2009年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案1

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　　一、單選題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項)

　　1. 下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B 按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

　　C 按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　答案:A

　　[解析] 按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

　　本題考查對風險分類的理解。根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　答案:D

　　[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　3. 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C 全面風險管理模式階段

　　D 負債風險管理模式階段

　　答案:D

　　[解析] 60年代前→資產(chǎn)風險管理模式;60年代后→負債風險管理模式;70年代后→資產(chǎn)負債風險管理模式;80年代后→全面風險管理模式。

　　4. 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B 企業(yè)的目標

　　C 全面風險管理要素

　　D 企業(yè)的各個層級

　　答案:A

　　[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　5. 下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

　　6. 風險是指( )。

　　A 損失的大小

　　B 損失的分布

　　C 未來結(jié)果的不確定性

　　D 收益的分布

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是風險的定義。

　　7. 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A 高風險低收益、低風險高收益

　　B 高風險高收益、低風險低收益

　　C 低風險高收益

　　D 高風險低收益

　　答案:B

　　8. 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　答案:B

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風險特征。

　　9. 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

　　10. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )。

　　A 恐怖襲擊

　　B 監(jiān)管規(guī)定

　　C 聲譽受損

　　D 黑客攻擊

　　答案:C

　　[解析] C屬于聲譽風險。

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　　11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。

　　A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C 加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D 以上都不是

　　答案:A

　　[解析] 本題屬于記憶性的知識點。

　　12. 廣義的操作風險定義認為，( )以外的所有風險均可視為操作風險。

　　A 市場風險

　　B 法律風險

　　C 信用風險

　　D 市場風險和信用風險

　　答案:D

　　13. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括哪些內(nèi)容( )。

　　A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　14. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。

　　A 聲譽風險

　　B 戰(zhàn)略風險

　　C 信用風險

　　D 操作風險

　　答案:D

　　15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。

　　A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

　　D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。

　　16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于( )。

　　A 國家風險

　　B 市場風險

　　C 操作風險

　　D 戰(zhàn)略風險

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對戰(zhàn)略風險的理解。

　　17. 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。

　　A 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 推行全面風險管理理念

　　C 確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D 利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　答案:D

　　18. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施( )。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險對沖

　　C 風險補償

　　D 風險規(guī)避

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是對風險補償?shù)睦斫狻?/P>

　　19. ( )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

　　A 會計資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 經(jīng)濟資本

　　D 實收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是會計資本的定義。

　　20. 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是( )。

　　A 董事會

　　B 監(jiān)事會

　　C 股東大會

　　D 高層管理者

　　答案:A

　　[解析] 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是董事會。

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　　21. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A 非預(yù)期損失

　　B 預(yù)期損失

　　C 大規(guī)模損失

　　D 普通性損失

　　答案:A

　　[解析] 經(jīng)濟資本是針對非預(yù)期損失的。

　　22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。

　　A 文件檔案的制訂、管理不善

　　B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

　　23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )。

　　A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C 操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是操作風險評估原則的理解。

　　24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風險點。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 內(nèi)部流程

　　D 系統(tǒng)缺陷

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風險點。

　　25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。

　　A 久期缺口

　　B 現(xiàn)金缺口

　　C 融資缺口

　　D 信貸缺口

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。

　　26. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

　　A 小于

　　B 大于

　　C 等于

　　D 以上都不對

　　答案:B

　　27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A 8

　　B 7

　　C 6

　　D 3

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是對基本事件的理解。

　　28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指( )。

　　A 每天

　　B 每月

　　C 每周

　　D 每年

　　答案:B

　　[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。

　　29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段。

　　A 資產(chǎn)風險管理模式

　　B 負債風險管理模式

　　C 資產(chǎn)負債風險管理模式

　　D 全面風險管理模式

　　答案:C

　　[解析] 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應(yīng)運而生。

　　30. 有效風險管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。

　　A 健全的內(nèi)部控制機制

　　B 完善的公司治理機構(gòu)

　　C 先進的風險管理文化培育

　　D 有效的風險治理策略

　　答案:C

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　　31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A 必須

　　B 不需要

　　C 可以用也可以不用

　　D 以上都不對

　　答案:A

　　[解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　32. ( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

　　A 操作風險

　　B 市場風險

　　C 戰(zhàn)略風險

　　D 法律風險

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。

　　33. ( )的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化。

　　A 《全面風險管理框架》

　　B 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D 以上都不是

　　答案:B

　　[解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向全面風險管理模式。

　　34. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )。

　　A 固定資產(chǎn)

　　B 非流動資產(chǎn)

　　C 金融資產(chǎn)

　　D 無形資產(chǎn)

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

　　35. 銀行可能遭受的國家風險包括( )。

　　A 到期不還風險

　　B 間接風險

　　C 債務(wù)重新安排風險

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 以上都屬于國家風險。

　　36. ( )是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A 市場信心

　　B 市場穩(wěn)定

　　C 政府政策

　　D 貸款數(shù)量

　　答案:A

　　[解析] 市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。

　　37. 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )。

　　A 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B 負債業(yè)務(wù)

　　C 貸款業(yè)務(wù)

　　D 證券業(yè)務(wù)

　　答案:A

　　[解析] 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　38. ( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A 全球的風險管理體系

　　B 全面的風險管理范圍

　　C 全程的風險預(yù)測過程

　　D 全新的風險管理方法

　　答案:C

　　39. 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。

　　A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

　　B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

　　C 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致

　　D 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致

　　答案:A

　　[解析] 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

　　40. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。

　　A 增強

　　B 減弱

　　C 不變

　　D 無關(guān)

　　答案:B

　　[解析] 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。

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　　41. ( )對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　A 監(jiān)事會

