銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第五章

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　　6. 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是( )。

　　A.公司治理

　　B.合規(guī)管理文化

　　C.信息系統(tǒng)

　　D.外部控制

　　7.( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　A.自我評(píng)估法

　　B.流程圖

　　C.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　D.老師判斷法

　　8. 評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的( )階段。

　　A.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

　　B.控制措施評(píng)估

　　C.作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　9. 相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　C.代理業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　10.采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為( )。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素?( )

　　A.知識(shí)/技能匱乏

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.核心員工流失

　　D.違反用工法

　　E.外部人員盜竊

　　2. 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.文件/合同缺陷

　　B.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)缺陷

　　C.產(chǎn)品/設(shè)計(jì)缺陷

　　D.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　E.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　3. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有( )。

　　A.情景分析法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.高級(jí)計(jì)量法

　　4. 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。良好的公司治理目標(biāo)是( )。

　　A.明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任

　　B.完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　C.建立外部監(jiān)事制度

　　D.建立獨(dú)立董事制度

　　E.發(fā)揮公眾參與的積極作用

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　　5. 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。

　　A.明確損失所有者

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　6. 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有( )。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

　　C.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　E.計(jì)提預(yù)期損失

　　7. 操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員

　　B.流程

　　C.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　D.組織結(jié)構(gòu)

　　E.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全性

　　8. 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括( )。

　　A.批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

　　B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

　　C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

　　D.指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況

　　E.為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法

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　　9. 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說法正確的是( )。

　　A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行

　　B.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高

　　c.對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)

　　D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)

　　10.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件的是( )。

　　A.外部欺詐

　　B.錯(cuò)誤監(jiān)控

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.供應(yīng)商破產(chǎn)

　　E.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1. 操作風(fēng)險(xiǎn)既包括法律風(fēng)險(xiǎn)，又包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　2. 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等7類。 ( )

　　3. 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 ( )

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 ( )

　　5. 業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。 ( )

　　6. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。 ( )

　　7. 完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。 ( )

　　8. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、有效性。 ( )

　　9. 在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，o表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，1表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。 ( )

　　10.自我評(píng)估運(yùn)用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、壓力測(cè)試法和調(diào)查問卷法。 ( )

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　　參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. C[解析]巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. C[解析]錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　3. A[解析]巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　4. A[解析]高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　5. B[解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心。

　　6.D[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理文化、信息系統(tǒng)。

　　7. A[解析]自我評(píng)估法是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　8. B[解析]略

　　9. B[解析]柜臺(tái)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　10.A[解析]略

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. ABCD[解析]形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有四個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識(shí)/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. ABCDE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤/監(jiān)控報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤，所以ABCDE正確。

　　3. BDE[解析]巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資奪。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法，所以BDE正確。

　　4. ABCD[解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。良好的公司治理目標(biāo)是明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任，完善議事和決策機(jī)構(gòu)、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨(dú)立董事制度。所以ABCD項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　5. BCDE[解析]商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

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　　6. ACD[解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)呆保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　7. ABD[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險(xiǎn);從外部因素來看，包括經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以ABD屬于內(nèi)部因素。

　　8. BDE[解析]在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況，為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以BDE項(xiàng)正確。A項(xiàng)屬于董事會(huì)的職責(zé)，C項(xiàng)屬于高管層的職責(zé)。

　　9. ABD[解析]基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以ABD項(xiàng)正確;對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對(duì)基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　10.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，所以ACE正確，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包，所在D項(xiàng)也正確。

　　三、判斷題

　　1. × [解析]操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.× [解析]在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等8類。

　　3. ×[解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　4. ×[解析]業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　5. √ [解析業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。

　　6. ×[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。

　　7. × [解析完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

　　8. × [解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量型、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。

　　9. × [解析]在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，1表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，0表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。

　　10.× [解析]自我評(píng)估運(yùn)用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法和調(diào)查問卷法等。