2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前預(yù)測試題(3):單選題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　巴塞爾委員會于( )正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　A.2000年

　　B.2002年

　　C.2006年

　　D.2008年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]2006年，巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　第2題

　　商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表屬于操作風(fēng)險自我評估流程( )階段的任務(wù)和目標(biāo)。

　　A.控制措施評估

　　B.報告自我評估工作和日常監(jiān)控

　　C.全員風(fēng)險識別與報告

　　D.制定和實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]操作風(fēng)險自我評估第一階段是全員風(fēng)險識別與報告，此階段的任務(wù)和目標(biāo)包括：(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場所文件，識別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表。(3)成立自我評估小組，匯總本部門員工操作風(fēng)險識別報告及下級行對口部門自我評估工作成果，并進(jìn)行梳理歸并。

　　第3題

　　資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的( )。

　　A.投資規(guī)模

　　B.資產(chǎn)價值

　　C.資本金規(guī)模

　　D.風(fēng)險管理水平

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　第4題

　　( )不是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的法律責(zé)任

　　C.保證人的信用度

　　D.保證人的財務(wù)實(shí)力

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項：(1)保證人的資格。(2)保證人的財務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項C不屬于商業(yè)對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項。

　　第5題

　　( )應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。

　　A.董事會

　　B.內(nèi)部控制制度

　　C.員工

　　D.客戶

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]客戶應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。

　　第6題

　　在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為( )。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]國際評估準(zhǔn)則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將市場價值定義為：“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。”

　　第7題

　　下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽(yù)的因素是( )。

　　A.市場風(fēng)險管理能力薄弱/技術(shù)缺失

　　B.內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理薄弱/缺失

　　D.資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險管理能力低下

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險因素：內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門/外包機(jī)構(gòu)能力欠缺。

　　第8題

　　巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因所作的分類不包括( )。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.項目風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　第9題

　　商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的______。( )

　　A.100% 80%

　　B.100% 60%

　　C.100% 50%

　　D.80% 50%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%。

　　第10題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。

　　A.信用風(fēng)險管理

　　B.市場風(fēng)險管理

　　C.流動性風(fēng)險管理

　　D.操作風(fēng)險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著操作風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。

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　　第11題

　　商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。

　　A.借短貸長

　　B.借長貸短

　　C.全部資金和部分負(fù)債在持有時間上不一致

　　D.部分資金和全部負(fù)債在持有時間上不一致

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。

　　第12題

　　由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的( )。

　　A.管理要求

　　B.運(yùn)營方式

　　C.定價機(jī)制

　　D.服務(wù)模式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價機(jī)制。

　　第13題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，關(guān)于監(jiān)事會的職責(zé)敘述有誤的是( )。

　　A.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)

　　B.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測評

　　C.監(jiān)事會檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為

　　D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營管理活動

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營活動，以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測評。監(jiān)事會跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為。監(jiān)事會不干預(yù)正常的經(jīng)營管理活動，擴(kuò)展對風(fēng)險管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評價。故D選項的敘述是錯誤的。

　　第14題

　　外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。( )

　　A.20% 3

　　B.30% 6

　　C.35% 8

　　D.40% 9

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

　　第15題

　　下列關(guān)于風(fēng)險管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯誤的是( )。

　　A.自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸

　　B.交易賬戶中的項目通常按模型定價

　　C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制

　　D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的頭寸，如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(Mark- to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(Mark-to-Model，盯模)。

　　第16題

　　下列關(guān)于外部審計的說法正確的是( )。

　　A.國際上，監(jiān)管者與外部審計機(jī)構(gòu)主要通過電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通

　　B.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量

　　C.適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息對稱

　　D.外部審計采用非現(xiàn)場檢查的方式

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在國際上，監(jiān)管者與外部審計機(jī)構(gòu)主要通過三方會談的形式進(jìn)行信息溝通，則A選項的說法是錯誤的。適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項是錯誤的;外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式，則D選項是錯誤的。

　　第17題

　　在內(nèi)部評級法下，( )的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購交易凈額結(jié)算

　　C.信用衍生工具

　　D.抵(質(zhì))押品

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

　　第18題

　　商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確是指( )。

　　A.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.管理信息不準(zhǔn)確

　　D.管理信息不及時

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確(造成損失)。

　　第19題

　　對于( )的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計劃等作出預(yù)測和分析。

　　A.短期授信

　　B.中長期授信

　　C.中長期貸款

　　D.擔(dān)保貸款

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行識別和分析時，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對于中長期授信，還需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計劃等作出預(yù)測和分析。

　　第20題

　　承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。

　　A.理事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.監(jiān)事會

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

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　　第21題

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　A.資金來源和使用狀況

　　B.償債能力和償債意愿

　　C.擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿

　　D.信用級別和授信資格

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　第22題

　　購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價______的借款。( )

　　A.0 100%

　　B.10% 90%

　　C.20% 80%

　　D.30% 70%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]采取“假按揭”的方式，購房人事實(shí)上未向開發(fā)商支付一分錢的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價100%的借款。

