2009年上半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案2

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　　9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.提高發(fā)言人的溝通能力

　　B.提高解決問(wèn)題的能力

　　C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　11.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有( )。

　　A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　B.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E.測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響

　　12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.資本金收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是( )。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具有高度獨(dú)立性

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通常有集中型和分散型兩種類型

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　　17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括( )。

　　A.忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

　　B.清晰易懂

　　C.計(jì)算簡(jiǎn)便

　　D.敏感度高

　　E.難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有( )。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

　　1 9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　20.下列屬于Altman的z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是( )。

　　A.息稅前收益/總資產(chǎn)

　　B.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.銷售額/總資產(chǎn)

　　E.留存收益/總資產(chǎn)

　　21.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　23.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有( )。

　　A.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　24.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

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　　25.某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

　　A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換

　　B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換

　　D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　E.無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有( )。

　　A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司

　　B.公立醫(yī)院

　　C.國(guó)家機(jī)關(guān)

　　D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司

　　E.私立貴族學(xué)校

　　27.按照馬柯維茨的理論，下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B.市場(chǎng)上的投資者偏好收益

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無(wú)差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　28.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過(guò)一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營(yíng)方案

　　D.保險(xiǎn)

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　30.巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有( )。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　31.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括( )。

　　A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括( )等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評(píng)級(jí)

　　D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

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　　33.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　E.內(nèi)部審計(jì)

　　35.下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

　　B.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值

　　36.下列( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。

　　A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

　　E.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　37.銀監(jiān)會(huì)提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

　　C.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D.提高我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債權(quán)保護(hù)論

　　D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E.適度競(jìng)爭(zhēng)論

　　39.( )是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A.稅務(wù)部門(mén)

　　B.中央銀行

　　c.財(cái)政部門(mén)

　　D.證券監(jiān)督管理部門(mén)

　　E.法律部門(mén)

　　40.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評(píng)級(jí)為AA-的國(guó)家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單