銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題精選(一)

　　1.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【　A　】。

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無法確定

　　2. 對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【　C　】。

　　A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D.以上都不對

　　3.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【　A　】。

　　A.違約時的債務(wù)賬面價值

　　B.違約時債務(wù)的市場價值

　　C.以上任何一種都可以

　　D.以上都不對

　　4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【　A　】。

　　A.VaR模型

　　B.信用評分模型

　　C.線性回歸模型

　　D.以上都不是

　　5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【　A　】

　　A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果

　　B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級

　　C.A和B相結(jié)合

　　D.以上都不是

　　6.貸款組合的信用風(fēng)險包括【　C　】。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D. 以上的都不對

　　7.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【　B　】

　　A. 0.03

　　B. 0.04

　　C. 0.05

　　D. 1

　　8.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【　A　】。

　　A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本

　　B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

　　D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

　　9. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。

　　A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

　　B. 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)

　　D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險

　　10.計算一個資產(chǎn)的風(fēng)險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風(fēng)險價值更大?【　A　】。

　　A.第一種方案

　　B.第二種方案

　　C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值一樣大

　　D.無法確定

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