　　第23題

　　下列( )不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。

　　A.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　B.經(jīng)濟(jì)惡化

　　C.系統(tǒng)建設(shè)失敗

　　D.進(jìn)入新市場失敗

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險包括：諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險。B選項屬于其他外部風(fēng)險。

　　第24題

　　銀行監(jiān)管原則中的( )是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/P>

　　A.依法原則

　　B.公正原則

　　C.公開原則

　　D.效率原則

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。

　　第25題

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　第26題

　　商業(yè)銀行未經(jīng)( )的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。

　　A.高級管理層

　　B.外部審計機(jī)構(gòu)

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　D.董事會

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。

　　第27題

　　通過設(shè)定( )，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

　　A.組合限額

　　B.信用等級

　　C.國家風(fēng)險限額

　　D.單一客戶授信限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

　　第28題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的( )。

　　A.精確性和適用性

　　B.合理性和可行性

　　C.真實(shí)性和有效性

　　D.精確性和有效性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的精確性和適用性，同時完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型的修正工作，有助于降低模型風(fēng)險，提高定價/分析質(zhì)量。

　　第29題

　　內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于( )。

　　A.零售暴露

　　B.非零售暴露

　　C.違約風(fēng)險暴露

　　D.信用風(fēng)險暴露

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　　第30題

　　絕對收益是( )的直接反映，也是實(shí)際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。

　　A.投資成果

　　B.預(yù)期收益

　　C.本期利潤

　　D.投資風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]絕對收益是實(shí)際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

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　　第31題

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。( )

　　A.越低 越低

　　B.越低 越高

　　C.越高 越高

　　D.越高 越低

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級結(jié)果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。

　　第32題

　　造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。

　　A.信息系統(tǒng)不完善

　　B.內(nèi)部控制失效

　　C.規(guī)章制度不健全

　　D.審核監(jiān)管不到位

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。

　　第33題

　　下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系的是( )。

　　A.預(yù)期損失率

　　B.銷售利潤率

　　C.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　D.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關(guān)鍵指標(biāo)。

　　第34題

　　商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點(diǎn)時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進(jìn)行壓力測試。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試：(1) 存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點(diǎn)。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。

　　第35題

　　在的分子項中，風(fēng)險所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。

　　A.災(zāi)難損失

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.非預(yù)期損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。在RAROC計算公式的分子項中，風(fēng)險所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進(jìn)行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。

　　第36題

　　商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法不包括( )。

　　A.根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組

　　B.評估危機(jī)可能造成的風(fēng)險損失規(guī)模

　　C.制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制;開通危機(jī)時刻的救援/幫助熱線

　　D.正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組。(2)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制。 (3)開通危機(jī)時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。B選項屬于危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。

　　第37題

　　置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。

　　A.資產(chǎn)組合的特征

　　B.模型的用途

　　C.模型的使用者

　　D.持有期

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第38題

　　銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。

　　A.收益率曲線

　　B.風(fēng)險價值

　　C.久期缺口

　　D.風(fēng)險缺口

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。

　　第39題

　　風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。

　　A.單一擔(dān)保

　　B.連環(huán)擔(dān)保

　　C.部分擔(dān)保

　　D.獨(dú)立擔(dān)保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險;另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。

　　第40題

　　采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。

　　A.風(fēng)險評估方法

　　B.業(yè)績評估方法

　　C.成本評估方法

　　D.資產(chǎn)評估方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實(shí)反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風(fēng)吹草動而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。

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　　第41題

　　對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場價值( )。

　　A.上升

　　B.降低

　　C.不變

　　D.不確定

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益;但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失。

　　第42題

　　資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行( )的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。

　　A.資本公積

　　B.盈余公積

　　C.實(shí)收資本

　　D.信托賠償準(zhǔn)備

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。

　　第43題

　　當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括( )。

　　A.披露方式不規(guī)范

　　B.信息披露內(nèi)容不全面

　　C.風(fēng)險信息披露不充分

　　D.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面。(2)風(fēng)險信息披露不充分。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。

　　第44題

　　下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是( )。

　　A.內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款

　　B.質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷

　　C.內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款

　　D.貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A選項屬于個人住房按揭貸款的違規(guī)事項，B選項屬于個人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項，C選項屬于個人大額耐用消費(fèi)品貸款的違規(guī)事項。

　　第45題

　　激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　A.技術(shù)/市場

　　B.產(chǎn)品/服務(wù)

　　C.產(chǎn)品/營銷

　　D.技術(shù)/服務(wù)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險：即激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　第46題

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括( )。

　　A.由局部到整體

　　B.自下而上

　　C.從已知到未知

　　D.由表及里

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　第47題

　　當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的( )。

　　A.90%以上

　　B.80%以上

　　C.70%以上

　　D.60%以上

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。

　　第48題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )。

　　A.0～1

　　B.1～2

　　C.2～3

　　D.3～4

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算，巴塞爾委員會規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為0～1;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

　　第49題

　　下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險狀況

　　B.資本金水平

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　D.資金利用情況

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。

　　第50題

　　資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就______，整體的利率風(fēng)險敞口也______。( )

