2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測試題(5):單選題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

　　A.將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。

　　第2題

　　在客戶信用評級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Its系統(tǒng)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考生應(yīng)記住五因素英語單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。

　　第3題

　　如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。

　　第4題

　　X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標(biāo)準(zhǔn)差×Y的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　第5題

　　馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A.均值―方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C.套利定價(jià)理論

　　D.二叉樹模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。

　　第6題

　　目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括( )。

　　A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]結(jié)合現(xiàn)實(shí)即可發(fā)現(xiàn)，減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能更加不方便客戶，反而會(huì)增大銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第7題

　　商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的( )作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項(xiàng)存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項(xiàng)存款余額÷各項(xiàng)貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額。

　　第9題

　　假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

　　第10題

　　一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

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　　第11題

　　股市上升，最可能會(huì)給銀行造成( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第12題

　　目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。

　　A.采用精確的定量分析方法

　　B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

　　D.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]從字面上看，相比其他選項(xiàng)，B項(xiàng)表達(dá)最全面合理。A對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)采取定量分析不夠全面也不夠客觀;C、D對風(fēng)險(xiǎn)沒有大小之分或者平等對待的說法。

　　第13題

　　在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是( )。

　　A.敏感性分析

　　B.老師的情景分析

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　下列關(guān)于留置的說法，不正確的是( )。

　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查留置的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，C選項(xiàng)很有迷惑性，但是其實(shí)是不需要經(jīng)法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔(dān)保手段，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。

　　第15題

　　銀行評估未來擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]評估未來某種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)來分析短期內(nèi)或當(dāng)前的銀行狀況的方法。

　　第16題

　　與單一法人客戶相比，( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記住規(guī)模越大，風(fēng)險(xiǎn)管理越難以操作。由于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部可以容易地通過關(guān)聯(lián)交易修改財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性不高。

　　第17題

　　下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過比較四個(gè)選項(xiàng)，就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，換句話說，如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。

　　第18題

　　通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。

　　A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別從三個(gè)層面入手：戰(zhàn)略層而(總行)、宏觀層面(業(yè)務(wù)領(lǐng)域)和微觀層面(工作崗位)。

　　第19題

　　下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是( )。

　　A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

　　B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

　　C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]分析選項(xiàng)，有干擾的是B項(xiàng)，因?yàn)槲覀冋f過信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)獲取比較難，但是這個(gè)與對金融數(shù)據(jù)要求高是不相沖突的，而D的錯(cuò)誤更為明顯一些，“模擬”都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來模擬的，當(dāng)前的市場數(shù)據(jù)，一個(gè)是量少，一個(gè)是波動(dòng)性太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)。

　　第20題

　　已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b項(xiàng)目的年收益率為7%，C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋? )。

　　A.a>b>c

　　B.a>c>b

　　C.c>a>b

　　D.b>a>c

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]a項(xiàng)目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%;C項(xiàng)目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c>a>b。

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　　第21題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記憶題，A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。

　　第22題

　　( )準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A.市場

　　B.機(jī)構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)

　　D.高級(jí)管理人員

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]只有先允許進(jìn)入市場，才能有其他的發(fā)展。

　　第23題

　　下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關(guān)于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個(gè)觀念：系數(shù)越大，相關(guān)性越大，受制約越多，風(fēng)險(xiǎn)就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎么推導(dǎo)出來的，知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項(xiàng)，對一個(gè)行業(yè)來說，產(chǎn)銷率越高，說明供不應(yīng)求，前景良好; 利潤率越高，獲利能力強(qiáng);資本積累率高，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。

　　第24題

　　測量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題知識(shí)點(diǎn)是流動(dòng)性指標(biāo)?？忌梢詫Ω黝愔笜?biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶，流動(dòng)性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營運(yùn)指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動(dòng)性狀況指標(biāo)，即使不確定C，也可以選出D。

　　第25題

　　下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　第26題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級(jí)法，下列說法正確的是( )。

　　A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

　　C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

　　D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生在記憶這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風(fēng)險(xiǎn)暴露越多，那么非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低;公司規(guī)模增加，對于風(fēng)險(xiǎn)管理的要求都更高，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性也會(huì)提高;C項(xiàng)要求相當(dāng)高，為99%;期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

　　第27題

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計(jì)死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

　　第28題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D存貸款比率是流動(dòng)性比率，是流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)。歸納信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)：①不良資產(chǎn)率，不高于4%;②不良貸款率，不高于 5%;③單一集團(tuán)客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信÷資本凈額，不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額，不超過10%;⑤全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信÷資本凈額，不超過50%。

　　第29題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　B.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識(shí)，由此即可作出判斷。A具體錯(cuò)在，不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員，然后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有人員。

