2020年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》考前3天沖刺模擬習題

1.信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

2.A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

A.100

B.125

C.288

D.36

3.銀行的風險管理流程是(　　)。

A.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

C.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

4.下列關(guān)于風險的說法中，不正確的是(　　)。

A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.沒有風險就沒有收益

C.風險和損失是一種狀態(tài)

D.風險不等同于損失本身

5.戰(zhàn)略風險的類型包括(　　)。

A.品牌風險

B.競爭對手風險

C.客戶風險

D.以上全對

6.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，日元多頭70，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，德國馬克空頭100，分別計算A銀行持有的外匯的累積總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法下的凈多頭頭寸為(　　)。

A.1300，60，680

B.680，-60，680

C.1300，60，620

D.680，-60，620

7.某1年期零息債券的年收益率為12%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%，若1年期的無風險年收益率為6%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

8.為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計范圍的表述錯誤的是(　　)。

A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評估商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度

9.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)。

A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

10.客戶風險的內(nèi)生變量指標中.公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于(　　)。

A.基本面指標和財務(wù)指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務(wù)指標和基本面指標

D.財務(wù)指標和財務(wù)指標

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答案解析：

1、答案：B

解析：信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

2、答案：D

解析：根據(jù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計算公式，分兩步計算：①應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]=2000/[(240+160)/2]=10；②應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/10=36(天)。

3、答案：A

解析：銀行的風險管理流程是：風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制。

4、答案：C

解析：風險和損失描述的是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

5、答案：D

解析：戰(zhàn)略風險的類型包括產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他(例如，財務(wù)風險、運營以及多種風險因素)。

6、答案：A

解析：累計總敞口頭寸為：180+430+70+390+130+100=1300。凈總敞口頭寸為：(180+430+70)-(390+130+100)=60。短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：180+430+70=680，凈空頭頭寸之和為：390+130+100=620，因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為680。

7、答案：C

解析：根據(jù)風險中性定價原理，無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的，即P1(I+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風險資產(chǎn)的承諾利息；0為風險資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的風險資產(chǎn)的收益率。本題中，P×(1+12%)+(1-P)×(1+12%)×40%=1+6%，可得P=91.1%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為8.9%。

8、答案：D

解析：D選項應(yīng)該是評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度。

9、答案：D

解析：D中有明顯的邏輯錯誤，因為只有子公司的資產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說.沒有反過來的說法。事實上，合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

10、答案：A

解析：公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標中的品質(zhì)類指標；存貨周轉(zhuǎn)率是財務(wù)指標中的營運能力指標。

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