中級(jí)會(huì)計(jì)《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》歷年真題：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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中級(jí)會(huì)計(jì)《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》歷年真題：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
【知識(shí)點(diǎn)】證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.【判斷】證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。( )(2019 年)
2.【判斷】?jī)身?xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系時(shí)，則該兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以最大限度抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。( )(2019 年)
3.【單選】若兩項(xiàng)證券資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為 0.5，則下列說(shuō)法正確的是( )。(2018 年)
A.兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率之間不存在相關(guān)性
B.無(wú)法判斷兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率是否存在相關(guān)性
C.兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以分散一部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以分散一部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
4.【單選】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是( )。(2020 年)
A.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
5.【判斷】如果各單項(xiàng)資產(chǎn)的 β 系數(shù)不同，則可以通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。( )(2020 年)
參考答案及解析見(jiàn)下一頁(yè)
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答案
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
【知識(shí)點(diǎn)】證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.【答案】√
【解析】?jī)身?xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足關(guān)系式;證券組合是否能分散風(fēng)險(xiǎn)受到相關(guān)系數(shù)的影響，相關(guān)系數(shù)小于 1，即可分散證券組合的風(fēng)險(xiǎn)。
2.【答案】√
【解析】當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消，甚至完全消除。此時(shí)的組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
3【答案】C
【解析】相關(guān)系數(shù)為 0.5 時(shí)(大于 0)，表明兩項(xiàng)證券資產(chǎn)收益率正相關(guān)，所以選項(xiàng) A、B 錯(cuò)誤;相關(guān)系數(shù)為 0.5 時(shí)(小于 1)，證券資產(chǎn)的組合可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)資產(chǎn)組合而消除，所以選項(xiàng) C 正確、選項(xiàng) D 錯(cuò)誤。
4.【答案】D
【解析】非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也稱“特殊風(fēng)險(xiǎn)”“特有風(fēng)險(xiǎn)”或“可分散風(fēng)險(xiǎn)”，是指發(fā)生于個(gè)別公司的特有事件造成的風(fēng)險(xiǎn)。破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選擇 D 選項(xiàng)。
5【答案】√
【解析】證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，即βp=∑ Wi n i=1 × βi，式中，βp表示證券資產(chǎn)組合的 β 系數(shù);Wi表示第 i 項(xiàng)資產(chǎn)在組合中所占的價(jià)值比例;βi表示第 i 項(xiàng)資產(chǎn)的 β 系數(shù)，所以可以通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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