2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)難點五

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　　一、操作風(fēng)險的人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件的種類與內(nèi)容

　　人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風(fēng)險。

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

　　系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

　　外部事件包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。

　　二、操作風(fēng)險的經(jīng)濟計量方法

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟計量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準法和高級計量法，特別要注意把握高級計量法。

　　高級計量法是商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　高級計量法的資格要求是商業(yè)銀行的董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)，擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。高級計量法的定性標(biāo)準是商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架。定量標(biāo)準是商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。

　　三、主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

　　主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制包括柜臺業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)。考生要掌握各個業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，重點掌握各個業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險點。

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