2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)沖刺題三

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　　1、cedtportfolioview模型計算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于()

　　a、歷史數(shù)據(jù)

　　b、情景假設(shè)

　　c、蒙特卡羅模擬

　　d、以上都不是

　　2、假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(roa)約為()

　　a、28%

　　b、35%

　　c、39%

　　d、40%

　　3、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()

　　a、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　b、過去的組合集中情況

　　c、資本收益率

　　d、經(jīng)濟前景

　　4、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是()

　　a、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　b、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　c、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

　　d、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　5、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有()

　　a、國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛聿焕绊?/P>

　　b、行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控

　　c、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

　　d、以上都是

　　6、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(rapm)中除了raroc指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)raroa是指()

　　a、風(fēng)險調(diào)整資本回報率

　　b、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　c、資產(chǎn)風(fēng)險回報率

　　d、風(fēng)險資本回報率

　　7、我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險中，占比重最大的是()

　　a、違規(guī)、內(nèi)部欺詐

　　b、知識/技能缺乏

　　c、信息系統(tǒng)缺陷

　　d、外部事件沖擊

　　8、老師分析法的一個很明顯的缺陷是()

　　a、對客戶評價不準(zhǔn)確

　　b、結(jié)論缺乏說服力

　　c、對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性

　　d、以上都是

　　9、當(dāng)金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?()

　　a、向右上方傾斜

　　b、向左上方傾斜

　　c、水平

　　d、垂直

　　10、該股票預(yù)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差為 ( )

　　a、15%

　　b、20%

　　c、19%

　　參考答案：CBCBD,CACBC

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