2012年銀行公司信貸輔導(dǎo):客戶信用評(píng)級(jí)(3)
2.客戶信用評(píng)級(jí)方法$lesson$
總體來看,商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)主要包括定性分析法和定量分析法兩類方法。老師判斷法在我國商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)過程中運(yùn)用較為廣泛。
(1)定性分析方法
定性分析方法主要指老師判斷法。老師系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸老師自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具,在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素的基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。
目前所使用的定性分析方法中,對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。
?、倨返?Character),是對(duì)借款人聲譽(yù)的衡量。主要指企業(yè)負(fù)責(zé)人的品德、經(jīng)營管理水平、資金運(yùn)用狀況、經(jīng)營穩(wěn)健性以及償還愿望等,信用記錄對(duì)其品德的判斷具有重要意義。
?、谫Y本(Capital),是指借款人的財(cái)務(wù)杠桿狀況及資本金情況。財(cái)務(wù)杠桿高就意味著資本金較少,債務(wù)負(fù)擔(dān)和違約概率也較高。
?、圻€款能力(Capacity)。主要從兩方面進(jìn)行分析:一方面是借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)及波動(dòng)性;另一方面是借款人的管理水平,銀行不僅要對(duì)借款人的公司治理機(jī)制、日常經(jīng)營策略、管理的整合度和深度進(jìn)行分析評(píng)價(jià),還要對(duì)其各部門主要管理人員進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
④抵押(Collateral)。借款人應(yīng)提供一定的、合適的抵押品以減少或避免商業(yè)銀行貸款損失。商業(yè)銀行對(duì)抵押品的要求權(quán)級(jí)別越高,抵押品的市場(chǎng)價(jià)值越大,變現(xiàn)能力越強(qiáng),則貸款的風(fēng)險(xiǎn)越低。
?、萁?jīng)營環(huán)境(Condition)。主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素。
除5Cs系統(tǒng)外,使用較為廣泛的老師系統(tǒng)還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)和針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)。
5Ps分析系統(tǒng)包括:個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose-Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。
駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括:資本充足率(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流動(dòng)性(Liquidity)等因素。
定性分析方法的突出特點(diǎn)在于將信貸老師的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ),主觀性很強(qiáng)。該方法的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性,缺乏系統(tǒng)的理論支持,尤其是對(duì)于關(guān)鍵要素的選擇、權(quán)重的確定以及綜合評(píng)定等方面更顯薄弱。因此,定性分析方法更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策,難以實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量。
(2)定量分析方法
較常見的定量分析方法主要包括各類違約概率模型分析法。違約概率模型分析法屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。20世紀(jì)90年代以來,信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型在銀行業(yè)得到了高度重視和快速發(fā)展,其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和CreditMonitor、KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型和死亡概率模型。
信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型在金融領(lǐng)域的發(fā)展也引起了監(jiān)管當(dāng)局的高度重視。1999年4月,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了題為《信用風(fēng)險(xiǎn)模型化:當(dāng)前的實(shí)踐和應(yīng)用》的研究報(bào)告,探討了信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的應(yīng)用對(duì)國際金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的影響,以及這些模型在金融監(jiān)管尤其是在經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管方面應(yīng)用的可能性。《巴塞爾新資本協(xié)議》也明確規(guī)定,實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行可采用模型估計(jì)違約概率。
與傳統(tǒng)的定性分析方法相比,違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率,因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高,需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義,并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。針對(duì)我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的老師系統(tǒng)相結(jié)合,取長補(bǔ)短,有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量水平。
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