2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案2

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　　53. 在信用評(píng)分法中，(　)是用來測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。

　　A.核銷評(píng)分模型

　　B.追討評(píng)分模型

　　C.響應(yīng)評(píng)分模型

　　D.賬戶管理評(píng)分模型

　　[答案]C

　　[解析]市場(chǎng)響應(yīng)評(píng)分模型主要是用于預(yù)測(cè)客戶對(duì)營(yíng)銷策略反應(yīng)概率的。

　　54. 利率互換發(fā)生的前提是(　)。

　　A.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)

　　B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方

　　C.存在利率差異

　　D.存在二級(jí)交易市場(chǎng)

　　[答案]A

　　[解析]利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。

　　55. 下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　)。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

　　D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　[答案]C

　　[解析]A項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸;B項(xiàng)記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　56. 隨機(jī)變量分為(　)。

　　A.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　B.跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量

　　C.確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量

　　[答案]D

　　[解析]根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。

　　57. 泰勒展式的近似效果(　)。

　　A.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)

　　B.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　C.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)

　　D.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　[答案]D

　　[解析]泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點(diǎn)的距離都有關(guān)。

　　58. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，正確的是(　)。

　　A.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　[答案]D

　　[解析]A項(xiàng)如果股東權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償;B項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé);C項(xiàng)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇。

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　　59. 外部人員的故意欺詐屬于(　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　[答案]D

　　[解析]略。

　　60. 關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說法不正確的是(　)。

　　A.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　B.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策

　　C.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化

　　D.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

　　[答案]C

　　[解析]內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策，考慮到法律法規(guī)、監(jiān)管的要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求適時(shí)進(jìn)行修改完善。

　　61. 以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)(　)。

　　A.房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款

　　B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款

　　C.抵押物未進(jìn)行操作抵押登記

　　D.未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　62. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是(　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制制度的貫徹執(zhí)行

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成

　　D.高級(jí)管理層的支持與承諾

　　[答案]D

　　[解析]高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

　　63. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，(　)是最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。

　　A.銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　C.企業(yè)的信用記錄

　　D.銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　[答案]D

　　[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具就是銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、留存收益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表等。對(duì)銀行自身的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。

　　64. 對(duì)于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選取(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值

　　B.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)值為其均值的指標(biāo)值

　　D.風(fēng)險(xiǎn)值為其總值的指標(biāo)值

　　[答案]B

　　[解析]對(duì)于同一客戶，不同的信息來源有時(shí)會(huì)出現(xiàn)重疊，而信息內(nèi)容又存在嚴(yán)重不一致，此時(shí)需要通過記錄匹配加以核實(shí)，取消重復(fù)的信息，避免夸大數(shù)據(jù)量。如果確實(shí)無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的保守原則，選取風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值。

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　　65. (　)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　A.VAR模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　[答案]B

　　[解析]A、C兩項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要內(nèi)容：VAR模型針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn);高級(jí)計(jì)量法針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的主要內(nèi)容：通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　66. 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和(　)。

　　A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)

　　B.信用卡系統(tǒng)

　　C.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　[答案]D

　　[解析]外部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。由于國(guó)內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實(shí)力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評(píng)估或用其他數(shù)據(jù)來替代外部數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　67. 銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.病毒防護(hù)

　　B.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

　　C.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

　　D.外網(wǎng)物理隔離

　　[答案]B

　　[解析]銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全包括四個(gè)方面：①內(nèi)網(wǎng)訪問控制;②外網(wǎng)物理隔離;③金融區(qū)域網(wǎng)各子網(wǎng)以防火墻隔離;④病毒防護(hù)。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全屬于網(wǎng)絡(luò)安全范疇。

　　68. 資產(chǎn)的(　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

　　A.實(shí)際價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值

　　[答案]B

　　[解析]名義價(jià)值，即構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式，它既可以代表真實(shí)資產(chǎn)的賬面數(shù)額，也可以作為虛擬資產(chǎn)的價(jià)值基礎(chǔ)，以單純用于計(jì)量目的。

　　69. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值(　)至少重估一次價(jià)值。

　　A.每日

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　[答案]A

　　[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。

　　70. 巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是(　)。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.凈總數(shù)敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.總敞口頭寸法

　　[答案]C

　　[解析]短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

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　　71. 把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是(　)。

　　A.凸性

　　B.久期

　　C.敞口

　　D.缺口

　　[答案]B

　　[解析]久期指的是一種把到期日按時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實(shí)際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。

　　72. 巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為(　)。

　　A.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況

　　D.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布

　　[答案]B

　　[解析]迄今為止，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的一些概念仍存有爭(zhēng)議，不同的國(guó)家有不同的認(rèn)識(shí)，甚至同一國(guó)家不同銀行的看法也不一樣。巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為"由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)"。

　　73. 下列哪項(xiàng)最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)?(　)

　　A.交易對(duì)手提前執(zhí)行互換合同

　　B.某國(guó)遭受恐怖襲擊

　　C.美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地將利率降低了100點(diǎn)

　　D.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對(duì)外國(guó)債(sovereigndebt)的信用等級(jí)

