銀行《法律法規(guī)》難點(diǎn)點(diǎn)撥14.3章
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考點(diǎn)1 信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
(一)信用風(fēng)險(xiǎn)的分類
1.按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散??梢苑譃橄到y(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)各種金融工具都會(huì)產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險(xiǎn).不能夠通過(guò)分散而相互抵消或削弱。
非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指和特定對(duì)象相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn),這種信用風(fēng)險(xiǎn)可以采取分散的策略進(jìn)行控制。
2.按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式??煞譃榻Y(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)指的是交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見,涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。
3.按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同,可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露六大類主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
(二)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段
常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)人和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。
1.信貸準(zhǔn)入和退出
(1)信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過(guò)制定信貸政策,明確銀行意愿對(duì)客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準(zhǔn)人策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益(RAROC)等。
(2)信貸退出。信貸退出是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上.收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款,以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
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2.限額管理
限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理策略.對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的上限.防止銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
3.風(fēng)險(xiǎn)緩釋
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
(1)抵質(zhì)押品。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。抵質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時(shí).銀行可以通過(guò)處置抵押物提高回收金額,降低違約損失率。
(2)保證。保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí),由保證人代為償還全部或者部分債務(wù),提高回收率。
(3)信用衍生工具。比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。
(4)凈額結(jié)算。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
4.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就應(yīng)獲取相應(yīng)的回報(bào)。信用風(fēng)險(xiǎn)也是銀行面臨的一種成本.銀行需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋,并計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。
備考提示
將后文的信用風(fēng)險(xiǎn)管控手段提前到此處,是因?yàn)樯鲜鰞?nèi)容屬于同一難度以及同一考綱要求梯度的重要知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單,但是需要列為重要關(guān)注點(diǎn)。
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考點(diǎn)2 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
1.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)
商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù),可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。
(1)違約概率(PD)。違約概率是債務(wù)人在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。
(2)違約損失率(1GD)。違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。
(3)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額.反映了可能發(fā)生損失的總額度。
(4)有效期限(M)。有效期限是指某一債項(xiàng)的剩余有效期限。
(5)預(yù)期損失。通過(guò)上述風(fēng)險(xiǎn)參數(shù).可以按照如下公式計(jì)算預(yù)期損失:
預(yù)期損失:違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
(6)非預(yù)期損失。對(duì)非預(yù)期損失的計(jì)量比預(yù)期損失要復(fù)雜得多,且組合的非預(yù)期損失并不是單筆債項(xiàng)非預(yù)期損失簡(jiǎn)單相加.而是與各債項(xiàng)之間的相關(guān)性密切相關(guān)。
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2.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量
信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險(xiǎn)暴露與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的乘積,綜合反映了銀行信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平?!渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了兩種計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法:對(duì)不實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行,運(yùn)用權(quán)重法;對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行,內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法,未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。
(1)權(quán)重法。采取權(quán)重法,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。
在權(quán)重法下.表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個(gè)類型.根據(jù)每個(gè)資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)大小,分別賦予了不同的權(quán)重,共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1 250等檔次。
銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個(gè)類別.針對(duì)不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個(gè)檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。
(2)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。二者的區(qū)別在于,初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下.銀行自行估計(jì)違約概率,但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計(jì)算違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,銀行可自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法,即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。
?、俜橇闶埏L(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),應(yīng)該通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定每個(gè)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露債務(wù)人和債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)債務(wù)人的每筆債項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行評(píng)級(jí)。
②零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池體系。所謂風(fēng)險(xiǎn)分池,是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征、交易特征和逾期信息等特征將每筆零售風(fēng)險(xiǎn)暴露劃人到相應(yīng)的資產(chǎn)池中,在此基礎(chǔ)上估計(jì)PD、1GD、EAD等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比,零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn).這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對(duì)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。
備考提示
信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量相對(duì)于其他知識(shí)點(diǎn)來(lái)說(shuō)。屬于難度提升、需要考生仔細(xì)閱讀分析后才較易理解的內(nèi)容。不過(guò),該部分內(nèi)容考試大綱要求為了解,考試難度有所降低。
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