輔導(dǎo)之 貸款環(huán)境分析(2)

　　二、區(qū)域風險分析 $lesson$

　　區(qū)域風險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟、文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風險，也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風險。

　　1.外部因素分析(6個)

　　關(guān)注重點在于對信貸風險影響程度高、關(guān)聯(lián)性強的一些主要因素。

　　(1)區(qū)域自然條件分析。自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施尤其是交通運輸條件、優(yōu)

　　越的地理位置等都屬于影響區(qū)域風險的因素。

　　(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析――產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段

　　處于工業(yè)化和現(xiàn)代化前期的區(qū)域，農(nóng)業(yè)、輕紡工業(yè)和采掘業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中起著主導(dǎo)作用;處于工業(yè)化和現(xiàn)代化中期的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由輕紡工業(yè)向重化工業(yè)傾斜，電力、鋼鐵和機械制造等資金密集型產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中起著主導(dǎo)作用;處于工業(yè)化和現(xiàn)代化后期的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向技術(shù)導(dǎo)向變動，汽車、家用電器、住房等產(chǎn)業(yè)和生物工程、新能源材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，且在整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重越來越大。區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析對制定信貸政策也具有重要作用。

　　(3)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析――對區(qū)域風險影響最大、最直接

　　經(jīng)濟發(fā)展水平指標：GDP及其增長率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、勞動生產(chǎn)率、資金利潤率以及城市化水平等5個指標。

　　(4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析。市場化程度越高區(qū)域風險越低。

　　在法律制度框架完善的區(qū)域，貸款回收能得到有效的規(guī)范和保障，區(qū)域風險相對較低。

　　(5)區(qū)域經(jīng)濟政策分析。

　　國家重點支持地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策，當?shù)赝顿Y項目較充足，各種配套設(shè)施齊全，信貸風險相對較低。

　　(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析

　　地方政府擁有大量資源，其經(jīng)濟行為對金融運行的影響非常明顯。政府的

　　信用狀況也是影響信貸風險的重要因素。同時，還應(yīng)關(guān)注地方保護主義導(dǎo)致的

　　經(jīng)濟相對封閉和重復(fù)建設(shè)問題。

　　2.內(nèi)部因素分析

　　風險內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標來進行分析。常用內(nèi)部指標包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)

　　區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是衡量內(nèi)部風險最重要的指標。評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量主要

　　有以下幾個指標：

　?、傩刨J平均損失比率。用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標越高，

　　區(qū)域風險越大。該指標從靜態(tài)上反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。

　?、谛刨J資產(chǎn)相對不良率。用于評價目標區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置。指標越高，區(qū)域風險越高。該指標大于1時，說明目標區(qū)域信貸風險高于銀行一般水平。

　?、鄄涣悸首兎D―信貸資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況

　　指標為負，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風險下降;指標為正，說明資產(chǎn)質(zhì)量下降，區(qū)域風險上升。

　?、苄刨J余額擴張系數(shù)――信貸規(guī)模增長速度

　　指標小于0時，目標區(qū)域信貸增長相對較慢，負數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài);指標過大則說明區(qū)域信貸增長速度過快。擴張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致風險上升。該指標側(cè)重考察因區(qū)域信貸投放速度過快而產(chǎn)生擴張性風險。

　?、堇嵤章?。

　?、藜訖?quán)平均期限。

　　(2)盈利性

　　通過總資產(chǎn)收益率、貸款實際收益率兩項主要指標，來衡量目標區(qū)域的盈利性?？傎Y產(chǎn)收益率反映了目標區(qū)域的總體盈利能力，而貸款實際收益率則反映了信貸業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造能力。這兩項指標高時，通常區(qū)域風險相對較低。

　　(3)流動性

　　流動性過高或過低都可能意味著區(qū)域風險的上升。過高的流動性可能意味著資金利用效率不足，信貸經(jīng)營處于低效率中;而過低的流動性意味著資金周轉(zhuǎn)不暢或出現(xiàn)信貸資金固化。衡量流動性的指標有很多，這里選取了和信貸業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流動比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個主要指標，用于衡量目標區(qū)域流動性狀況。