風(fēng)險(xiǎn)管理 輔導(dǎo)學(xué)習(xí):信用風(fēng)險(xiǎn)管理(15)
第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
從信貸業(yè)務(wù)的層面,商業(yè)銀行分散信用風(fēng)險(xiǎn)、降低信貸集中度的通常做法就是對(duì)客戶、行業(yè)、區(qū)域和資產(chǎn)組合實(shí)行授信限額管理。
從銀行管理的層面,限額的制定過(guò)程體現(xiàn)了商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)損失的容忍程度,反映了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及消化損失的能力。
一、限額管理
限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,它與金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)資本配置等因素有關(guān)。
1. 單一客戶限額管理
商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮兩方面因素:
(1)客戶的債務(wù)承受能力
針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí),首先需要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力,即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力,或客戶的最高債務(wù)承受額。一般來(lái)說(shuō),具體決定一個(gè)客戶(個(gè)人或企業(yè)/機(jī)構(gòu))債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級(jí)和所有者權(quán)益,由此可得:
MBC= EQ×LM
LM=f ( CCR )
MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高債務(wù)承受額;
EQ(Equity)是指所有者權(quán)益;
LM(Lever Modulus)是指杠桿系數(shù);
CCR(Customer Credit Rating)是指客戶資信等級(jí);
f(CCR)是指客戶資信等級(jí)與杠桿系數(shù)對(duì)應(yīng)的函數(shù)系數(shù)。
客戶與商業(yè)銀行系雙向選擇關(guān)系。商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶守信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮。
在實(shí)際業(yè)務(wù)中,商業(yè)銀行決定客戶授信額度還受到其他相關(guān)政策的影響,例如銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益情況等。調(diào)節(jié)系數(shù)的取值。
(2)銀行的損失承受能力
銀行對(duì)某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額(Customer Maximum Loss Quota,CMLQ)表示,代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承受的損失限額(或?qū)υ摽蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度)。
總結(jié):當(dāng)客戶的授信總額超過(guò)上述兩個(gè)限額中的任何一限額時(shí),商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。
2. 集團(tuán)客戶限額管理
管理與單一客戶有相似之處,但整理思路上有較大差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”:
①總行方針確定整體授信限額;②單一授信限額測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)或成員單位的最高限額參考值;③分析具體情況,調(diào)整成員授信限額,注意控制總合。
對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施總量控制。
掌握充分信息,避免過(guò)度授信。
主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。
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