　　第30題

　　商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.收益性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行流動(dòng)性的概念。首先可以排除C，因?yàn)轭}干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D，風(fēng)險(xiǎn)是一種損失的可能性，題干并沒有說明有損失。最后比較A、B，融資和履約(還款)特征都是資金的流動(dòng)，B是更適合的選項(xiàng)。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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　　第31題

　　《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D.“指引”

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]首先，這不是一部法律，只是一個(gè)“辦法”，排除A、D，部門規(guī)章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

　　第32題

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，通常會(huì)用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小的是( )。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.資本積累率

　　C.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A、B、D都與收入有關(guān)，凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)景氣指數(shù)高，風(fēng)險(xiǎn)就越小;反之，這些指標(biāo)數(shù)值越低，說明行業(yè)遇到困難，風(fēng)險(xiǎn)就越大。C是一個(gè)系數(shù)指標(biāo)，系數(shù)越低，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小，受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險(xiǎn)威脅的機(jī)會(huì)就越小，風(fēng)險(xiǎn)就越低。

　　第33題

　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。

　　A.加強(qiáng)

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)÷總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(100÷90)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

　　第34題

　　客戶信用評級(jí)是商業(yè)銀行對客戶( )的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，客戶信用評級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，對客戶信用評級(jí)就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針對監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第36題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于( )。

　　A.綜合評級(jí)1級(jí)

　　B.綜合評級(jí)2級(jí)

　　C.綜合評級(jí)3級(jí)

　　D.綜合評級(jí)4級(jí)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]該體系評分由1(最好)到5(最差)，如果銀行綜合評分在2以下，說明該銀行運(yùn)營質(zhì)量極佳，如果大于3，就需要主管部門警惕。

　　第37題

　　進(jìn)行( )保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]解答這類定義題，要標(biāo)出幾個(gè)關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是“融資”，出現(xiàn)了兩次。

　　第38題

　　下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

　　A.不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。

　　第39題

　　A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過公式，因?yàn)槊磕戢@得年金都一樣，沒有最后期限，在久期的計(jì)算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時(shí)間和市場利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

　　第40題

　　下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動(dòng)用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)，附屬資本包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

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　　第41題

　　某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。

　　第42題

　　下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是( )。

　　A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通過本題，要提醒考生的是，風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問題。所以，不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯，因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及 ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第43題

　　下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

　　B.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]超額準(zhǔn)備金率是央行用來調(diào)控的工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

　　第44題

　　假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

　　第45題

　　下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn)，也要留意。從開發(fā)期到成長期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長的過程。

　　第46題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　?、俳⒁粋€(gè)獨(dú)立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”;

　?、赟PV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　?、跾PV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

　?、躍PV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

　?、莶捎酶鞣N信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí);

　?、拊u級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級(jí);

　?、逽PV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑤⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]作答此類排序題目時(shí)，可以從選項(xiàng)人手，對比每一步的內(nèi)容，來進(jìn)行判斷。首先，各選項(xiàng)第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應(yīng)該是先購買資產(chǎn)組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進(jìn)行評級(jí)，對資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。

　　第47題

　　不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。

　　A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　【正確答案】：B

　　第48題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

　　D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

　　第49題

　　外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

　　A.自營外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠(yuǎn)期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所給選項(xiàng)中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　第50題

　　下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是( )。

　　A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]壓力測試測的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。

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　　第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。

　　第54題

　　下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.根據(jù)基準(zhǔn)市場的價(jià)格，市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

　　C.巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個(gè)地方經(jīng)常出考點(diǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

　　B.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來套各選項(xiàng)，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　第56題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手

　　B.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一

　　C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

　　第57題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場利率的變動(dòng)對銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降，久期越長，無論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)都越大。

　　第58題

　　監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估評價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評價(jià)

　　D.信息交流與反饋評價(jià)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)控評價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性?？吹竭@四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C、D都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價(jià)與糾正五個(gè)要素。

　　第59題

　　假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　第60題

　　根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。觀察選項(xiàng)，四個(gè)選項(xiàng)不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗(yàn)來對這三個(gè)維度進(jìn)行排序。一般來說，目標(biāo)是第一位的;另外，企業(yè)各個(gè)層級(jí)是最基層的，一般放在最后一個(gè)位置?？忌梢赃@樣形象化記憶：“目標(biāo)”為首，將“要素”貫穿到“各層級(jí)”中。

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　　第61題

　　風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

　　A.核心負(fù)債比率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)最好辨認(rèn)，因?yàn)檫w徙是動(dòng)態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　第62題

　　如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]這兩筆貸款同時(shí)上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關(guān)的，那么如果一個(gè)發(fā)生損失，另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關(guān)，但是構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合還是會(huì)分散一部分風(fēng)險(xiǎn)，所以組合的風(fēng)險(xiǎn)不但會(huì)小于兩筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)相加的總和，還會(huì)小于兩個(gè)貸款中風(fēng)險(xiǎn)較大的那個(gè)。

