銀行《風險管理》難點點撥2.3章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥2.3章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥2.3章

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　　二、風險計量/評估

　　風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　風險計量可以基于歷史記錄以及老師經驗，并根據風險類型、風險分析的目的以及信息數據的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式。商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　近幾年，國際先進銀行為加強內部風險管理，不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化技術和方法。對于我國大多數商業(yè)銀行而言，歷史數據積累不足、數據真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計量模型往往都有一定的假設前提。因此，商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估。風險加總的關鍵在于對相關性考量，不同類型的風險之間、風險參數之間、不同機構之間都存在相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。

　　無論是單個風險的計量還是風險加總水平的評估，量化模型在商業(yè)銀行風險管理中都承擔著越來越重要的角色。盡管量化模型可以更加準確地計量風險，但商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著復雜程度的增加，通常會產生新的風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監(jiān)管機構的審核與批準。

　　監(jiān)管機構對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：

　　(1)建立各類風險計量模型的原則、邏輯和模擬函數是否正確合理;

　　(2)是否積累足夠的歷史數據，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設、參數是否恰當;

　　(3)是否建立對管理體系、業(yè)務、產品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　　(4)是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序;

　　(5)對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全;

　　(6)風險管理人員是否充分理解模型設立原理，并充分應用其結果。

　　三、風險監(jiān)測/報告

　　風險監(jiān)測包含兩個層面的具體內容：監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風險進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施確保風險在銀行設定的目標范圍以內;報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。

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