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2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量(3)

更新時(shí)間:2012-06-12 13:25:06 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量(3)

  二、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  1. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念

  (1)債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn),也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

  債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。

  (2)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系

  客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)緯度。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí),而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

  例題:單選。下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法,正確的是( )。

  A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

  B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

  C.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  D.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  答案:C

  2.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

  違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總額。包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的費(fèi)用。

  如果客戶已經(jīng)違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值;如果客戶尚未違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值,對(duì)于表外項(xiàng)目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

  例題:單選。若客戶尚未違約,在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )。

  A.表外項(xiàng)目已提取金額

  B.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

  C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

  D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

  答案:C

 ?、俟撅L(fēng)險(xiǎn)暴露:指銀行對(duì)公司、合伙企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)及其他自然人的債權(quán),但不包括對(duì)主權(quán)、金融結(jié)構(gòu)和納入零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的企業(yè)客戶的債權(quán)。

 ?、诹闶埏L(fēng)險(xiǎn)暴露:同時(shí)具備特征――債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人;筆數(shù)多;單筆金額小;按照組合方式進(jìn)行管理。

 ?、燮渌饕L(fēng)險(xiǎn)暴露:主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。

  3.違約損失率

  違約損失率(Loss Given Default,LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例,即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比(損失的嚴(yán)重程度,LGD=1-回收率)。其估計(jì)公式為:損失/ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

  違約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ),不能僅依據(jù)對(duì)抵(質(zhì))押品市值的估計(jì),同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品。

  (1)影響違約損失率的因素有多方面,主要包括:

  ①項(xiàng)目因素

 ?、诠疽蛩?/P>

 ?、坌袠I(yè)因素

  ④地區(qū)因素

 ?、莺暧^經(jīng)濟(jì)周期因素

  (2)計(jì)量違約損失率的方法

 ?、偈袌鰞r(jià)值法:信用價(jià)差和違約概率來推算。市場法和隱含市場法。

 ?、诨厥宅F(xiàn)金流法:根據(jù)違約歷史清瘦情況,預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流,并計(jì)算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

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