2014年銀行從業(yè)資格考試教材-《風(fēng)險(xiǎn)管理》

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　　【書　　名】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材――風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【出 版 社】中國金融出版社

　　【圖書作者】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室 編

　　【出版時(shí)間】2013年4月

　　【印刷時(shí)間】2013年4月

　　【開　　本】16

　　【定　　價(jià)】46.00元

　　【包　　裝】平裝

　　【　ISBN　】9787504969514

　　【內(nèi)容簡介】

　　為配合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試，同時(shí)穩(wěn)步提升中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平、逐步達(dá)到新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室組織 老師小組，根據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱編寫了考試教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》。閱讀本教材能幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理科目針對從事商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理、合規(guī)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)部控制/稽核/審計(jì)、新協(xié)議實(shí)施辦公室等部門的從業(yè)人員而設(shè)計(jì)， 基本覆蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監(jiān)管要求，同時(shí)還查閱了各家 金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)站已公開的資料，目的在于使教材盡可能地符合我國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)備考，或者作為有志于從事銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)參 考的資料。

　　本教材最初編寫于2007年，根據(jù)情況變化，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進(jìn)行了修訂。2013年在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢的變化和銀行業(yè)務(wù)的最新發(fā)展對教材進(jìn)行修訂。

　　2013版教材突出國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國際銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢，緊扣中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱。堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié) 合，以實(shí)踐為主;知識與技能相結(jié)合，以技能為主;現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主的原則。教材由風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市 場風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理、其他風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本充足、銀行監(jiān)管與市場約束共九章組成。教材從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和基本架構(gòu) 入手，著重介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別與計(jì)量、評估與報(bào)告、監(jiān)測與控制的相關(guān)知識和技術(shù);簡述了其他風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本 充足的相關(guān)內(nèi)容;從銀行監(jiān)管與市場約束的角度對外部風(fēng)險(xiǎn)管理要求進(jìn)行了論述。

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　　【教材目錄】 課程試聽

　　教材目錄

　　第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 2

　　1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失 2

　　1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營 3

　　1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展 6

　　1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 9

　　1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn) 9

　　1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn) 10

　　1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn) 11

　　1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn) 11

　　1.2.5 國別風(fēng)險(xiǎn) 12

　　1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 12

　　1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn) 13

　　1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 13

　　1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 14

　　1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散 14

　　1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖 15

　　1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 15

　　1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 16

　　1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 . 16

　　1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本 17

　　1.4.1 資本的定義、作用和分類 17

　　1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求， 18

　　1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用 22

　　1.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ) 25

　　1.5.1 收益的計(jì)量 25

　　1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識 27

　　1.5.3 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理 29

　　第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本構(gòu)架

　　2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 34

　　2.1.1公司治理 35

　　2.1.2內(nèi)部控制 38

　　2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)文化 40

　　2.1.4管理戰(zhàn)略43

　　2.1.5 風(fēng)險(xiǎn)偏好 44

　　2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 48

　　2.2.1 董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會 49

　　2.2.2 監(jiān)事會 50

　　2.2.3 高級管理層 51

　　2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門 52

　　2.2.5 其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu) 53

　　2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 58

　　2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識別/分析 59

　　2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估 60

　　2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告 62

　　2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋 62

　　2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 66

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　　第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別 72

　　3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別 73

　　3.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別80

　　3.1.3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別85

　　3.1.4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別88

　　3.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 91

　　3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)暴露分類 92

　　3.2.2客戶評級 93

　　3.2.3 債項(xiàng)評級 102

　　3.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量 107

　　3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告 110

　　3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象 111

　　3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo) 114

　　3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 1 18

　　3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 125

　　3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制 130

　　3.4.1 限額管理 131

　　3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 137

　　3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制 142

　　3.4.4 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品 146

　　3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 149

　　3.5.1 權(quán)重法 150

　　3.5.2 內(nèi)部評級法 154

　　3.5.3 經(jīng)濟(jì)資本管理 158

　　第4章市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　4.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別 161

　　4.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類 162

　　4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征 166

　　4.1.3賬戶劃分 171

　　4.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 176

　　4.2.1 基本概念 177

　　4.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 185

　　4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制 191

　　4.3.1 市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求 191

　　4.3.2 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告 194

　　4.3.3 市場風(fēng)險(xiǎn)控制 196

　　4.3.4 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理 199

　　4.4 市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法 203

　　4.4.1 標(biāo)準(zhǔn)法 204

　　4.4.2 內(nèi)部模型法 208

　　4.4.3 經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估 212

　　4.5 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn) 213

　　4.5.1 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍 214

　　4.5.2 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 214

　　4.5.3 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理 217

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　　第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　5.1操作風(fēng)險(xiǎn)概述 222

　　5.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn) 223

　　5.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析 226

　　5.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則 228

　　5.1.4 操作風(fēng)險(xiǎn)分類 230

　　5.1.5 操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法 248

　　5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評估 250

　　5.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)評估的定義與原理 250

　　5.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則 251

　　5.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟 251

　　5.2.4 操作風(fēng)險(xiǎn)評估的價(jià)值 253

　　5.2.5 操作風(fēng)險(xiǎn)評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用 253

　　5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制 254

　　5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境 255

　　5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋 . 255

　　5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制 258

　　5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告 267

　　5.4.1 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法 267

　　5.4.2 損失數(shù)據(jù)收集 271

　　5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 274

　　5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 275

　　5.5.1 基本指標(biāo)法 276

　　5.5.2 標(biāo)準(zhǔn)法 277

　　5.5.3 高級計(jì)量法 280

　　第6章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　6.1 流動性風(fēng)險(xiǎn)識別 287

　　6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) 288

　　6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu) 289

　　6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu) 290

　　6.2流動性風(fēng)險(xiǎn)評估 292

　　6.2.1 流動性比率/指標(biāo)法 292

　　6.2.2現(xiàn)金流分析法 295

　　6.2.3 其他流動性評估方法 296

　　6.3 流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制 299

　　6.3.1 流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/預(yù)警 299

　　6.3.2 壓力測試 301

　　6.3.3 情景分析 303

　　6.3.4 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 305

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　　第7章 其它風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.1 國別風(fēng)險(xiǎn)管理 312

　　7.1.1 國別風(fēng)險(xiǎn)的概念 312

　　7.1.2 國別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法 313

　　7.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理 317

　　7.2.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念 317

　　7.2.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法 319

　　7.2.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃 323

　　7.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 325

　　7.3.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 325

　　7.3.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法 326

　　第8章風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估

　　8.1 總體要求 334

　　8.2 風(fēng)險(xiǎn)評估 335

　　8.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評估最佳實(shí)踐 335

　　8.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求 336

　　8.3 壓力測試 336

　　8.3.1 基本框架和要求 337

　　8.3.2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求 338

　　8.4資本評估 340

　　8.4.1 資本定義、功能與分類 340

　　8.4.2 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率 341

　　8.4.3 主要監(jiān)管要求 342

　　8.5 內(nèi)部資本充足評估報(bào)告(1CAAP報(bào)告) 343

　　8.5.1 內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用 343

　　8.5.2 關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的監(jiān)管要求 344

　　第9章銀行監(jiān)管與市場約束

　　9.1銀行監(jiān)管 347

　　9.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容 348

　　9.1.2 銀行監(jiān)管的方法 355

　　9.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則 364

　　9.2市場約束 370

　　9.2.1 市場約束機(jī)制 371

　　9.2.2信息披露 372

　　9.2.3外部審計(jì) 378

　　附錄：中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱

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