風(fēng)險(xiǎn)管理 輔導(dǎo)學(xué)習(xí):信用風(fēng)險(xiǎn)管理(16)
3.國際與區(qū)域限額管理
(1)國家風(fēng)險(xiǎn)限額
國際風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。其管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí),至少一年重新檢查一次。
國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景風(fēng)險(xiǎn)。國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,以及該國家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露??缇侈D(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國的交易對(duì)方進(jìn)行的授信活動(dòng)。
(2)區(qū)域限額管理
一般不對(duì)一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額。我國由于國土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大,因此在一定時(shí)期內(nèi),實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。
4. 組合限額管理
組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額,是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。
(1)授信集中度限額:行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。
(2)總體組合限額
總體組合限額時(shí)在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算出來的。自上而下的方式設(shè)定每個(gè)維度的限額。
設(shè)定組合限額主要可分為以下五步:
第一步,按某組合維度確定資本分配權(quán)重。
第二步,根據(jù)資本分配權(quán)重,對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試,估算組合的損失。
第三步,將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。
第四步,根據(jù)資本分配權(quán)重,確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額:以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重
第五步,根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。
資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子就越高。
進(jìn)行總體組合限額時(shí),應(yīng)注意:
?、偃绻麤]有特殊情況,不允許超過組合限額。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守組合限額。
?、谏虡I(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。組合限額一旦被明確下來,就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。
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