2016經(jīng)濟師考試《中級基礎》輔導資料：金融風險與金融監(jiān)管

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　　一、金融風險

　　掌握金融風險的定義。

　　掌握金融風險的基本特征

　　不確定性;相關性;高杠桿性;傳染性

　　掌握常見的金融風險的四種類型

　　二、金融危機

　　(一)掌握金融危機的含義

　　金融危機的發(fā)生具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點。

　　(二)掌握金融危機的類型

　　債務危機、貨幣危機、流動性危機、綜合性金融危機。注意：發(fā)生貨幣危機國家的匯率政策的共同特點在于其盯住匯率安排

　　(三)了解次貸危機

　　第一階段是債務危機階段;

　　第二個階段是流動性危機;

　　第三個階段即信用危機。

　　三、金融監(jiān)管理論

　　(一)掌握金融監(jiān)管的含義

　　金融監(jiān)管首先是從對銀行的監(jiān)管開始的，這和銀行的一些特性有關。(1)銀行提供的期限轉(zhuǎn)換功能;(2)銀行是整個支付體系的重要組成部分，作為票據(jù)的清算者，降低了交易的費用;(3)銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能。

　　(二)掌握金融監(jiān)管的一般性理論

　　1.公共利益論源于20世紀30年代美國經(jīng)濟危機，并且一直到20世紀60年代都是被經(jīng)濟學家所接受的有關監(jiān)管的正統(tǒng)理論。

　　監(jiān)管是政府對公眾要求糾正某些社會個體和社會組織的不公平、不公正和無效率或低效率的一種回應

　　2.保護債權論存款保險制度是這一理論的實踐形式

　　3.金融風險控制論這一理論源于“金融不穩(wěn)定假說”

　　4.金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)

　　四、金融監(jiān)管體制

　　(一)金融監(jiān)管體制的含義與分類

　　含義：一國金融管理部門的構成及其分工的有關安排。

　　分類：

　　分類標準分類結果代表國家

　　1.從銀行的監(jiān)管主體以及中央銀行的角色來分以中央銀行為重心的監(jiān)管體制美國、法國、印度、巴西等國家

　　獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制德國、英國、日本、韓國

　　2.從監(jiān)管客體的角度來分(1)統(tǒng)一(綜合)監(jiān)管體制英國、瑞士、日本和韓國

　　(2)分業(yè)監(jiān)管體制大多數(shù)發(fā)展中國家，包括中國

　　(二)我國金融監(jiān)管體制演變

　　熟悉我國金融監(jiān)管體制的演變：自20世紀80年代以來，我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。

　　掌握我國金融監(jiān)管體制的特點：我國采用獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會組成的分業(yè)監(jiān)管體制)。

　　在新的監(jiān)管體制中，中國人民銀行繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用--維護金融穩(wěn)定。此外，中國人民銀行在金融監(jiān)管方面擁有監(jiān)督檢查權。

　　五、國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

　　(一)了解巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

　　(二)1988年巴塞爾報告(掌握)

　　1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標準。

　　1.資本組成

　　2.風險資產(chǎn)權重

　　3.資本標準

　　4.過渡期安排

　　1.資本組成

　　核心資本又稱為一級資本，包括實收股本和公開儲備，這部分至少占全部資本的50%

　　附屬資本又稱為二級資本，包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準備金和呆賬準備金、混合資本工具和長期次級債券

　　2.風險資產(chǎn)權重

　　權重越大，表明該資產(chǎn)的風險越大。

　　3.資本標準

　　到1992年底，所有簽約國從事國際業(yè)務的銀行的資本充足率，即資本與風險加權資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

　　4.過渡期安排。1987年年底~1992年年底

　　(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

　　1.最低資本要求巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱

　　2.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔當起三大職責：(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);(3)加快制度化進程。

　　3.市場約束

　　(四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標桿。

　　1.強化資本充足率監(jiān)管標準;

　　2.引入杠桿率監(jiān)管標準;

　　3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準;

　　4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。

　　1.強化資本充足率監(jiān)管標準

　　資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。

　　巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監(jiān)管標準：

　　(1)普通股充足率：4.5%;(2)一級資本充足率：6%;

　　(3)總資本充足率：8%

　　兩個超額資本要求

　　(1)要求銀行建立留存超額資本，由普通股構成，最低要求為2.5%

　　(2)建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0~2.5%

　　新標準實施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%

　　2.引入杠桿率監(jiān)管標準

　　自2011年初按照3%的標準(一級資本/總資產(chǎn))開始監(jiān)管杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架

　　3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準

　　兩個流動性風險監(jiān)管的量化指標：(1)流動性覆蓋率;(2)凈穩(wěn)定融資比率

　　4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期

　　為期8年(2011~2018)的過渡期安排

　　(五)熟悉巴塞爾協(xié)議在我國的實施

　　三、金融監(jiān)管理論

　　(一)掌握金融監(jiān)管的含義

　　金融監(jiān)管首先是從對銀行的監(jiān)管開始的，這和銀行的一些特性有關。(1)銀行提供的期限轉(zhuǎn)換功能;(2)銀行是整個支付體系的重要組成部分，作為票據(jù)的清算者，降低了交易的費用;(3)銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能。

　　(二)掌握金融監(jiān)管的一般性理論

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　　四、金融監(jiān)管體制

　　(一)金融監(jiān)管體制的含義與分類

　　含義：一國金融管理部門的構成及其分工的有關安排。

　　分類：

　　(二)我國金融監(jiān)管體制演變

　　熟悉我國金融監(jiān)管體制的演變：自20世紀80年代以來，我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。

　　掌握我國金融監(jiān)管體制的特點：我國采用獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會組成的分業(yè)監(jiān)管體制)。

　　在新的監(jiān)管體制中，中國人民銀行繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用--維護金融穩(wěn)定。此外，中國人民銀行在金融監(jiān)管方面擁有監(jiān)督檢查權。

　　五、國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

　　(一)了解巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

　　(二)1988年巴塞爾報告(掌握)

　　1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標準。

　　1.資本組成

　　2.風險資產(chǎn)權重

　　3.資本標準

　　4.過渡期安排

　　1.資本組成

　　2.風險資產(chǎn)權重

　　權重越大，表明該資產(chǎn)的風險越大。

　　3.資本標準

　　到1992年底，所有簽約國從事國際業(yè)務的銀行的資本充足率，即資本與風險加權資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

　　4.過渡期安排。1987年年底~1992年年底

　　(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

　　(四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

　　巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標桿。

　　1.強化資本充足率監(jiān)管標準;

　　2.引入杠桿率監(jiān)管標準;

　　3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準;

　　4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。

　　1.強化資本充足率監(jiān)管標準

　　資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。

　　巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監(jiān)管標準：

　　(1)普通股充足率：4.5%;(2)一級資本充足率：6%;

　　(3)總資本充足率：8%

　　兩個超額資本要求

　　(1)要求銀行建立留存超額資本，由普通股構成，最低要求為2.5%

　　(2)建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0~2.5%

　　新標準實施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%

　　2.引入杠桿率監(jiān)管標準

　　自2011年初按照3%的標準(一級資本/總資產(chǎn))開始監(jiān)管杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架

　　3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準

　　兩個流動性風險監(jiān)管的量化指標：(1)流動性覆蓋率;(2)凈穩(wěn)定融資比率

　　4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期

　　為期8年(2011~2018)的過渡期安排

　　(五)熟悉巴塞爾協(xié)議在我國的實施

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