5000蒲式耳,不計手續(xù)費等費用)
A.虧損9000
B.虧損4000
C.盈利9000
D.盈利4000
【答案】D
【多選題】關(guān)于跨市套利的正確描述有( )。
A.跨市套利是在不同的交易所,同時買入、賣出同一品種、相同交割月份的期貨合約交易行為
B.運輸費用是決定同一品種在不同交易所問價差的主要因素
C.跨市套利需關(guān)注不同交易所對交割品的品質(zhì)級別和替代品升貼水的規(guī)定
D.跨市套利時,投資者需要注意不同的交易所之間交易單位的差異
【答案】ABCD
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