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銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》第五章考點(diǎn):流動性風(fēng)險監(jiān)測

更新時間:2013-08-19 09:49:00 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》第五章考點(diǎn):流動性風(fēng)險監(jiān)測

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  6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

  6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警

 ?、賰?nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

 ?、谕獠恐笜?biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

 ?、廴谫Y指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

  背景知識:國際最佳操作實(shí)踐

  從審慎的角度出發(fā),中國香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險狀況制定目標(biāo)流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平,例如30%),作為流動性風(fēng)險預(yù)警信號。

  6.3.2壓力測試

  除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外,商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試,根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算。

  6.3.3 情景分析

  ①正常狀況。

 ?、谏虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)。

  ③某種形式的整體市場危機(jī),即在一個或多個市場,所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

  6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法

  1.對本幣的流動性風(fēng)險管理

  第一步,設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo),判斷流動性變化趨勢。

  第二步,計(jì)算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。

  (1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求

  通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類:

  第一類,敏感負(fù)債

  第二類,脆弱資金

  第三類,核心存款

  (2)商業(yè)銀行總的流動性需求

  商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求

  第三步,根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

  2.對外幣的流動性風(fēng)險管理

  高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式:

  ①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣,或使用該外匯的備用資源。

  ②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨(dú)的備用流動性安排。

  3.制定流動性應(yīng)急計(jì)劃

 ?、傥C(jī)處理方案。

 ?、趶浹a(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

  商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識和技術(shù)外,針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀,還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理工作:

  ①提高流動性管理的預(yù)見性。

 ?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃有云琳?。

 ?、弁ㄟ^金融市場控制風(fēng)險。

  巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則

  1.建立流動性管理架構(gòu)

  2.計(jì)量和監(jiān)測凈融資需求的能力

  3.管理市場進(jìn)入的能力

  4.應(yīng)急計(jì)劃

  5.對外匯的流動性管理

  6.流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制

  7.信息披露

  8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用

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