2013銀行從業(yè)資格風險管理考前預測試題(5):單選題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。

　　第2題

　　在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Its系統(tǒng)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考生應記住五因素英語單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。

　　第3題

　　如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

　　第4題

　　X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標準差×Y的標準差。

　　第5題

　　馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值―方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第6題

　　目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

　　A.減少營業(yè)網(wǎng)點

　　B.強化聲譽風險管理培訓

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]結(jié)合現(xiàn)實即可發(fā)現(xiàn)，減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風險。

　　第7題

　　商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是( )。

　　A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動性負債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貸款比例=各項貸款余額÷各項存款余額。

　　第9題

　　假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

　　第10題

　　一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

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　　第11題

　　股市上升，最可能會給銀行造成( )。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.聲譽風險

　　D.流動性風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。

　　第12題

　　目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是( )。

　　A.采用精確的定量分析方法

　　B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

　　D.采取平等原則對待所有風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]從字面上看，相比其他選項，B項表達最全面合理。A對聲譽風險采取定量分析不夠全面也不夠客觀;C、D對風險沒有大小之分或者平等對待的說法。

　　第13題

　　在對操作風險進行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是( )。

　　A.敏感性分析

　　B.老師的情景分析

　　C.基本指標法

　　D.標準法

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　下列關(guān)于留置的說法，不正確的是( )。

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查留置的相關(guān)知識點，C選項很有迷惑性，但是其實是不需要經(jīng)法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔保手段，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。

　　第15題

　　銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]評估未來某種風險可能發(fā)生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)來分析短期內(nèi)或當前的銀行狀況的方法。

　　第16題

　　與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A.財務報表真實性較好

　　B.連環(huán)擔保普遍

　　C.風險識別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記住規(guī)模越大，風險管理越難以操作。由于集團法人客戶內(nèi)部可以容易地通過關(guān)聯(lián)交易修改財務報表，財務報表的真實性不高。

　　第17題

　　下列情況會引發(fā)基準風險的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準風險，通過比較四個選項，就會判斷出D項是風險最大的，換句話說，如果其他選項都會發(fā)生基準風險的話，D的風險就必然發(fā)生，因此D是最適合選項。

　　第18題

　　通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。

　　A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通常戰(zhàn)略風險識別從三個層面入手：戰(zhàn)略層而(總行)、宏觀層面(業(yè)務領域)和微觀層面(工作崗位)。

　　第19題

　　下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是( )。

　　A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

　　B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

　　C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]分析選項，有干擾的是B項，因為我們說過信用風險的數(shù)據(jù)獲取比較難，但是這個與對金融數(shù)據(jù)要求高是不相沖突的，而D的錯誤更為明顯一些，“模擬”都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來模擬的，當前的市場數(shù)據(jù)，一個是量少，一個是波動性太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數(shù)據(jù)而非當前市場數(shù)據(jù)。

　　第20題

　　已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( )。

　　A.a>b>c

　　B.a>c>b

　　C.c>a>b

　　D.b>a>c

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]a項目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%;C項目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c>a>b。

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　　第21題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市場風險內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記憶題，A應為單尾置信區(qū)間。

　　第22題

　　( )準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A.市場

　　B.機構(gòu)

　　C.業(yè)務

　　D.高級管理人員

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]只有先允許進入市場，才能有其他的發(fā)展。

　　第23題

　　下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關(guān)于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個觀念：系數(shù)越大，相關(guān)性越大，受制約越多，風險就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎么推導出來的，知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項，對一個行業(yè)來說，產(chǎn)銷率越高，說明供不應求，前景良好; 利潤率越高，獲利能力強;資本積累率高，應對風險的能力就強。

　　第24題

　　測量銀行流動性狀況的指標包括( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題知識點是流動性指標?？忌梢詫Ω黝愔笜说年P(guān)鍵要素進行歸納記憶，流動性指標一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標與利潤、收益有關(guān);償債指標一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營運指標與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動性狀況指標，即使不確定C，也可以選出D。

　　第25題

　　下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　第26題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是( )。

