2013年上半年銀行從業(yè)資格考試大綱：風險管理

　   第1章 風險管理基礎

　　1.1　風險與風險管理

　　1.1.1　風險、收益與損失

　　1.1.2　風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3　商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風險的主要類別

　　1.2.1　信用風險

　　1.2.2　市場風險

　　1.2.3　操作風險

　　1.2.4　流動性風險

　　1.2.5　國家風險

　　1.2.6　聲譽風險

　　1.2.7　法律風險

　　1.2.8　戰(zhàn)略風險

　　1.3　商業(yè)銀行風險管理的主要策略

　　1.3.1　風險分散

　　1.3.2　風險對沖

　　1.3.3　風險轉(zhuǎn)移

　　1.3.4　風險規(guī)避

　　1.3.5　風險補償

　　1.4　商業(yè)銀行風險與資本

　　1.4.1　資本的概念和作用

　　1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3　經(jīng)濟資本及其應用

　　1.5　風險管理的數(shù)理基礎

　　1.5.1　收益的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　1.5.2　常用的概率統(tǒng)計知識

　　預期收益率

　　方差和標準差

　　正態(tài)分布

　　1.5.3　投資組合分散風險的原理

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       第2章　商業(yè)銀行風險管理基本架構

　　2.1　商業(yè)銀行風險管理環(huán)境

　　2.1.1　商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2　商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3　商業(yè)銀行風險文化

