2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)一
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一、風(fēng)險(xiǎn)與損失收益的區(qū)別
風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。損失是一個(gè)事后概念,反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念,金融性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷四個(gè)階段,順序依次為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。其中缺口分析,久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。
1988年《巴賽爾資本協(xié)議》的出臺,標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)主要類別的重要內(nèi)容
1.信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)分為違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人,也可針對企業(yè),很多銀行倒閉案例都是由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的。
2.操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面,具有非營利性。
3.國家風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類,國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中,在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn),無論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個(gè)人,都可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1.風(fēng)險(xiǎn)管理五大策略
這五大策略分為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
2.風(fēng)險(xiǎn)對沖
風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法,風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)對沖可分為自我對沖和市場對沖。
五、監(jiān)管資本
核心資本和附屬資本的內(nèi)容區(qū)別:
核心資本包括權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。 附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具
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