　　A.非違約風險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

　　C.資本要求為95%下特定風險暴露的非預期損失

　　D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風險暴露越多，那么非違約風險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風險暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低;公司規(guī)模增加，對于風險管理的要求都更高，非違約風險暴露相關(guān)性也會提高;C項要求相當高，為99%;期限增加，調(diào)整幅度也要相應增加。

　　第27題

　　根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

　　第28題

　　信用風險監(jiān)管指標不包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D存貸款比率是流動性比率，是流動性監(jiān)管輔助指標。歸納信用風險監(jiān)管指標：①不良資產(chǎn)率，不高于4%;②不良貸款率，不高于 5%;③單一集團客戶授信集中度=單一集團客戶授信÷資本凈額，不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額，不超過10%;⑤全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信÷資本凈額，不超過50%。

　　第29題

　　下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　B.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

　　C.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤

　　D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應當看到的風險信息

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風險監(jiān)測人員，然后將風險報告?zhèn)鬟f給所有人員。

　　第30題

　　商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.收益性

　　D.風險性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行流動性的概念。首先可以排除C，因為題干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D，風險是一種損失的可能性，題干并沒有說明有損失。最后比較A、B，融資和履約(還款)特征都是資金的流動，B是更適合的選項。

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　　第31題

　　《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D.“指引”

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排除A、D，部門規(guī)章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

　　第32題

　　商業(yè)銀行在進行行業(yè)風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數(shù)值越低說明行業(yè)風險越小的是( )。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.資本積累率

　　C.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A、B、D都與收入有關(guān)，凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)景氣指數(shù)高，風險就越小;反之，這些指標數(shù)值越低，說明行業(yè)遇到困難，風險就越大。C是一個系數(shù)指標，系數(shù)越低，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小，受關(guān)聯(lián)、受風險威脅的機會就越小，風險就越低。

　　第33題

　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)÷總負債)×負債加權(quán)平均久期=5-(100÷90)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　第34題

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風險

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針對監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第36題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應屬于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]該體系評分由1(最好)到5(最差)，如果銀行綜合評分在2以下，說明該銀行運營質(zhì)量極佳，如果大于3，就需要主管部門警惕。

　　第37題

　　進行( )保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]解答這類定義題，要標出幾個關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是“融資”，出現(xiàn)了兩次。

　　第38題

　　下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%

　　D.貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。

　　第39題

　　A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過公式，因為每年獲得年金都一樣，沒有最后期限，在久期的計算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時間和市場利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

　　第40題

　　下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)，附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

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　　第41題

　　某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。

　　第42題

　　下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。

　　A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

　　C.轉(zhuǎn)移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通過本題，要提醒考生的是，風險不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無法交易中。C所描述的就是這樣一個問題。所以，不能盲目判斷C是錯誤的。而D的錯誤比較明顯，因為已經(jīng)有了“海外”這樣一個國際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風險。國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及 ERS(高壓力風險事件情景)風險。

　　第43題

　　下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性監(jiān)管核心指標的計算按照本幣和外幣分別計算

　　B.流動性比例不得低于25%

　　C.核心負債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準備金率不得低于5%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]超額準備金率是央行用來調(diào)控的工具，不在流動性監(jiān)管核心指標之列。

　　第44題

　　假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。68%的可能落在均值左右一個標準差之間，99%的可能落在均值左右三個標準差之間。

　　第45題

　　下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對企業(yè)的短期貸款首先應考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。其他正確選項提到的知識點，也要留意。從開發(fā)期到成長期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負值到正值穩(wěn)定增長的過程。

　　第46題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　?、俳⒁粋€獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”;

　?、赟PV負責向債務人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　?、跾PV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

　?、躍PV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

　　⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級;

　?、拊u級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級;

　　⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑤⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]作答此類排序題目時，可以從選項人手，對比每一步的內(nèi)容，來進行判斷。首先，各選項第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應該是先購買資產(chǎn)組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進行評級，對資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。

　　第47題

　　不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( )。

　　A.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

　　【正確答案】：B

　　第48題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B.商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉(zhuǎn)移給了外部服務提供商

