銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點:風(fēng)險管理的發(fā)展
銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點:風(fēng)險管理的發(fā)展
2012銀行從業(yè)(基礎(chǔ)+專業(yè))套餐 八折!
銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點:提高資本充足率
風(fēng)險管理的發(fā)展歷程
銀行風(fēng)險管理是指在銀行經(jīng)營的過程中,運用各種風(fēng)險管理技術(shù)和方法,識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險,以確保銀行經(jīng)營安全,進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。
銀行風(fēng)險管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。
從總體上來看,銀行風(fēng)險管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理階段、負債風(fēng)險管理階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段和全面風(fēng)險管理四個階段。
1.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
20世紀(jì)60年代以前,銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,強調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動性。這主要是與當(dāng)時銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)如貸款等為主有關(guān),銀行經(jīng)營中最直接、最常見的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
2.負債風(fēng)險管理階段
20世紀(jì)60年代以后,西方銀行變被動負債為積極性的主動負債, 開始大量金融創(chuàng)新并使用金融工具,如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等,利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源,進一步增加資產(chǎn)運用,刺激經(jīng)濟的發(fā)展。銀行被動負債方式向主動負債方式的轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場革命,但同時負債規(guī)模的擴大,也加大了銀行經(jīng)營的風(fēng)險,使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況 下,銀行風(fēng)險管理的重點轉(zhuǎn)向負債風(fēng)險管理。
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段
20世紀(jì)70年代,隨著布雷頓森林體系的崩潰,固定匯率制度向浮動匯率制度轉(zhuǎn)變,匯率波動不斷加大。 始于l973年的石油危機,導(dǎo)致西方國家通貨膨脹加劇,利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式穩(wěn)健有余而進取不足,單一的負債風(fēng)險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足,兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下,資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生,它突出強調(diào)了對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理,通過對資產(chǎn)與負債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。
4.全面風(fēng)險管理階段
20世紀(jì)80年代之后, 隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用,銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風(fēng)險中介工作,而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介,特別是金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展,使銀行面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢,大大增加了銀行風(fēng)險管理的復(fù)雜性。在這種情況下,銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升,人們對風(fēng)險的認識更加深入,金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺,國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風(fēng)險管理原則體系。
2004年6 月,《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化,就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理階段。
更多信息請關(guān)注:銀行從業(yè)資格考試頻道 銀行從業(yè)資格考試論壇
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點:銀行對消費者的主要義務(wù)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點:波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點:個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識點:融資流動性風(fēng)險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點:信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識點:銀行業(yè)消費者權(quán)益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點:銀行業(yè)消費者的主要權(quán)利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點:行業(yè)風(fēng)險的產(chǎn)生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點:農(nóng)戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識點:市場流動性風(fēng)險(資產(chǎn)角度)2021-04-29