　　A.越高越小

　　B.越低越大

　　C.越高越大

　　D.越低越小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

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　　第51題

　　各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。

　　第52題

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來實(shí)現(xiàn)。

　　A.風(fēng)險管理

　　B.資源

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.經(jīng)營風(fēng)險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是( )。

　　A.債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項回收金額的時間價值

　　C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

　　D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的( )。

　　A.風(fēng)險性

　　B.獨(dú)立性

　　C.權(quán)威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對( )造成的最大損失。

　　A.資產(chǎn)價值

　　B.市場價值

　　C.成本價值

　　D.信用價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關(guān)于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是( )。

　　A.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　B.實(shí)施并支持多種的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　C.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　D.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第59題

　　JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施，對降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%;在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救，對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%;而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率時，只可以使用一項技術(shù)

　　C.針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用老師判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整

　　D.違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用老師判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

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　　第61題

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。

　　A.市場價格

　　B.上月交易價格

　　C.當(dāng)月交易價格

　　D.模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。

　　第62題

　　為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)管當(dāng)局

　　C.高級管理層

　　D.外部審計機(jī)構(gòu)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。

　　第63題

　　下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險管理程序

　　B.目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作

　　C.依法、公開、公正和效率

　　D.大額風(fēng)險暴露限額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。

　　第64題

　　對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行( )。

　　A.合理補(bǔ)償

　　B.合理定價

　　C.合理分配

　　D.合理處置

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險難以獲得合理的補(bǔ)償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

　　第65題

　　下列( )不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。

　　A.行業(yè)整體風(fēng)險狀況

　　B.中央銀行風(fēng)險狀況

　　C.區(qū)域風(fēng)險狀況

　　D.銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。

　　第66題

　　違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

　　第67題

　　商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )。

　　A.銀行承兌匯票

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　D.第三方保證業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第68題

　　巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每( )個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第69題

　　商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.實(shí)用性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　第70題

　　反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　B.單幣種敞口頭寸

　　C.期權(quán)敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

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　　第71題

　　商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.農(nóng)產(chǎn)品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。

　　第72題

　　下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。

　　A.價值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風(fēng)險限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

　　第73題

　　下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯誤估價

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐行為。

　　第74題

　　在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。

　　A.波動收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

　　第75題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　第76題

　　在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分析，并在( )上進(jìn)行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監(jiān)控層面

　　D.風(fēng)險層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。

　　第77題

　　下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是( )。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.核心存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。

　　第78題

　　資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

　　第79題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計總敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。

　　第80題

　　貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。

　　A.行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　B.區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

　　D.客戶規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。

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　　第81題

　　采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風(fēng)險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的( )。

　　A.違約概率估計值

　　B.違約風(fēng)險暴露估計值

　　C.違約金額估計值

　　D.違約損失率估計值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風(fēng)險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的違約風(fēng)險暴露估計值。

　　第82題

　　在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是( )。

　　A.12%

　　B.18%

　　C.15%

　　D.10%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營業(yè)務(wù)、資金管理。

　　第83題

　　戰(zhàn)略管理風(fēng)險是在( )的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險，準(zhǔn)確預(yù)測這些風(fēng)險可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。

　　A.市場管理

　　B.戰(zhàn)略管理

　　C.風(fēng)險分散

　　D.內(nèi)部防控

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險，準(zhǔn)確預(yù)測這些風(fēng)險可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。

　　第84題

　　企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有( )的特點(diǎn)。

　　A.多向交互式、程序化

　　B.單向交互式、獨(dú)立化

　　C.單向動態(tài)式、智能化

　　D.多向交互式、智能化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險管理人員作出正確決策。

　　第85題

　　中國人民銀行從( )年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

　　A.2004

　　B.2005

　　C.2006

　　D.2007

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]中國人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

　　第86題

　　下列關(guān)于信用風(fēng)險的敘述有誤的是( )。

　　A.信用風(fēng)險在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險

　　B.債務(wù)人或交易對手信用質(zhì)量下降時，資產(chǎn)的價格上升導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C.投資組合會因交易對手違約造成損失

　　D.對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。但隨著金融市場的發(fā)展以及對信用風(fēng)險的深入認(rèn)識，當(dāng)債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價格也會隨之降低，因此導(dǎo)致信用風(fēng)險損失。例如，投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失，2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī)就充分說明了這一點(diǎn)。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。故B選項的說法是錯誤的。

　　第87題

　　下列選項不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是( )。

　　A.實(shí)際損失金額

　　B.損失事件的原因和背景

　　C.總損失中收回部分

　　D.發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，并書面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。

　　第88題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　B.與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

　　C.是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

　　D.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括：(1)經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況。(2)內(nèi)部控制的健全性和有效性。(3)風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況。(5)會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性。 (6)與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況。(7)機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況等。

　　第89題

　　按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為( )。

　　A.企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶

　　B.一般客戶與特殊客戶

　　C.抵押客戶與信用客戶

　　D.法人客戶與個人客戶

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特性的不同.商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。

　　第90題

　　按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的______。( )

　　A.5% 80%

　　B.4% 100%

　　C.4% 90%

　　D.10% 100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

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