2012年銀行風(fēng)險管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險控制(三)
4. 組合限額管理$lesson$
組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額,是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。
(1)授信集中度限額:行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。
(2)總體組合限額
總體組合限額時在分別計量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計算出來的。自上而下的方式設(shè)定每個維度的限額。
設(shè)定組合限額主要可分為以下五步:
第一步,按某組合維度確定資本分配權(quán)重。
第二步,根據(jù)資本分配權(quán)重,對預(yù)期的組合進行壓力測試,估算組合的損失。
第三步,將壓力測試估算出的預(yù)計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。
第四步,根據(jù)資本分配權(quán)重,確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額:以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重
第五步,根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。
資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險。組合風(fēng)險越大,其資本轉(zhuǎn)換因子就越高。
進行總體組合限額時,應(yīng)注意:
①如果沒有特殊情況,不允許超過組合限額。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當嚴格遵守組合限額。
?、谏虡I(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。組合限額一旦被明確下來,就必須嚴格遵守并得到良好維護。
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