2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：風(fēng)險的定義

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【考點1】風(fēng)險的定義

風(fēng)險是銀行在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和收益損失的可能性。銀行是通過承擔風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)濟主體。承擔風(fēng)險既可能獲得收益也可能遭受損失。

強調(diào)結(jié)果的不確定性：即在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險就越大，反之則越小。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。

強調(diào)不確定性帶來的不利后果：即由于各種結(jié)果發(fā)生的不確定性，而導(dǎo)致行為主體遭受損失或損害的可能性。風(fēng)險不等同于損失本身，風(fēng)險是個事前概念，損失是個事后概念。

【三種不同類型的損失】

1、預(yù)期損失

預(yù)期損失是銀行承擔的風(fēng)險再未來一段時間內(nèi)，可能造成損失的均值。以信用風(fēng)險為例，預(yù)期損失等于借款人違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。

假設(shè)銀行一個客戶在未來一年的違約概率是1%，違約損失率50%，違約風(fēng)險暴露100元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是0.5萬元，預(yù)期損失率0.5%。

銀行可以通過風(fēng)險定價來覆蓋預(yù)期損失。銀行要為風(fēng)險資產(chǎn)計提損失準備金，以便在實際遭受損失時利用損失準備金來沖銷損失。

2、非預(yù)期損失

非預(yù)期損失是指未來一段時間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔的風(fēng)險可能超出預(yù)期損失的損失水平。銀行承擔的非預(yù)期損失要靠銀行持有的資本進行覆蓋。

3、極端損失

指戰(zhàn)爭、重大災(zāi)難或危機等異常情況導(dǎo)致的、銀行一般無法預(yù)見的損失。銀行要定期針對資產(chǎn)進行壓力測試，評估極端損失的影響，建立相應(yīng)的預(yù)警機制。通過購買保險，銀行也可以對極端事件可能造成的損失進行分擔或轉(zhuǎn)移。

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