　　[答案]B

　　[解析]A項(xiàng)互換合同問題與法律風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);C項(xiàng)美聯(lián)儲(chǔ)不尋常的舉動(dòng)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);D項(xiàng)信用等級(jí)與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。B項(xiàng)屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　74. 下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?(　)

　　A.多戶頭支票欺詐

　　B.交易不報(bào)告

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　[答案]D

　　[解析]內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。此類事件至少涉及內(nèi)部人員一方，但不包括性別/種族歧視事件。

　　75. 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　[答案]B

　　[解析]系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及對(duì)第三方程序欺詐的防護(hù)等。

　　76. 失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于(　)。

　　A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　[答案]C

　　[解析]結(jié)算支付出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情形，包括失敗的、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付結(jié)算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯(cuò)誤，超越權(quán)限，等等。

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　　77. 下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?(　)

　　A.極端組織的行動(dòng)

　　B.財(cái)產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.行業(yè)政策的改變

　　[答案]C

　　[解析]政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工和政府行為、公共利益集團(tuán)或極端分子活動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是指通過各種手段將違法所得合法化的行為，是外部事件的一個(gè)方面，與政治風(fēng)險(xiǎn)同樣屬于外部事件。

　　78. 與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于(　)。

　　A.損失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)

　　B.量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而非定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.損失指標(biāo)，而不僅僅是損失的原因

　　D.定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而不是量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]A

　　[解析]自下而上法的不同點(diǎn)就在于其注重?fù)p失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)。自下而上法的操作風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)既可是定量的，也可以是定性的。

　　79. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其中不包括(　)。

　　A.資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.歷史損失

　　[答案]C

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中通常對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、歷史損失、因果模型、資本模型、績(jī)效測(cè)評(píng)等六個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

　　80. 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，下列哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?(　)

　　A.減少某損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易

　　B.對(duì)出納人員實(shí)行強(qiáng)制休假制度

　　C.購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

　　[答案]C

　　[解析]ABD三項(xiàng)分別為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制措施，只有C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施中的購買保險(xiǎn)。

　　81. 無論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來說，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定(　)。

　　A.除外條款或限制條件

　　B.除外條款

　　C.限制條件

　　D.除外條款和限制條件

　　[答案]A

　　[解析]無論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)倒閉銀行的接管方或清算人來說，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定除外條款或限制條件，這也是銀行能否享受保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用所取決的標(biāo)準(zhǔn)。

　　82. (　)法主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　A.業(yè)務(wù)分析

　　B.自我評(píng)估

　　C.調(diào)查問卷

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]D

　　[解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)，如交易失敗的次數(shù)、人員周轉(zhuǎn)率、損失頻率或嚴(yán)重性、資產(chǎn)額、業(yè)務(wù)交易量、防火墻的破壞等，來監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　83. 在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，(　)是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。

　　A.業(yè)務(wù)目標(biāo)分析

　　B.資本分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]D

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;需要風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的內(nèi)容包括外部數(shù)據(jù)損失、同業(yè)比較、資本分析和業(yè)務(wù)目標(biāo)分析。

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　　84. 對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，不同投保人的預(yù)期損失是不同的，但是保險(xiǎn)人沒有能力區(qū)分出不同類型的投保人，因此沒有辦法針對(duì)不同的投保人收取不同的保費(fèi)。描述這一現(xiàn)象的術(shù)語是(　)。

　　A.道德風(fēng)險(xiǎn)

　　B.平均保險(xiǎn)

　　C.逆向選擇

　　D.控制風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]C

　　[解析]當(dāng)保險(xiǎn)公司不能根據(jù)預(yù)期損失水平區(qū)分出不同類型的投保人時(shí)，就會(huì)發(fā)生逆向選擇。如果將預(yù)期損失水平設(shè)定在平均損失的水平上，只有那些面臨的預(yù)期損失超過了保費(fèi)的客戶才會(huì)投保，而那些預(yù)期損失低的客戶就會(huì)選擇不投保，這樣保險(xiǎn)公司平均來看就會(huì)虧損。

　　85. 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用不包括(　)。

　　A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　[答案]D

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。

　　86. 下列哪項(xiàng)不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件?(　)

　　A.流動(dòng)性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化

　　D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

　　[答案]C

　　[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)不屬于引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。

　　87. 如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?(　)

　　A.會(huì)

　　B.不會(huì)

　　C.兩者沒有聯(lián)系

　　D.難以確定

　　[答案]A

　　[解析]在有些情況下，即使銀行本身沒有不當(dāng)行為，也會(huì)由于銀行客戶的不當(dāng)行為而導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。例如，如果銀行與毒品販子或其他罪犯有聯(lián)系，盡管通常銀行不必對(duì)此類犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律方面的責(zé)任，公眾對(duì)銀行的信心仍有可能遭到損害。

　　88. 下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?(　)

　　A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　[答案]C

　　[解析]目前，國(guó)內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正常識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　89. 銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越(　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　[答案]B

　　[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。

　　90. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)識(shí)到公司治理的重要性及其對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠(chéng)信水平

　　[答案]C

　　[解析]C項(xiàng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)不同公司治理模式，指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則，而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。D項(xiàng)屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。

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