環(huán)球網校2017年中級經濟師《中級金融》章節(jié)練習題(第3次直播)

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　　——第二章 利率與金融資產定價

　　一、單項選擇題

　　1.如果某投資者年初投入1000元進行投資，年利率8%，按復利每季度計息一次，則第一年年末該投資的終值為( )元。

　　A.1026.93

　　B.1080.00

　　C.1082.43

　　D.1360.49

　　2.某投資者購買了10000元的投資理財產品，期限2年，年利率為6%，按年支付利息。假定不計復利，第一年收到的利息也不用于再投資，則該理財產品到期時的本息和為( )元。

　　A.10600.00

　　B.11200.00

　　C.11910.16

　　D.11236.00

　　3.假定預期當年1年期債券的年利率為9%，預期下一年1年期債券的年利率為11%，根據預期理論，則當前2年期債券的年利率是( )。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.20%

　　假如某借款人借款10000元，約定年利率為6%，借款期限為10個月，按單利計算，到期應付利息為( )。

　　A.600

　　B.500

　　C.400

　　D.300

　　4.假定某人打算三年后可以收到100元，銀行利率為8%，且一季度記一次息，其應該在銀行存入(　　)元。

　　A.100

　　B.78.85

　　C.76

　　D.78

　　5.如果某債券的年利息支付為10元，面值為100元，市場價格為90元，則其名義收益率為( )。

　　A.5.0%

　　B.10.0%

　　C.11.1%

　　D.12.0%

　　6.假定某金融資產的名義收益為5%，通貨膨脹率為2%，則該金融資產的實際收益率為()

　　A2.0%

　　B2.5%

　　C3.0%

　　D7.0%

　　7. 如果某債券當前的市場價格為P，面值為F,年利息為C，其本期收益率r為( )。

　　A.r = C/F

　　B.r = P/F

　　C.r = C/P

　　D.r = F/P

　　8. 某機構發(fā)售了面值為100元，到期期限為2年的債券，按年付息。投投資者以90元的價格買入該債券，則到期收益率為(　　)。

　　A.5.4%

　　B.7%

　　C.9.8%

　　D.10%

　　9. 假定某2年期零息債券的面值為100元，發(fā)行價格為85元，某投資者買入后持有至到期，則其到期收益率是( )。

　　A.7.5%

　　B.8.5%

　　C.17.6%

　　D.19.2%

　　10. 某機構發(fā)售了面值為100元，年利率為5%，到期期限為10年的債券，按年付息。某投資者以90元的價格買入該債券，2年后以98元的價格賣出，則該投資者的實際年收益率為( )。

　　A.5%

　　B.7%

　　C.9.8%

　　D.10%

　　11.假定某股票的每股稅收后利潤為0.5元，市場利率為5%，則該股票的理論價格為()元

　　A5

　　B10

　　C50

　　D100

　　12.如果某公司的股票β系數為1.4，市場組合的收益率為6%，無風險收益率為2%，則該公司股票的預期收益率是( )。

　　A.2.8%

　　B.5.6%

　　C.7.6%

　　D.8.4%

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　　三、案例分析題

　　1、AIB公司為擴大業(yè)務范圍，在上海證券交易所通過發(fā)行債券的方式籌集資金，共發(fā)行面值為100元、票據利率為5%，到期期限為3年的債券10億元，每年11月20日支付利息，到期還本付息，假定未來3年市場利率一直保持為5%。

　　(1)該債券的投資者每張債券第一年后收到的第一筆利息的現值為( )元

　　A4.5

　　B4.55

　　C4.76

　　D5.05

　　(2)該債券的發(fā)行價格應為( )元。

　　A86.38

　　B90.7

　　C95.23

　　D100.00

　　(3)該債券的投資者以發(fā)行價格買入該債券，持有至到期的收益為( )

　　A4.70%

　　B4.55%

　　C5.00%

　　D5.23%

　　(4)關于市場利率，債券價格與收益利率之間關系的說法，正確的有( )

　　A市場利率上升，債券價格下降

　　B市場利率下降，債券價格不變

　　C債券價格越高，到期收益率越高

　　D債券價格越低、到期收益率越高

　　2、某公司是專業(yè)生產芯片的廠商，已在美國納斯達克市場上市。當前該公司的β系數為1.5，納斯達克的市場組合收益率為8%，美國國債的利率是2%。

　　(1)當前市場條件下美國納斯達克市場的風險溢價是( )。

　　A.3%

　　B.5%

　　C.6%

　　D.9%

　　(2)該公司股票的風險溢價是( )。

　　A.6%

　　B.9%

　　C.10%

　　D.12%

　　(3)通過CAPM模型測得的該公司股票的預期收益率是( )。

　　A.3%

　　B.6%

　　C.9%

　　D.11%

　　(4)資本資產定價理論認為，不可能通過資產組合來降低或消除的風險是( )。

　　A.特有風險

　　B.宏觀經濟運行引致的風險

　　C.非系統(tǒng)性風險

　　D.市場結構引致的風險

　　3、某公司擬進行股票投資，計劃購買ABC三種股票，并設計了甲乙兩種投資組合，ABC三種股票的β系數分別為1.5、1.0和0.5。甲種投資組合中，ABC三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，ABC三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風險收益率為4%。

　　(1)A股票的預期收益率是( )。

　　A.6% B.8% C.10% D.12%

　　(2)甲種投資組合的β系數是( )。

　　A.0.75 B.0.85 C.1.00 D.1.50

　　(3)乙種投資組合的預期收益率是( )。

　　A.4.6% B.8.0% C.8.6% D.12.0%

　　(4)假定該公司擬通過改變投資組合來降低投資風險，則在下列風險中，不能通過此舉消除的風險是( )。

　　A.宏觀經濟形勢變動風險

　　B.國家經濟政策變動風險

　　C.財務風險

　　D.經營風險

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