2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(4)
2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(4)
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息,通過一定的技術(shù)手段,采用老師怕段和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等方法,對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”
1. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法
(1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序
?、傩庞眯畔⒌氖占蛡鬟f
②風(fēng)險(xiǎn)分析
?、埏L(fēng)險(xiǎn)處置。劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。
?、芎笤u(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在運(yùn)行過程中要不斷通過時(shí)間序列分析等技術(shù)來檢驗(yàn)其有效性,包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善。同時(shí)改進(jìn)預(yù)警指標(biāo)和模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動(dòng)態(tài)維護(hù)等。
(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法
在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科,可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。
?、俸谏A(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進(jìn)預(yù)兆自變量,只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律,即循環(huán)波動(dòng)特征。
警兆是指警素發(fā)生異常變化導(dǎo)致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。
警素是指構(gòu)成警情的指標(biāo)。
?、谒{(lán)色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,具體分為兩種模式:
指數(shù)預(yù)警法,即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中,應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù),是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。大于或小于0.5時(shí)風(fēng)險(xiǎn)處于不同的水平
統(tǒng)計(jì)預(yù)警法,是對(duì)京兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析。
?、奂t色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是:首先對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析老師的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。
2. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo))
(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素
?、俳?jīng)濟(jì)周期因素
?、谪?cái)政貨幣政策
?、蹏?guó)家產(chǎn)業(yè)政策
?、芊煞ㄒ?guī)
(2)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素
主要包括市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況,目的是預(yù)測(cè)目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)。
(3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素
對(duì)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析要從行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度,把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營(yíng)運(yùn)能力,進(jìn)而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括:
?、傩袠I(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)×100%
?、谛袠I(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)
該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo),數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。
③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長(zhǎng)額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%。該指標(biāo)越高越好。
④行業(yè)銷售利潤(rùn)率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤(rùn)總和/行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%%。該指標(biāo)越高越好。
?、菪袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%。越高越好。
?、迍趧?dòng)生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額×12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%
(4)行業(yè)重大突發(fā)事件
3. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警)
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。
(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化
(2)區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化
(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
4. 客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(注意教材上客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警)
客戶風(fēng)險(xiǎn)分為客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩大類,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)時(shí),一般可以按照以下步驟進(jìn)行:
(1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
(2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
2012年銀行從業(yè)考試報(bào)名火熱進(jìn)行中
2012年銀行從業(yè)資格輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
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