　　B 股東大會

　　C 公司治理層

　　D 董事會

　　答案:D

　　[解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。

　　A 勞資關(guān)系

　　B 安全/環(huán)境

　　C 未經(jīng)授權(quán)的活動

　　D 性別、種族歧視

　　答案:C

　　[解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A 經(jīng)濟資本

　　B 會計資本

　　C 監(jiān)管資本

　　D 實收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。

　　44. 下列屬于操作風險外部風險指標的是( )。

　　A 從業(yè)年限

　　B 系統(tǒng)數(shù)量

　　C 反洗錢警報數(shù)占比

　　D 系統(tǒng)故障時間

　　答案:C

　　[解析] A屬于人員風險指標，BD屬于系統(tǒng)風險指標。

　　45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險補償

　　C 風險對沖

　　D 風險分散

　　答案:C

　　[解析] 本題主要考查對風險對沖的理解。

　　46. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案:B

　　47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。

　　A 16.67%

　　B 22.22%

　　C 25.00%

　　D 41.67%

　　答案:B

　　48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中; ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù); ③對資產(chǎn)組合進行評估; ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議; ⑤雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格; ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息。

　　A ①②③④⑤⑥

　　B ⑥⑤③②④①

　　C ①②⑤③⑥④

　　D ①③⑥⑤④②

　　答案:D

　　49. 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

　　A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

　　答案:A

　　50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A 3.00%

　　B 3.11%

　　C 3.33%

　　D 3.58%

　　答案:C

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　　51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為( )億元人民幣。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:B

　　52. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。

　　A 評價主體是商業(yè)銀行

　　B 評價目標是客戶違約風險

　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　答案:D

　　53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A 5Cs系統(tǒng)

　　B 5Ps系統(tǒng)

　　C CAMELs系統(tǒng)

　　D 4Cs系統(tǒng)

　　答案:B

　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A 0.17%

　　B 0.77%

　　C 1.36%

　　D 2.32%

　　答案:C

　　55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A 0.05

　　B 0.10

　　C 0.15

　　D 0.20

　　答案:B

　　56. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案:B

　　57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A 評分的階段

　　B 評分的方法

　　C 評分的對象

　　D 評分的結(jié)果

　　答案:A

　　58. 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。

　　A 動產(chǎn)留置

　　B 不動產(chǎn)抵押

　　C 外資企業(yè)連帶責任保證

　　D 支票、匯票、本票等的抵押

　　答案:A

　　59. 世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。

　　A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B 資產(chǎn)支付證券

　　C 知識產(chǎn)權(quán)證券化

　　D 住房抵押貸款證券

　　答案:D

　　60. 黃金價格波動屬于( )。

　　A 期權(quán)性風險

　　B 利率風險

　　C 匯率風險

　　D 商品價格風險

　　答案:C

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　　61. ( )，標志著金融期貨交易的開始。

　　A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

　　C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　答案:D

　　62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

　　A 股東大會

　　B 董事會

　　C 監(jiān)事會

　　D 董事長

　　答案:B

　　63. 我國要求資本充足率不得低于( )。

　　A 6%

　　B 7%

　　C 8%

　　D 9%

　　答案:C

　　64. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。

　　A 負債風險管理模式

　　B 資產(chǎn)風險管理模式

　　C 內(nèi)部管理模式

　　D 全面風險管理模式

　　答案:C

　　65. 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A 0.75

　　B 0.5

　　C 0.25

　　D 0.15

　　答案:D

　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　答案:C

　　70. 下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

　　D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　答案:D

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　　71. 下列屬于客戶風險的財務(wù)指標是( )。

　　A 流動比率

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 資金實力

　　D 市場競爭環(huán)境

　　答案:A

　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A 12.5%

　　B 15.0%

　　C 17.1%

　　D 11.3%

　　答案:C

　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )。

　　A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

　　B 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　答案:C

　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。

　　A 成本收入比

　　B 資本充足率

　　C 大額風險集中度

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　答案:A

　　75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A 880

　　B 1375

　　C 1100

　　D 1000

　　答案:A

　　76. 下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。

　　A 國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

　　B 跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

　　C 轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風險

　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中

　　答案:D

　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。

　　A 4.38%

　　B 6.25%

　　C 5.00%

　　D 5.63%

　　答案:A

　　78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A AltmanZ計分模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　答案:C

　　79. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A 1

　　B 3

　　C 5

　　D 2

　　答案:C

　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A 違約客戶累計百分比

　　B 違約客戶數(shù)量

　　C 正?？蛻衾塾嫲俜直?/P>

　　D 正?？蛻魯?shù)量

　　答案:A

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　　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 65%

　　D 50%

　　答案:B

　　82. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A 3

　　B 5

　　C 7

　　D 1

　　答案:C

　　83. 多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　答案:B

　　84. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。

　　A 流動資產(chǎn)/流動負債

　　B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C (流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D 流動負債/總資產(chǎn)

　　答案:C

　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。

　　A 19.8

　　B 18.0

　　C 16.0

　　D 22.5

　　答案:D

　　86. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A 基本面指標和財務(wù)指標

　　B 財務(wù)指標和財務(wù)指標

　　C 基本面指標和基本面指標

　　D 財務(wù)指標和基本面指標

　　答案:D

　　87. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。

　　A 長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B 同業(yè)拆入

　　C 出售流動資產(chǎn)

　　D 外部融資

　　答案:B

　　88. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A 流動性風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 戰(zhàn)略風險標準

　　答案:A

　　89. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與核心存款的比率

　　D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　答案:C

　　90. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是( )。

　　A 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B 對利率變動不敏感

　　C 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　答案:D

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