　　第63題

　　某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為 140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為 150，因此總敝口頭寸為290。

　　第64題

　　下列關(guān)于客戶評級(jí)與債項(xiàng)評級(jí)的說法，不正確的是( )。

　　A.債項(xiàng)評級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評級(jí)針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級(jí)，再將其加總得出客戶評級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級(jí)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶評級(jí)主要針對交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。

　　第65題

　　下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。

　　第66題

　　( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過的政策。

　　第67題

　　用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比，( )。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當(dāng)某序列具有趨勢特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)。

　　第68題

　　客戶信用評級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層而。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶評級(jí)，評的就是借款人，而不是債項(xiàng);債項(xiàng)評級(jí)，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個(gè)事后的概念，不能用于違約概率的估計(jì)。兩個(gè)層面就是單一借款人和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　第69題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要T具

　　B.對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過購買保險(xiǎn)來緩釋

　　C.目前還沒有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購買保險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]購買保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全而購買保險(xiǎn)，也將影響銀行的效益。

　　第70題

　　按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對比各選項(xiàng)，無法出售肯定比可出售流動(dòng)性差，債券本身也是有流動(dòng)性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價(jià)值。

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　　第71題

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是( )。

　　A.難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一科啶性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動(dòng)性狀況。分析過程比較簡單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

　　第72題

　　根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則―第39號(hào)》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有待售類資產(chǎn)

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　【正確答案】：A

　　第73題

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的( )，保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。

　　A.外部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

　　B.內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

　　D.內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

　　第74題

　　關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是( )。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

　　B.除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

　　C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報(bào)告，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)師，而且外部報(bào)告有很高的參考性。除了高級(jí)管理層以外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)水平，報(bào)告信息應(yīng)該是有透明度的。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)督與操作本身就是應(yīng)該分開的。

　　第75題

　　假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為( )萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]均值VAR=W0×α×，其中，W0為初始投資額，△t為時(shí)間間隔，α是置信水平下的臨界值。

　　代入數(shù)值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　第76題

　　市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題，D是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

　　第77題

　　下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

　　D.長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]長期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。

　　第78題

　　商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在題目中遇到“最高”，就要考慮是關(guān)于董事會(huì)的出題點(diǎn)。監(jiān)事會(huì)是獨(dú)立的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)基本的風(fēng)險(xiǎn)分析、報(bào)告，但不做決策。董事會(huì)作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，也是最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)。

　　第79題

　　如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]本題考查了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因。可以結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況來作答，用人們提款的行為來代表流動(dòng)性需求，用人們存款的行為代表流動(dòng)性來源，當(dāng)銀行發(fā)生人們擠提的狀況時(shí)，即流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來源的時(shí)候，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　第80題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%

　　D.公司金融對應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。

　　歸納：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算;因子為15%：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù);因子為12%：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小是相對應(yīng)的。因子為18%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金;因子為12%的業(yè)務(wù)相對風(fēng)險(xiǎn)要小一些。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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　　第81題

　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來。

　　A.借款人管理層因素

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]分析選項(xiàng)，D和其他三項(xiàng)都有所不同，比較例外，應(yīng)多加關(guān)注。其次系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響范圍廣的風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C所說的因素只能影響某個(gè)借款人，或者某類貸款，只有宏觀經(jīng)濟(jì)因素是更“系統(tǒng)”的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第82題

　　年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于=( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]黑客入侵屬于外部事件。

　　第83題

　　下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是( )。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]B是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn);A、C屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

　　第84題

　　下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是( )。

　　A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從語氣上判斷，就可直接選出A，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一個(gè)。一般來說，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B與市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第85題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是( )。

　　A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　C.適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)

　　D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通過對風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí)，我們要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序就是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制。有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟都無從談起。

　　第86題

　　下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)( )。

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]題干中提到財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)，就是可能會(huì)對企業(yè)的還貸情況造成不利影響的信號(hào)，而且選項(xiàng)要與財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小，說明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈;存貨過多，也是周轉(zhuǎn)不暢，銷售不暢的信號(hào);流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下跌，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)，而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不一定是對銀行不利的，也許是企業(yè)向朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

　　第87題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B中不是制度，而應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，只有理念才是精神上的。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理文化，通過本題，考生可以更加準(zhǔn)確地理解記憶該知識(shí)點(diǎn)。

　　第88題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括( )。

　　A.流程分析法

　　B.德爾菲法

　　C.引導(dǎo)會(huì)議法

　　D.隨機(jī)法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題。常用方法還包括：情景模擬法和調(diào)查問卷法。

　　第89題

　　某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。

　　第90題

　　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.流動(dòng)性管理和績效考核

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配，有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)接受者變?yōu)橹鲃?dòng)管理者。積極作用體現(xiàn)在：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;二是有助于制訂科學(xué)的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測試題