　　2.1.4　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2　商業(yè)銀行風險管理組織

　　2.2.1　董事會及最高風險管理委員會

　　2.2.2　監(jiān)事會

　　2.2.3　高級管理層

　　2.2.4　風險管理部門

　　2.2.5　其他風險控制部門/機構

　　財務控制部門

　　內(nèi)部審計部門

　　法律/合規(guī)部門

　　外部監(jiān)督機構

　　2.3　商業(yè)銀行風險管理流程

　　2.3.1　風險識別/分析

　　2.3.2　風險計量/評估

　　2.3.3　風險監(jiān)測/報告

　　2.3.4　風險控制/緩釋

　　2.4　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

       第3章　信用風險管理

　　3.1　信用風險識別

　　3.1.1　單一法人客戶信用風險識別

　　單一法人客戶的基本信息分析

　　單一法人客戶的財務狀況分析

　　單一法人客戶的非財務因素分析

　　單一法人客戶的擔保分析

　　3.1.2　集團法人客戶信用風險識別

　　集團法人客戶的整體狀況分析

　　集團法人客戶的信用風險特征

　　3.1.3　個人客戶信用風險識別

　　個人客戶的基本信息分析

　　個人信貸產(chǎn)品分類及風險分析

　　3.1.4　貸款組合的信用風險識別

　　宏觀經(jīng)濟因素

　　行業(yè)風險

　　區(qū)域風險

　3.2　信用風險計量

　　3.2.1　客戶信用評級

　　客戶信用評級的基本概念

　　客戶信用評級的發(fā)展

　　違約概率模型

　　3.2.2　債項評級

　　違約風險暴露

　　違約損失率

　　3.2.3　信用風險組合的計量

　　違約相關性

　　信用風險組合計量模型

　　信用風險組合的壓力測試

　　3.2.4　國家風險主權評級

　　3.3　信用風險監(jiān)測與報告

　　3.3.1　風險監(jiān)測對象

　　單一客戶風險監(jiān)測

　　組合風險監(jiān)測

　　3.3.2　風險監(jiān)測主要指標

　　不良資產(chǎn)/貸款率

　　預期損失率

　　單一(集團)客戶授信集中度

　　貸款風險遷徙率

　　不良貸款撥備覆蓋率

　　貸款損失準備充足率

　　3.3.3　風險預警

　　風險預警的程序和主要方法

　　行業(yè)風險預警

　　區(qū)域風險預警

　　客戶風險預警

　　3.3.4　風險報告

　　風險報告的職責和路徑

　　風險報告的主要內(nèi)容 來

       3.4　信用風險控制

　　3.4.1　限額管理

　　單一客戶授信限額管理

　　集團客戶授信限額管理

　　國家與區(qū)域限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2　信用風險緩釋

　　合格抵質(zhì)押品

　　合格凈額結(jié)算

　　合格保證和信用衍生工具

　　信用風險緩釋工具池

　　3.4.3　關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制

　　授信權限管理

　　貸款定價

　　信貸審批

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組

　　3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　資產(chǎn)證券化

　　信用衍生產(chǎn)品

　　3.5　信用風險資本計量

　　3.5.1　標準法

　　3.5.2　內(nèi)部評級法

　　3.5.3　內(nèi)部評級體系的驗證

　　3.5.4　經(jīng)濟資本管理

        第4章　市場風險管理

　　4.1　市場風險識別

　　4.1.1　市場風險特征與分類

　　利率風險

　　匯率風險

　　股票價格風險

　　商品價格風險

　　4.1.2　主要交易產(chǎn)品及其風險特征

　　即期

　　遠期

　　期貨

　　互換

　　期權

　　4.1.3　資產(chǎn)分類

　　交易賬戶和銀行賬戶

　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準與會計標準

　　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀

　　4.2　市場風險計量

　　4.2.1　基本概念

　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲線

　　4.2.2　市場風險計量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外匯敞口分析

　　風險價值

　　敏感性分析

　　壓力測試

　　情景分析

　　事后檢驗

　4.3　市場風險監(jiān)測與控制

　　4.3.1　市場風險管理的組織框架

　　4.3.2　市場風險監(jiān)測與報告

　　市場風險報告的內(nèi)容和種類

　　市場風險報告的路徑和頻度

　　4.3.3　市場風險控制

　　限額管理

　　風險對沖

　　經(jīng)濟資本配置

　　4.4　市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估

　　4.4.1　市場風險監(jiān)管資本計量

　　4.4.2　經(jīng)風險調(diào)整的績效評估

        第5章　操作風險管理

　　5.1　操作風險識別

　　5.1.1　操作風險分類

　　人員因素

　　內(nèi)部流程

　　系統(tǒng)缺陷

　　外部事件

　　5.1.2　操作風險識別方法

　　自我評估法

　　因果分析模型

　　5.2　操作風險評估

　　5.2.1　操作風險評估要素和原則

　　5.2.2　操作風險評估方法

　　自我評估法

　　關鍵風險指標法

　　5.3　操作風險控制

　　5.3.1　操作風險控制環(huán)境

　　公司治理

　　內(nèi)部控制

　　合規(guī)文化

　　信息系統(tǒng)

　　5.3.2　操作風險緩釋

　　連續(xù)營業(yè)方案

　　商業(yè)保險

　　業(yè)務外包

　　5.3.3　主要業(yè)務操作風險控制

　　柜臺業(yè)務

　　法人信貸業(yè)務

　　個人信貸業(yè)務

　　資金交易業(yè)務

　　代理業(yè)務

　　5.4　操作風險監(jiān)測與報告

　　5.4.1　風險監(jiān)測

　　5.4.2　風險報告

　　5.5　操作風險資本計量

　　5.5.1　標準法

　　5.5.2　替代標準法

　　5.5.3　高級計量法

        第6章　流動性風險管理

　　6.1　流動性風險識別

　　6.1.1　資產(chǎn)負債期限結(jié)構

　　6.1.2　資產(chǎn)負債幣種結(jié)構

　　6.1.3資產(chǎn)負債分布結(jié)構

　　6.2　流動性風險評估

　　6.2.1　流動性比率/指標法

　　6.2.2　現(xiàn)金流分析法

　　6.2.3　其他流動性評估方法

　　缺口分析法

　　久期分析法

　　6.3　流動性風險監(jiān)測與控制

　　6.3.1　流動性風險預警

　　6.3.2　壓力測試

　　6.3.3　情景分析

　　6.3.4　流動性風險管理方法

　　本幣的流動性風險管理

　　外幣的流動性風險管理

　　制定流動性應急計劃 來

第7章　聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理

　　7.1　聲譽風險管理

　　7.1.1　聲譽風險管理的內(nèi)容及作用

　　7.1.2　聲譽風險管理的基本做法

　　明確董事會和高級管理層的責任

　　建立清晰的聲譽風險管理流程

　　采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法

　　7.1.3　聲譽危機管理規(guī)劃

　　7.2　戰(zhàn)略風險管理

　　7.2.1　戰(zhàn)略風險管理的作用

　　7.2.2　戰(zhàn)略風險管理的基本做法

　　明確董事會和高級管理層的責任

　　建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程

　　采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法

第8章　銀行監(jiān)管與市場約束

　　8.1　銀行監(jiān)管

　　8.1.1　銀行監(jiān)管的內(nèi)容

　　銀行監(jiān)管的目標、原則和標準

　　風險監(jiān)管的理念、指標體系和關注要點

　　8.1.2　銀行監(jiān)管的方法

　　市場準入

　　資本監(jiān)管

　　監(jiān)督檢查

　　風險評級

　　8.1.3　銀行監(jiān)管的規(guī)則

　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系

　　銀行監(jiān)管的最佳做法

　　8.2　市場約束

　　8.2.1　市場約束與信息披露

　　市場約束機制和各參與方的作用

　　信息披露要求

　　8.2.2　外部審計

　　外部審計的內(nèi)容

　　外部審計與信息披露的關系

　　外部審計與監(jiān)督檢查的關系

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