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2014年工程經(jīng)濟(jì)講義:國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

更新時(shí)間:2014-01-09 11:20:30 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年一級(jí)建造師工程經(jīng)濟(jì)復(fù)習(xí)資料,講義,包含相關(guān)知識(shí)點(diǎn)以及知識(shí)點(diǎn)的詳解和對(duì)比記憶方法。

   2014年工程經(jīng)濟(jì)講義:市場(chǎng)需求、供給與均衡價(jià)格匯總

  國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

  (一)巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展(了解)

  巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的直接原因:國(guó)際性銀行倒閉事件和國(guó)際貸款違約事件使得監(jiān)管當(dāng)局全面審視擁有廣泛國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問(wèn)題。

  主要原因:隨著金融國(guó)際化,必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國(guó)際協(xié)調(diào)。

  1975年2月,由國(guó)際清算銀行發(fā)起,西方十國(guó)集團(tuán)以及瑞士和盧森堡等12國(guó)中央銀行成立巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。

  在巴塞爾協(xié)議中,影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報(bào)告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。

  (二)1988年巴塞爾報(bào)告(掌握)

  1988年巴塞爾報(bào)告――《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告》,其主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

  1.資本組成

  巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

1.最低資本要求

巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想,將資本金要求視為最重要的支柱,但新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化:
(1)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。
(2)計(jì)量方法的改進(jìn)。
(3)鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。
(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。

2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

巴塞爾委員會(huì)希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé):
(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;
(2)培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng);
(3)加快制度化進(jìn)程。

3.市場(chǎng)約束

強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行

  2.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

  風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小,賦予他們不同的權(quán)重,即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

  3.資本標(biāo)準(zhǔn)

  到1992年底,所有簽約國(guó)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率,即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%,其中核心資本比率不得低于4%。

  4.過(guò)渡期安排。1987年年底~1992年年底。

  【例題1?單選題】(2008年)巴塞爾協(xié)議將資本分為核心資本和附屬資本,以下屬于核心資本的是( )。

  A.公開(kāi)儲(chǔ)備

  B.資產(chǎn)重估儲(chǔ)備

  C.呆賬準(zhǔn)備金

  D.長(zhǎng)期次級(jí)債券

  【答案】A

  【解析】其他三項(xiàng)屬于附屬資本。

  【例題2?單選題】(2010年)1988年的《巴塞爾報(bào)告》規(guī)定,銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本的比率不得低于( )。

  A.5%

  B.4%

  C.6%

  D.8%

  【答案】B

  【解析】核心資本充足率不得低于4%。

  (三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

  掌握新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱:最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束。

1.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。巴塞爾委員會(huì)確定了3個(gè)最低資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn):
(1)普通股充足率:4.5%
(2)一級(jí)資本充足率:6%
(3)總資本充足率:8%
兩個(gè)超額資本要求
(1)要求銀行建立留存超額資本,由普通股構(gòu)成,最低要求為2.5%
(2)建立與信貸過(guò)快增長(zhǎng)掛鉤的反周期超額資本,最低要求為0~2.5%
新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,正常情況下,商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%

2.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)(一級(jí)資本/總資產(chǎn))開(kāi)始監(jiān)管杠桿率的變化,2013年初開(kāi)始進(jìn)入過(guò)渡期,2018年正式納入第一支柱框架

3.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

為增強(qiáng)單家銀行以及銀行體系維護(hù)流動(dòng)性的能力,引入兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的量化指標(biāo):(1)流動(dòng)性覆蓋率;(2)凈穩(wěn)定融資比率

4.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期

為期8年(2011~2018)的過(guò)渡期安排

  【例題1?多選題】(2004年)在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中,被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是( )。

  A.治理結(jié)構(gòu)

  B.最低資本要求

  C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

  D.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型

  E.市場(chǎng)約束

  【答案】BCE

  【解析】本題考查“巴塞爾協(xié)議”三大支柱。

  【例題2?多選題】(2008年)根據(jù)新巴塞爾資本協(xié)議,監(jiān)管當(dāng)局的主要職責(zé)應(yīng)包括( )。

  A.提供充分的安全網(wǎng)

  B.全面監(jiān)管銀行資本充足狀況

  C.培育銀行內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)

  D.有效發(fā)揮最后貸款人作用

  E.加快制度化進(jìn)程

  【答案】BCE

  【解析】本題考查監(jiān)管當(dāng)局的主要職責(zé)。

  (四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

  巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維,按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行,長(zhǎng)期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求,確立了國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。

 

  【例題?多選題】(2011年)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容有( )。

  A.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  D.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期

  E.廢除2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容

  【答案】ABCD

  【解析】本題考查2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ保留了2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容,選項(xiàng)E說(shuō)法錯(cuò)誤。

  (五)巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施(熟悉)

  為提高資本監(jiān)管水平,我國(guó)已對(duì)過(guò)去的資本規(guī)定進(jìn)行了修改,將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。2011年我國(guó)開(kāi)始借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)規(guī)定

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