　　C.業(yè)務外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議

　　D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終責任在業(yè)務外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

　　第49題

　　外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于( )。

　　A.自營外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個或兩個以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所給選項中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風險。

　　第50題

　　下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是( )。

　　A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計

　　D.應當定期對壓力測試的設計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]壓力測試測的就是非正常情況下的風險。銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。

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　　第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標法計量操作風險資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

　　第54題

　　下列關(guān)于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風險

　　B.根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險

　　C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風險在“表內(nèi)外”這個地方經(jīng)常出考點，市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風險。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風險。

　　A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

　　B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　第56題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

　　B.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的基本工具之一

　　C.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。

　　第57題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產(chǎn)負債價值都下降，久期越長，無論資產(chǎn)還是負債，風險都越大。

　　第58題

　　監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規(guī)避評價

　　C.監(jiān)督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)控評價的內(nèi)容要有一定的涵蓋性?？吹竭@四個選項時，A、C、D都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風險規(guī)避評價就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。

　　第59題

　　假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　第60題

　　根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風險管理體系的相關(guān)知識點。觀察選項，四個選項不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗來對這三個維度進行排序。一般來說，目標是第一位的;另外，企業(yè)各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標”為首，將“要素”貫穿到“各層級”中。

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　　第61題

　　風險水平類指標不包括( )。

　　A.核心負債比率

　　B.預期損失率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險遷徙類指標最好辨認，因為遷徙是動態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。

　　第62題

　　如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關(guān)的，那么如果一個發(fā)生損失，另一個也很有可能發(fā)生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關(guān)，但是構(gòu)成的貸款的風險組合還是會分散一部分風險，所以組合的風險不但會小于兩筆貸款信用風險相加的總和，還會小于兩個貸款中風險較大的那個。

　　第63題

　　某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為 140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為 150，因此總敝口頭寸為290。

　　第64題

　　下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

　　C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定，而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

　　第65題

　　下列關(guān)于市場風險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險

　　B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風險與其他風險相比，容易計量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場風險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

　　第66題

　　( )通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.風險管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會是最終決策機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會指派最高風險管理委員會(風險管理總監(jiān))負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。高管層負責執(zhí)行董事會審批通過的政策。

　　第67題

　　用方差一協(xié)方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VAR相比，( )。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當某序列具有趨勢特征時，相關(guān)性增大會增大風險。

　　第68題

　　客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層而。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶評級，評的就是借款人，而不是債項;債項評級，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個事后的概念，不能用于違約概率的估計。兩個層面就是單一借款人和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第69題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.保險是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要T具

　　B.對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C.目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險

　　D.商業(yè)銀行應該為各業(yè)務線盡可能全而地購買保險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]購買保險是需要成本的，如果盡可能全而購買保險，也將影響銀行的效益。

　　第70題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價值。

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　　第71題

　　商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是( )。

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一科啶性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

　　第72題

　　根據(jù)《國際會計準則―第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有待售類資產(chǎn)

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應收款

　　【正確答案】：A

　　第73題

　　聲譽風險管理應當成為業(yè)務單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的( )，保證聲譽風險管理政策的執(zhí)行效果。

　　A.外部審計和非現(xiàn)場檢查

　　B.內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計和現(xiàn)場檢查

　　D.內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]這是銀行業(yè)務單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

　　第74題

　　關(guān)于操作風險報告的說法，正確的是( )。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報告

　　B.除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層

　　C.內(nèi)審部門應直接參與業(yè)務部門的操作風險管理

　　D.業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風險管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構(gòu)、外部審計師，而且外部報告有很高的參考性。除了高級管理層以外，風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平，報告信息應該是有透明度的。內(nèi)審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理，監(jiān)督與操作本身就是應該分開的。

　　第75題

　　假設資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為( )萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]均值VAR=W0×α×，其中，W0為初始投資額，△t為時間間隔，α是置信水平下的臨界值。

　　代入數(shù)值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　第76題

　　市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

　　D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題，D是市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

　　第77題

　　下列關(guān)于長期次級債務的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務不能計入附屬資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]長期次級債務是指原始期限最少在五年以上的次級債務。經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。

