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2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點:客戶信用評級

更新時間:2016-07-17 09:30:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽78收藏39

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  客戶信用評級2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點:客戶信用評級

  1.客戶信用評級的基本概念

  客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風險的大小??蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行,評級目標是客戶違約風險,評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。

  【單選】下列關(guān)于客戶信用評級的說法,錯誤的是()。

  A.評價主題是商業(yè)銀行

  B.評價目標是客戶違約風險

  C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

  D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

  答案:D

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  (1)違約的定義2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點:客戶信用評級

  根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當下列一項或多項事件發(fā)生時,債務人即被視為違約:

  ①商業(yè)銀行認定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務。

 ?、趥鶆杖藢τ谏虡I(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上(含)。若債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,各項透支將被視作逾期。

 ?、垡韵虑闆r將被視為可能無法全額償還債務:

  l銀行停止對貸款計息;

  在發(fā)生信貸關(guān)系后,由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金;

  銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失;

  銀行同意消極債務重組,由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲償還本金、利息或費用,造成債務規(guī)模減少;

  就借款人對銀行的債務而言,銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似的狀況;

  債務人申請破產(chǎn),或已經(jīng)破產(chǎn),或處于類似狀態(tài),由此將不履行或延期償還銀行債務。

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  (2)違約概率2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點:客戶信用評級

  違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設定0.03%的下限是為了給風險權(quán)重新定下限,也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

  【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。

  A.0.1%

  B.0.01%

  C.0.3%

  D.0.03%

  答案:D

  違約概率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率?!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率,常用方法有歷史違約經(jīng)驗、統(tǒng)計模型和外部評級映射三種方法。

  與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率,即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果,而違約概率是分析模型作出的事前預測,兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。

  與違約概率容易混淆的另一個概念是不良率,使不良債項余額在所有債項余額的占比,二者不具有可比性。

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