2012年銀行風(fēng)險管理輔導(dǎo)：信用風(fēng)險監(jiān)測(五)

　　三、風(fēng)險預(yù)警$lesson$

　　風(fēng)險預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用老師怕段和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實現(xiàn)對風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”

　　1. 風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法

　　(1)風(fēng)險預(yù)警程序

　　①信用信息的收集和傳遞

　?、陲L(fēng)險分析

　?、埏L(fēng)險處置。劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。

　?、芎笤u價

　　風(fēng)險預(yù)警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術(shù)來檢驗其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善。同時改進預(yù)警指標(biāo)和模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

　　(2)風(fēng)險預(yù)警的主要方法

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風(fēng)險預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　①黑色預(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進預(yù)兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　　警兆是指警素發(fā)生異常變化導(dǎo)致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

　　警素是指構(gòu)成警情的指標(biāo)。

　?、谒{色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。大于或小于0.5時風(fēng)險處于不同的水平

　　統(tǒng)計預(yù)警法，是對京兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析。

　?、奂t色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警。

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