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2012年銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》輔導(dǎo):風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(6)

更新時(shí)間:2012-03-21 08:44:57 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)$lesson$

  一、收益的計(jì)量

  1.絕對(duì)收益

  絕對(duì)收益是對(duì)投資者投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。

  絕對(duì)收益=P―P0

  P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額,P0為期初投入的資金總額

  例:小李2009年1月1日以10元/股的價(jià)格買入10手A股票,一年后漲至23元/股時(shí)賣出,小李投資股票的絕對(duì)收益=10X100X(23―10)=13000元。

  小王花1萬(wàn)元購(gòu)買1年期國(guó)債,國(guó)債利率為10%,一年期滿后,小王得到本息共計(jì)11萬(wàn)元,小王的絕對(duì)收益=11―10=1萬(wàn)元。

  2.百分比收益率

  百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

  百分比收益率(R)={ ( P1+D―P0 ) / P0 } X 100%

  例:以前述小李和小王投資行為比較二者的百分比收益率

  小李:( 23X1000―10x1000 ) / ( 10x1000 )=13%

  小王:( 11―10 ) / 10=10%

  二、常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)

收益率r
50%
15%
―10%
―25%
40%
概率p
0.05
0.20
0.15
0.25
0.35

  概率p0.050.200.150.250.35

  則,一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為:

  E(R)=0.05x50%+0.2x15%+0.15x(―10%)+0.25x(―25%)+0.35x40%=11.75%

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