　　第78題

　　商業(yè)銀行最高風險管理、決策機構(gòu)是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風險管理部門

　　D.財務控制部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在題目中遇到“最高”，就要考慮是關(guān)于董事會的出題點。監(jiān)事會是獨立的監(jiān)察機構(gòu)。風險管理部門負責基本的風險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機構(gòu)，也是最高風險管理決策機構(gòu)。

　　第79題

　　如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]本題考查了流動性風險的產(chǎn)生原因?？梢越Y(jié)合現(xiàn)實情況來作答，用人們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當銀行發(fā)生人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風險就發(fā)生了。

　　第80題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對應的β值為15%

　　D.公司金融對應的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A應為18%，B應為15%，C應為18%。

　　歸納：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，這是“標準法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算;因子為15%：商業(yè)銀行業(yè)務、代理服務;因子為12%：零售銀行業(yè)務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。因子的大小順序與銀行業(yè)務的風險大小是相對應的。因子為18%的業(yè)務涉及具體最多的資金;因子為12%的業(yè)務相對風險要小一些。

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　　第81題

　　系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A.借款人管理層因素

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟因素

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]分析選項，D和其他三項都有所不同，比較例外，應多加關(guān)注。其次系統(tǒng)風險是影響范圍廣的風險，A、B、C所說的因素只能影響某個借款人，或者某類貸款，只有宏觀經(jīng)濟因素是更“系統(tǒng)”的風險。

　　第82題

　　年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****，這種風險屬于=( )引發(fā)的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]黑客入侵屬于外部事件。

　　第83題

　　下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是( )。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C.火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]B是屬于可降低的風險;A、C屬于可緩釋風險。

　　第84題

　　下列關(guān)于信用風險的表述，不正確的是( )。

　　A.只有違約才能導致信用風險

　　B.相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從語氣上判斷，就可直接選出A，因為造成任何風險原因都不會只有一個。一般來說，信用風險表現(xiàn)為違約風險和結(jié)算風險。B與市場風險有關(guān)的各種價格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風險則要通過模型計量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第85題

　　風險管理的最基本要求是( )。

　　A.適時、準確地識別風險

　　B.準確、詳細地計量風險

　　C.適時、完整地監(jiān)測風險

　　D.迅速、有效地控制風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通過對風險管理的學習，我們要掌握的最基本的風險管理順序就是識別、計量、監(jiān)測、控制。有效地識別風險是風險管理中最基本的要求。無法識別風險，后面的步驟都無從談起。

　　第86題

　　下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號( )。

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

　　C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務性質(zhì)變化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]題干中提到財務預警信號，就是可能會對企業(yè)的還貸情況造成不利影響的信號，而且選項要與財務指標有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小，說明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈;存貨過多，也是周轉(zhuǎn)不暢，銷售不暢的信號;流動資產(chǎn)比例大幅下跌，可能會導致企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)。業(yè)務性質(zhì)變化不是財務方面的信號，而且業(yè)務性質(zhì)變化不一定是對銀行不利的，也許是企業(yè)向朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

　　第87題

　　下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是( )。

　　A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D.風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B中不是制度，而應為風險管理理念，只有理念才是精神上的。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。風險管理文化是通過風險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。本題考查風險管理文化，通過本題，考生可以更加準確地理解記憶該知識點。

　　第88題

　　操作風險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括( )。

　　A.流程分析法

　　B.德爾菲法

　　C.引導會議法

　　D.隨機法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題。常用方法還包括：情景模擬法和調(diào)查問卷法。

　　第89題

　　某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100%。

　　第90題

　　商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負債管理

　　C.績效考核和風險管理

　　D.流動性管理和績效考核

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟資本根據(jù)不同部門、業(yè)務單位和產(chǎn)品/項目的風險收益特性，在機構(gòu)整體范圍內(nèi)進行分配，有助于商業(yè)銀行從風險的被動接受者變?yōu)橹鲃庸芾碚?。積極作用體現(xiàn)在：有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平;二是有助于制訂科學的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。

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