2013年銀行從業(yè)資格考試(風險管理)重點:操作風險評估
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一、操作風險評估要素和原則
1.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)
包括操作風險損失事件發(fā)生后可以標識、計量和描述該風險事件的各項數(shù)據(jù)信息,涵蓋商業(yè)銀行所有機構和所有重要的業(yè)務活動,反映商業(yè)銀行的操作風險狀況。
內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù),而非預期的損失數(shù)據(jù)。
2.外部相關損失數(shù)據(jù)
可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當稀少,因此商業(yè)銀行應當利用外部相關損失數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導致統(tǒng)計結果失真的問題。
3.情境分析
業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展,遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。
4.操作風險評估原則
由表及里:操作風險遍布商業(yè)銀行的各項經(jīng)營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié),因此必須運用系統(tǒng)性的分析與評估方法,從經(jīng)營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié)的不同層面,由表及里逐層深入識別與評估操作風險因素
自下而上:絕大部分操作風險事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經(jīng)營管理流程的基礎環(huán)節(jié),因此,應當將風險管理的關口前移,自下而上逐級開展操作風險的識別與評估
從已知到未知:操作風險評估應當從已知的風險(如本行或其他行已真實發(fā)生的風險事件)逐步延伸到未知的風險(未識別或尚存爭議的潛在風險)
二、操作風險評估方法
1.自我評估法
操作風險評估的主要方法有自我評估法、損失分布法和風險地圖法等。其中,自我評估法運用最廣泛、最成熟。
風險評估的工作流程:
全員風險識別與報告,作業(yè)流程分析和風險識別與評估,控制措施評估,制定與實施控制優(yōu)化方案以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。
商業(yè)銀行在全行范圍內(nèi)開展操作風險的自我評估,有助于:
(1)建立覆蓋商業(yè)銀行各項經(jīng)營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié)的操作風險動態(tài)識別和評估機制,實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化;
(2)優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程,平衡風險與收益,提高服務效率和盈利能力;
(3)在自我評估的基礎上建立操作風險事件數(shù)據(jù)庫,構建操作風險管理的基礎平臺;
(4)為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎;
(5)為案件防查工作提供方法和技術支持;
(6)促進風險管理文化的轉變,提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性。
2.關鍵指標法
選擇關鍵風險指標的基本原則
相關性關鍵風險指標與操作風險狀況之間存在明顯的相關性,關鍵風險指標能夠真實反映操作風險水平
可計量性能夠根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)/信息和技術條件對關鍵風險指標進行準確量化
風險敏感性關鍵風險指標的變動能夠及時、準確地反映操作風險的變化情況
實用性關鍵風險指標能夠滿足風險管理和各業(yè)務部門的現(xiàn)實需要
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