期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第4節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯期權(quán)的價(jià)格影響因素
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期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第4節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯期權(quán)的價(jià)格影響因素
二、外匯期權(quán)的價(jià)格影響因素
知識(shí)點(diǎn):
1)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
對(duì)于看漲期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越小,期權(quán)價(jià)格越低。對(duì)于看跌期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越大,期權(quán)價(jià)格越高。
2)市場即期匯率
即期匯率上升,看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升,期權(quán)費(fèi)升高,而看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值卻下跌,期權(quán)費(fèi)變小。
3)到期期限
到期期限越長,匯率變化的不確定性越大,增加了外匯期權(quán)的時(shí)間價(jià)值,期權(quán)的價(jià)格也隨之增加。
4)預(yù)期匯率波動(dòng)率大小
匯率的波動(dòng)性越大,期權(quán)持有人獲利的可能性越大,期權(quán)出售者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就越大,期權(quán)價(jià)格越高;反之,匯率的波動(dòng)性越小,期權(quán)價(jià)格越低。
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5)國內(nèi)外利率水平
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入,期權(quán)價(jià)格也就越高。外匯期權(quán)合約中規(guī)定買入的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因放棄該貨幣的利息收入越高,期權(quán)價(jià)格也就越低。
例題:
【單選題】下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格的因素的表述,錯(cuò)誤的是( )。
A.對(duì)于看漲期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越大
B.對(duì)于看跌期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越大
C.即期匯率上升,看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升
D.即期匯率上升,看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值下跌
【答案】A
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