09上半年風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱
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1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)
1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)
1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.2.5國家風(fēng)險(xiǎn)
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
1.5.1基本概念
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計(jì)量
1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2.1.1商業(yè)銀行公司治理
2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監(jiān)事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門
2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識別
2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制
2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
2.4.1數(shù)據(jù)收集
2.4.2數(shù)據(jù)處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統(tǒng)安全管理
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別
3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
3.1.3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
3.1.4 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別
3.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項(xiàng)評級
3.2.3 組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3.2.4國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級
3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化
3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象
3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1限額管理
3.4.2信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
4. 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別
4.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
4.1.3資產(chǎn)分類
4.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1基本概念
4.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
4.3.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加
5. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內(nèi)部流程
5.1.3系統(tǒng)缺陷
5.1.4外部事件
5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置
5.2.1基本指標(biāo)法
5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法
5.2.3高級計(jì)量法
5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評估與控制環(huán)境
5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評估要素、原則和方法
5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.4風(fēng)險(xiǎn)緩釋
5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
5.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容
6. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別
6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3分布結(jié)構(gòu)
6.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估
6.2.1流動(dòng)性比率/指標(biāo)
6.2.2現(xiàn)金流分析
6.2.3 其他評估方法
6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
6.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
7. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
8. 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2銀行監(jiān)管方法
8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
8.2.2外部審計(jì)
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