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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題五[判斷]

更新時(shí)間:2014-04-16 15:18:47 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  三、判斷是非題(本題共20個(gè)小題,每題0.5分,共10分。正確的用A表示,錯(cuò)誤的用B表示。)

  121、 進(jìn)行期權(quán)交易,期權(quán)的買(mǎi)方和賣(mài)方都要繳納保證金。(  )

  122、 套利與套期保值在交易形式上相同,只是前者只在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)合約。(  )

  123、 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)是反映市場(chǎng)氣勢(shì)強(qiáng)弱的指標(biāo)。(  )

  124、 公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)。(  )

  125、 分期計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大,且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。(  )

  126、 投資者在進(jìn)行跨市套利時(shí),應(yīng)著重考慮兩地間的運(yùn)輸費(fèi)用差價(jià)的關(guān)系。(  )

  127、 在進(jìn)行期貨交易時(shí),交易雙方必須對(duì)標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行協(xié)商。(  )

  128、 實(shí)行持倉(cāng)限額制度的目的在于防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為和防止期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中于少數(shù)投資者。(  )

  129、 套利者利用同一商品在兩個(gè)或更多合約月份之間的差價(jià),而不是任何一個(gè)合約的價(jià)格進(jìn)行交易。(  )

  130、 同一客戶(hù)在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼,各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù),不得超出一個(gè)客戶(hù)的限倉(cāng)數(shù)額。(  )

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  131、 在正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利時(shí),跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。(  )

  132、 在反向市場(chǎng)上,由于期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格,所以到交割月份期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格不能趨于一致。(  )

  133、能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)。(  )

  134、 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表100美元。(  )

  135、 在K線(xiàn)理論中,如果開(kāi)盤(pán)價(jià)高于收盤(pán)價(jià),則實(shí)體為陽(yáng)線(xiàn)。(  )

  136、 IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。(  )

  137、 期貨公司是期貨交易的直接管理者和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者,這就決定了期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的核心。(  )

  138、 金融期貨交易所是專(zhuān)門(mén)從事金融商品期貨交易的場(chǎng)所,它是一個(gè)無(wú)形的市場(chǎng)。(  )

  139、 在進(jìn)行期貨交易時(shí),交易雙方必須對(duì)標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行協(xié)商。(  )

  140、 利率期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。(  )

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