2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)都源于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

　　2. (　)是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.效益性

　　D.便捷性

　　3. 前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性便( )。

　　A.不會(huì)受到影響

　　B.受到直接影響

　　C.受到輕微影響

　　D.與之沒(méi)有關(guān)系

　　4. 使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，表明(　)。

　　A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足

　　B.可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大

　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資

　　5. 以下不會(huì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(　)。

　　A.匯率結(jié)構(gòu)

　　B.分布結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.幣種結(jié)構(gòu)

　　6. 下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是(　)。

　　A.時(shí)間

　　B.成本

　　C.資金數(shù)量

　　D.資產(chǎn)總額

　　7. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的(　)和資產(chǎn)的(　)提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　8. 最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指(　)。

　　A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即“借長(zhǎng)貸短”

　　B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

　　C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”

　　D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

　　9. 以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是(　)。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力上升

　　C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　D.資產(chǎn)過(guò)于集中

　　10.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是(　)。

　　A.個(gè)人存款

　　B.同業(yè)拆借

　　C.公司存款

　　D.分支機(jī)構(gòu)存款

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括(　)等方面的內(nèi)容。

　　A.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債韻處置措施

　　B.尋求中央銀行的緊急專(zhuān)楞

　　C.規(guī)定各部門(mén)溝通或傳輸信息的程序

　　D.處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E.明確在危機(jī)情況下各部門(mén)的分工和應(yīng)采取的措施

　　2. (　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

　　A.機(jī)構(gòu)存款人

　　B.小額存款人

　　C.公司存款人

　　D.中小企業(yè)

　　E.零售客戶(hù)

　　3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　)長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 下列各項(xiàng)中，(　)屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.大額負(fù)債依賴(lài)度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　5. 下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述，正確的有(　)。

　　A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×l00%

　　B.流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

　　C.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　D.流動(dòng)性比例不得低于60%E.流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)

　　6. 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化

　　7. 以下情況中說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的有(　)。

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　C。貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　8. 下列關(guān)于久期分析法，說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱

　　E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就減弱

　　9. 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法有(　)。

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

　　D.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

　　10.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有(　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大

　　D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中

　　三、判斷題

　　1. 運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模對(duì)其有一定的影響。 (　)

　　2. 流動(dòng)性缺口率不得低于10%。 (　)

　　3. 壓力測(cè)試有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在特定風(fēng)險(xiǎn)因素作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。 (　)

　　4. 商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿(mǎn)足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 (　)

　　5. 我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。(　)

　　6. 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)。 (　)

　　7. 公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。 (　)

　　8. 當(dāng)久期缺121的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響不大。 (　)

　　9. 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投人流動(dòng)資產(chǎn)。 (　)

　　10.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于貸款流動(dòng)性需求減去負(fù)債流動(dòng)性需求。 (　)

　　參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D[解析]盡管外部環(huán)境會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題。

　　2. B[解析]流動(dòng)性是商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　3. B[解析]很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。例如，前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響。

　　4. A [解析]當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”時(shí)，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足。

　　5. A [解析]影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)。6. D[解析]流動(dòng)性基本要素是時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　7. A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　8. C [解析]最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”。

　　9.C[解析]C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)。

　　10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要組成部分的是個(gè)人存款。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. ABCDE[解析]略。

　　2. AC[解析]根據(jù)監(jiān)測(cè)和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)的成交量和成交價(jià)格，公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。尤其，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶(hù)存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. ABCDE[解析]雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動(dòng)性密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)得到有效控制，最終將以流動(dòng)性危機(jī)的形式爆發(fā)出來(lái)。

　　4. ABCE[解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，主要包括以下7個(gè)指標(biāo)：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度。

　　5. ABC[解析]流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×i00%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分剮計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　6. ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化。

　　7. BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以B項(xiàng)正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以D項(xiàng)正確;易變資債是指受利率經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失，所以易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，所以E項(xiàng)正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以A、B項(xiàng)正確，c項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9. ACE[解析]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策，所以A項(xiàng)正確;由計(jì)劃資金部門(mén)作為全行的司庫(kù)，通過(guò)行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理，所以C、E項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　10.ABCDE[解析]略。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2. × [解析]流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%，該指標(biāo)不得低于一l0%。

　　3. × [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。

　　4. √ [解析]略。

　　5. √ [解析]我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精確管理。

　　6. × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對(duì)外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對(duì)方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。

　　7. √ [解析]商業(yè)銀行通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。

　　8. × [解析]當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動(dòng)資產(chǎn)。

　　10.× [解析]商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上貸款流動(dòng)性需求。