2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(5):多選題

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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架梅

　　B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E 必須設(shè)立有專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項(xiàng)并不是巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識(shí)/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開(kāi)相應(yīng)的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)，其中C的做法是減小風(fēng)險(xiǎn)。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過(guò)程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產(chǎn)

　　C 衍生產(chǎn)品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來(lái)進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。在本題中，信用證就是一種或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第5題

　　以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

　　A 控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

　　C 制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

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　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。高級(jí)計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關(guān)注類貸款

　　B 次級(jí)類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說(shuō)的是可疑類貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級(jí)類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無(wú)法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)( )。

　　A 財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B 經(jīng)營(yíng)管理狀況

　　C 資產(chǎn)管理狀況

　　D 負(fù)債管理狀況

　　E 領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領(lǐng)導(dǎo)后備為量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)上述四項(xiàng)內(nèi)容。

　　第9題

　　設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的過(guò)往業(yè)績(jī)

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時(shí)，只要選項(xiàng)對(duì)題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測(cè)試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實(shí)力、外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B 監(jiān)鋇0對(duì)合同條款的遵守情況

　　C 評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D 識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測(cè)體系，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測(cè)體系要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)還包括識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類。

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　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　第12題

　　目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個(gè)指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，它們的缺點(diǎn)就由RAROC來(lái)補(bǔ)充了，選擇AB。同時(shí)C是RAROC的計(jì)算公式。D錯(cuò)在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險(xiǎn)水平，E錯(cuò)在股東價(jià)值最大化的目標(biāo)并沒(méi)有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個(gè)目標(biāo)。

　　第13題

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括( )。

　　A 輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　B 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C 柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

　　D 柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E 客戶監(jiān)管難度大

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺(tái)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第14題

　　下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C 通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D 任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　E 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過(guò)組合限額。

　　第15題

　　下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來(lái)源之一

　　B 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

　　C 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B應(yīng)為第一資金來(lái)源，不是最后資金來(lái)源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

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　　第16題

　　參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B 數(shù)量分析能力

　　C 價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D 模型創(chuàng)建能力

　　E 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第17題

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B 忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　C 未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E 只能反映利率變動(dòng)的短期影響

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析計(jì)算簡(jiǎn)便，且它考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn);缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第18題

　　下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D 預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　E 預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將同定利率調(diào)為浮動(dòng)利率?？傊{(diào)動(dòng)與否要符合自己的利益。

　　第19題

　　下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任

　　B 隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C 對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D 內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證

　　E 驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任。C驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第20題

　　商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A 轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 增加收益

　　C 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E 集中風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險(xiǎn)，而C、E對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，是增加風(fēng)險(xiǎn)的行為。

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　　第21題

　　在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

　　A 黃金

　　B 美元現(xiàn)金

　　C 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D 評(píng)級(jí)為AA的國(guó)家發(fā)行的債券

　　E 銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第22題

　　違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B 一般來(lái)說(shuō)，不良率高于違約概率

　　C 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D 不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E 違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個(gè)概念。

　　第23題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。

　　A 應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)

　　B 使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D 傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E 保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時(shí)間、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。

　　第24題

　　下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組

　　C 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E 集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國(guó)家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥車?guó)家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國(guó)的各國(guó)企并不會(huì)因?yàn)橥菄?guó)企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　第25題

　　巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C中應(yīng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風(fēng)險(xiǎn)特征。本題考查各種風(fēng)險(xiǎn)定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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　　第26題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　第27題

　　個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A 借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

　　B 開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C 以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　D 開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E 經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款。

　　第28題

　　建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門(mén)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨(dú)立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)是相互合作關(guān)系;還有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門(mén);集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)才會(huì)包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。

　　第29題

　　影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C 期權(quán)的到期期限

　　D 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率

　　E 標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權(quán)價(jià)值的因素有，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒(méi)有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個(gè)因素。

　　第30題

　　貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。

　　A 資本成本

　　B 經(jīng)營(yíng)成本

　　C 風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D 債務(wù)成本

　　E 股權(quán)成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

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　　第31題

　　下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率

　　B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價(jià)差減少，表明信用狀況改善。

　　第32題

　　現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 管理水平和內(nèi)部控制

　　E 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動(dòng)性、盈利能力。

　　第33題

　　貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A 減少貸款額度

　　B 調(diào)整貸款利率

　　C 增加控制措施

　　D 調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E 調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。對(duì)貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第34題

　　影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 抵押品

　　C 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D 公司所在行業(yè)

　　E 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對(duì)債項(xiàng)有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于RAROC的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A RARDC=稅后凈利潤(rùn)÷賬面資本

　　B RAROC=稅后凈利潤(rùn)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　C RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　E RAROC=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

　　【正確答案】：B,C

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　　第36題

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A 老師調(diào)查列舉法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、老師調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　第37題

　　下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A 由鄧肯?威爾遜開(kāi)發(fā)

　　B 用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C 是定性分析

　　D 運(yùn)用了VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　E 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　第38題

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B 不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C 不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款人

　　D 可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E 應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第39題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。

　　A 厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　B 偏好收益

　　C 存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D 偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)組合。同時(shí)有自己明確的效用函數(shù)。

　　第40題

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個(gè)人客戶評(píng)分是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益的。對(duì)個(gè)人客戶來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的意義不大;消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)法具體預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果也沒(méi)有實(shí)際效用。

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