《風險管理》第二章考點：商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　《風險管理》第二章考點：商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。

　　2.4.1 數(shù)據收集

　　(1)風險信息/數(shù)據的種類

　?、賰炔繑?shù)據：一般通過商業(yè)銀行內部的業(yè)務數(shù)據倉庫獲得。

　?、谕獠繑?shù)據：通過專業(yè)數(shù)據供應商所獲得的數(shù)據

　　國內市場行情和信息數(shù)據

　　外部評級數(shù)據

　　行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據

　　外部損失數(shù)據

　　(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結構方面的問題

　?、倬_性

　?、诩皶r性

　?、巯到y(tǒng)結構方面的問題。

　　交易系統(tǒng)的數(shù)據信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設計遠程數(shù)據的傳輸和儲存結構。

　　2.4.2 數(shù)據處理

　　(1)處理輸入數(shù)據/信息

　?、僦虚g計量數(shù)據。中間計量數(shù)據應該存儲到數(shù)據倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。

　?、诮M合結果數(shù)據。組合結果數(shù)據根據不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據倉庫中，以便業(yè)務人員和風險管理人員通過信息終端獲取。

　　(2)信息儲存操作

　　信息儲存系統(tǒng)應當結合以下能力：

　?、僭鎏碜畛鯖]有預計到的產品特性(新產品風險技術改進);

　?、谝蕴囟ǖ耐顿Y組合方式集中并計量風險;

　　③重新定義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起。

　　2.4.3 信息傳遞

　　有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。

　　發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：

　?、兕A覽

　?、诎l(fā)布

　　2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理

　?、籴槍︼L險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的進入級別;

　　②為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　?、蹖γ看蜗到y(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據;

　　④設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　?、蓦S時進行數(shù)據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　　⑥設置災難恢復以及應急操作程序;

　?、呓㈠e誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。

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