銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第三章

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　　6. 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長時(shí)間完全一致

　　D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

　　7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。

　　A.斯克拉定理

　　B.坎德爾系數(shù)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型

　　D.違約相關(guān)性

　　8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用( )。

　　A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

　　B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

　　C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

　　D.評(píng)分方法和評(píng)分方法

　　9. 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單

　　B.情景分析方法

　　C.失誤樹分析法

　　D.老師調(diào)查分析法

　　10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( .)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級(jí)

　　C.盈利水平

　　D.行為評(píng)分

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為( )。

　　A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了( )三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.老師調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法正確的是( )。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　E.客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　5. 違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括( )。

　　A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　B.卡方分布檢驗(yàn)

　　C.正態(tài)分布檢驗(yàn)

　　D.均勻分布檢驗(yàn)

　　E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

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　　6. 在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括( )。

　　A.綠色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)

　　C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)

　　8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評(píng)級(jí)方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評(píng)分方法

　　E.組合管理方法

　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有( )。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是( )。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

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　　三、判斷題

　　1. 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析的。 ( )

　　2. 流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動(dòng)關(guān)系。 ( )

　　3. 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )

　　4. Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。 ( )

　　5. 同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì)存在差異。 ( )

　　6. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　7. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析蘭個(gè)主要發(fā)展階段。 ( )

　　8. 中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )

　　9. 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。 ( )

　　10.個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )

　　參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項(xiàng)正確。

　　2. B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。

　　3. A[解析]客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以A項(xiàng)正確。

　　4. B[解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)正確。

　　5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項(xiàng)正確。

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　　6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以AB項(xiàng)正確}計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)正確。

　　7. A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。

　　8. A[解析]按照國際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法，所以A項(xiàng)正確。

　　9. B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

　　10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來表示。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. ABC[解析]與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯(cuò)誤。

　　2. ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

　　3. ABD[解析]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了老師判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。

　　4.BCDE[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確;客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率，所以BCDE正確。

　　5. ABCE[解析]違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等。

　　6. BCD[解析]在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。

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　　7.ACD[解析]Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. ABCD[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類方法、信用評(píng)分方法，所以ABCD正確。

　　9. ABC[解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.ABDE[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

　　三、判斷題

　　1. ×[解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。

　　2. × [解析]流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。

　　3. ×[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　4. ×[解析]風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

　　5.× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

　　6.× [解析]本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　7. √ [解析]本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷7老師判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　8. ×[解析]中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。

　　9. √[解析]本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。

　　10.× [解析]個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。