《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納：基差交易
更新時間：2018-04-24 10:42:20
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《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納：基差交易
(一)點價交易
(二)基差交易的應(yīng)用
所謂基差交易，是指企業(yè)按某一期貨合約價格加減升貼水方式確立點價方式的同時，在期貨市場進行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險的操作。
基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于，由于是點價交易與套期保值操作相結(jié)合，套期保值頭寸了結(jié)的時候，對應(yīng)的基差基本上等于點價交易時確立的升貼水。這就保證了在套期保值建倉時，就已經(jīng)知道了平倉時的基差，從而減少了基差變動的不確定性，降低了基差風(fēng)險。
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