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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題五[綜合]

更新時間:2014-04-16 15:20:25 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題五[綜合],環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你整理,希望對你有所幫助!

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  四、綜合題(共15道小題,每道小題2分,共30分)

  141、 股指期貨價格走勢的技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢,根據(jù)歷史走勢分析(  )。

  A.當前價和量的關(guān)系

  B.預測股指未來變動方向

  C.對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的因素

  D.判斷股指未來變動方向

  142、 某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.40美元/蒲式耳,同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為7.50美元 /蒲式耳。9月1日,該交易者買入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.30美元/蒲式耳,同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為 7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,則該交易者套利的結(jié)果為(  )美元。

  A.獲利250

  B.虧損300

  C.獲利280

  D.虧損500

  143、 9月12日,某期權(quán)的執(zhí)行價格為1.56美元,1手為62500,期權(quán)的權(quán)利金為0.0317美元,該日,標的期貨合約的市場價格為1.5609美元,如果按10%的比率繳納保證金,則購買期貨合約需要的保證金為(  )美元。

  A.9755.625

  B.9812.235

  C.9982.741

  D.9534.752

  144、 某公司購入500噸小麥,價格為1300元/噸,為避免價格風險,該公司以1330元/噸的價格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后,該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出,同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為(  )元。

  A.-50000

  B.10000

  C.-3000

  D.20000

  145、 期貨市場風險的成因有(  )。

  A.價格波動

  B.杠桿效應

  C.盈利能力

  D.非理性投機

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  146、 某大豆交易者在現(xiàn)貨價與期貨價分別為50.50元和62.30元時,買人期貨來規(guī)避大豆?jié)q價的風險,最后在基差為一18.30時平倉,則該套期保值操作的凈損益為(  )元。

  A.6.5

  B.-6.5

  C.11.8

  D.-11.8

  147、 某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán),又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價為400美元 /盎司的6月份黃金看漲期權(quán),再以市場價398美元/盎司買進1手6月份的黃金期貨合約,則該投資者到期結(jié)算可以獲利(  )美元。

  A.2

  B.2.3

  C.1.5

  D.1.9

  148、 某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權(quán),同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權(quán)。當恒指跌破(  )點或恒指上漲(  )點時該投資者可以盈利。

  A.12800;13200

  B.12700;13500

  C.12200;13800

  D.12500;13300

  149、 黃大豆1號的合約的代碼是“a1211”,“a”代表期貨品種的黃大豆號,“1211”代表(  )。

  A.合約到期月份是2012年11月

  B.合約的到期日是當年的12月份11日

  C.合約的上市日期是2012年11月

  D.合約的上市日期是當年的12月11日

  150、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為1%,則(  )。

  A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點

  B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會

  C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會

  D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會

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  151、 9月10日,某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約,12月2日,又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元,每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為(  )美元。

  A.4500

  B.-4500

  C.9000

  D.-9000

  152、 某套期保值企業(yè)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進行賣出套期保值操作,且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個套期保值期間,期貨價格上漲400元/ 噸,現(xiàn)貨價格上漲500元/噸,這意味著該套期保值者期貨市場虧損400元/噸,現(xiàn)貨市場盈利500元/噸。套期保值有效性為(  )。

  A.100%

  B.120%

  C.90%

  D.80%

  153、 在利率期貨交易中,當(  )合約問存在著過大或過小的價差關(guān)系時,就存在著跨期套利的潛在機會。

  A.不同市場

  B.同一市場

  C.同一品種

  D.不同交割月份

  154、 7月1日,某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(  )點。

  A.200

  B.180

  C.220

  D.20

  155、 假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,則當日的期貨理論價格為(  )點。

  A.1537

  B.1486.47

  C.1468.13

  D.1457.03

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