銀行從業(yè)資格考試(風險管理)難點:風險管理基礎(chǔ)

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　　一、風險與損失收益的區(qū)別

　　風險是收益的概率分布。損失是一個事后概念，反映風險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果;風險是一個明確的事前概念，金融性風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　二、商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段

　　商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷四個階段，順序依次為資產(chǎn)風險管理模式一負債風險管理模式一資產(chǎn)負債風險管理模式一全面風險管理模式。其中缺口分析，久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段。

　　1988年《巴賽爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。

　　三、商業(yè)銀行風險主要類別的重要內(nèi)容

　　1.信用風險

　　信用風險分為違約風險、結(jié)算風險，違約風險既可以針對個人，也可針對企業(yè)，很多銀行倒閉案例都是由信用風險引發(fā)的。

　　2.操作風險

　　操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面，具有非營利性。

　　3.國家風險國家風險分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類，國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險，無論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風險帶來的損失。

　　四、商業(yè)銀行風險管理的主要策略

　　1.風險管理五大策略

　　這五大策略分為風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。

　　2.風險對沖

　　風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法，風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，風險對沖可分為自我對沖和市場對沖。

　　五、監(jiān)管資本

　　核心資本和附屬資本的內(nèi)容區(qū)別：

　　核心資本包括權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。 附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。

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