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期貨《法律法規(guī)》公式和要點(三)

更新時間:2016-08-16 14:25:52 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽124收藏37

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  1、 如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴大時,則套利者將買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”,這種套利為買進套利

  2、 正向市場:遠(yuǎn)大于近;熊市還是牛市,都是對近期而言的,近期要走高,就為牛。

  3、 利率期貨與利率走勢相反、短期與中長期利率期貨的標(biāo)價方法不同、利率期貨注意計算利息(是一年的還是3個月還是別的時間段)

  4、 期貨公司,除了高管遇意外、被立案調(diào)查、公司被期交所接納為會員、全面結(jié)算期貨公司與非結(jié)算會員變更協(xié)議的之外,都是5個工作日內(nèi)。從業(yè)人員的都是10日內(nèi)。

  5、 投資者保障基金、結(jié)算準(zhǔn)備金、交易保證金、結(jié)算擔(dān)保金、風(fēng)險準(zhǔn)備金等

  6、 遠(yuǎn)期合約合理價格的計算

  遠(yuǎn)期合理價格=現(xiàn)值+凈持有成本=現(xiàn)值+期間內(nèi)利息收入-期間內(nèi)收取紅利的本利和如果計算合理價格的對應(yīng)指數(shù)點數(shù),可通過比例來計算: 現(xiàn)值/對應(yīng)點數(shù)=遠(yuǎn)期合理價格/遠(yuǎn)期對應(yīng)點數(shù)

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  7、無套利區(qū)間的計算

  無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本 無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本 期貨理論價格=期貨現(xiàn)值X【1+(年利息率-年指數(shù)股息率)X期間長度(天)/365】

  年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息

  總交易成本=現(xiàn)貨(股票)交易手續(xù)費+期貨(股指)交易手續(xù)費+沖擊成本+借貸利率差

  借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)X借貸利率差X借貸期間(月)/1

  8、 β=股票漲跌幅/股指漲跌幅

  9、 買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨價值/(期貨指點數(shù)×每點乘數(shù))×β

  10、 期貨交易品種的發(fā)展,經(jīng)歷了商品期貨(農(nóng)產(chǎn)品期貨—金屬期貨—能源期貨)到金融期貨(外匯期貨—利率期貨—股指期貨)的發(fā)展過程

  1)1972年5月,芝加哥商業(yè)交易所(cme)設(shè)立了國際貨幣市場分布(imm)首次推出了包括英鎊、加拿大元、西德馬克、法國發(fā);法郎、日元和瑞士法郎等在內(nèi)的外匯期貨合約。

  2)1975年10月,芝加哥期貨交易所(cbot)上市國民抵押協(xié)會(gnma)債券期貨合約,從而成為世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。

  3)1982年2月,美國堪薩斯期貨交易所(kcbt)開發(fā)了價值線綜合指數(shù)期貨合約。使股票價格指數(shù)也成為期貨交易的對象。

  4)1982年芝加哥期貨交易所(cbot)將期權(quán)交易與期貨交易向結(jié)合,推出了美國長期國債期貨期權(quán)合約,期貨期權(quán)作為一項重要的金融創(chuàng)新,引發(fā)了期貨交易的有一場革命。

  5)20世紀(jì)90年代以來,電子化交易方式被引入期貨市場

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  11、 股指、個股、利率、外匯期貨,占比從大到小31、轉(zhuǎn)換套利(執(zhí)行價格和到期日都相同): 買進看跌期權(quán),賣出看漲期權(quán),買進期貨合約

  利潤=(賣出看漲權(quán)利金-買進看跌權(quán)利金)-(期貨合約價格-期權(quán)執(zhí)行價格)

  反向轉(zhuǎn)換套利(執(zhí)行價格和到期日都相同): 買進看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),賣出期貨合約

  利潤=(賣出看跌權(quán)利金-買進看漲權(quán)利金)-(期權(quán)執(zhí)行價格-期貨合約價格)

  12、 撮合成交價等于買入價、賣出價、前一成交價三者中居中的一個價格(當(dāng)買入價大于等于賣出價)

  13、 開盤價由集合競價產(chǎn)生,集合競價采用最大成交量原則,書本80頁

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